Kas yra vidutinis tikrasis diapazonas - ATR?
Vidutinis tikrasis intervalas (ATR) yra techninės analizės rodiklis, kuris matuoja rinkos nepastovumą, išskaidydamas visą to laikotarpio turto kainos intervalą. Tiksliau sakant, ATR yra kintamumo matas, kurį pristatė rinkos technikas J. Welles Wilderis Jr savo knygoje „Naujos koncepcijos techninėse prekybos sistemose“.
Tikrasis diapazono indikatorius laikomas didžiausiu iš šių punktų: srovės aukščio atėmus dabartinės žemosios vertės; absoliuti dabartinio aukščio vertė, atėmus ankstesnį uždarymą; ir absoliuti dabartinės žemosios vertės atėmus ankstesnę uždarymo vertę. Vidutinis tikrasis diapazonas tada yra slenkamasis tikrojo diapazono vidurkis, paprastai naudojant 14 dienų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) yra techninis rodiklis, matuojantis rinkos nepastovumą. Paprastai jis gaunamas iš tikrojo diapazono rodiklių serijos 14 dienų slenkančio vidurkio. Jis iš pradžių buvo sukurtas naudoti prekių rinkose, tačiau nuo to laiko buvo taikomas visoms rūšims. vertybinių popierių.
Nepastovumo apskaičiavimas naudojant vidutinį tikrąjį diapazoną
ATR formulė yra
Pirmasis žingsnis apskaičiuojant ATR yra rasti tikrojo diapazono verčių seriją. Turto kainų intervalas tam tikrą prekybos dieną yra tiesiog didelis ir atėmus žemiausią. Tuo tarpu tikrasis diapazonas yra platesnis ir apibūdinamas kaip:
Visiem, kas noklusina, tacu TR = MaxATR = (n1) (i = 1) ∑ (n) TRi, kur: TRi = konkretus tikrasis diapazonas
Kaip apskaičiuoti ATR
Prekybininkai gali naudoti trumpesnius nei 14 dienų laikotarpius, kad gautų daugiau prekybos signalų, tuo tarpu ilgesni laikotarpiai turi didesnę tikimybę generuoti mažiau prekybos signalų. Pavyzdžiui, tarkime, kad trumpalaikis prekybininkas nori išanalizuoti tik akcijų nepastovumą per penkias prekybos dienas. Todėl prekybininkas galėjo apskaičiuoti penkių dienų ATR. Darant prielaidą, kad istoriniai kainų duomenys yra išdėstyti atvirkštine chronologine tvarka, prekybininkas nustato didžiausią dabartinės aukštosios vertės absoliutinės vertės atėmus dabartinę žemiausią, absoliutaus dabartinio aukščio vertės, atėmus ankstesnį uždarymą, ir absoliučios dabartinės žemos vertės vertės, atėmus ankstesnis artimas. Šie tikrojo diapazono skaičiavimai atliekami per penkias paskutines prekybos dienas, o tada skaičiuojami kaip vidurkis, kad būtų galima apskaičiuoti pirmąją penkių dienų ATR vertę.
Ką jums pasako vidutinis tikrasis diapazonas?
Iš pradžių Wilderis sukūrė vidutinį tikrąjį prekių intervalą (ATR), tačiau rodiklį galima naudoti ir akcijoms bei indeksams. Paprasčiau tariant, akcijų, kurių kintamumas yra didelis, ATR yra didesnis, o žemo nepastovumo akcijų ATR yra mažesnis. Rinkos technikai gali naudoti ATR, kad galėtų pradėti ir nutraukti sandorius, ir tai yra naudinga priemonė, kurią galima papildyti prekybos sistema. Jis buvo sukurtas tam, kad prekybininkai galėtų paprasčiau apskaičiuoti tiksliau išmatuoti dienos turto kintamumą. Indikatorius nenurodo kainos krypties; jis pirmiausia naudojamas matuoti spragų sukeltą nepastovumą ir apriboti judesį aukštyn ar žemyn. ATR yra gana paprasta apskaičiuoti ir jam reikia tik istorinių kainų duomenų.
ATR naudojimas dažniausiai naudojamas kaip pasitraukimo būdas, kuris gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kaip priimamas sprendimas atvykti. Viena populiari technika yra žinoma kaip „liustra išėjimas“ ir ją sukūrė Chuckas LeBeau. Iš liustra išėjimo vietos yra didžiausia atsarga, pasiekta nuo tada, kai įėjote į prekybą. Atstumas tarp aukščiausio aukščiausio ir sustojimo lygio yra apibrėžiamas kaip kelis kartus didesnis už ATR. Pvz., Mes galime atimti tris kartus didesnę ATR vertę iš didžiausio aukšto, nuo tada, kai mes pradėjome prekybą.
Vidutinis tikrasis asortimentas taip pat gali suteikti prekybininkui nuorodą, kokio dydžio prekybą vykdyti išvestinių finansinių priemonių rinkose. Galima naudoti ATR metodą pozicijos dydžiui apskaičiuoti, atsižvelgiant į paties prekybininko norą prisiimti riziką ir pagrindinės rinkos nepastovumą. ( Norėdami gauti išsamesnį pavyzdį, kaip naudoti ATR šiam tikslui, skaitykite mūsų straipsnyje „Ateities sandorių dydis pagal vidutinį tikrąjį diapazoną“ .)
Kaip naudotis ATR, pavyzdys
Kaip hipotetinį pavyzdį tarkime, kad pirmoji penkių dienų ATR vertė yra apskaičiuota 1, 41, o šeštosios dienos tikrasis intervalas yra 1, 09. Paeilinę ATR vertę būtų galima apskaičiuoti padauginus ankstesnę ATR vertę iš dienų skaičiaus, atėmus vieną, tada pridėjus produktą prie tikrojo dabartinio laikotarpio intervalo. Tada padalinkite sumą pagal pasirinktą laiką. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad antroji ATR reikšmė yra 1, 35 arba (1, 41 * (5 - 1) + (1, 09)) / 5. Tada formulę būtų galima pakartoti per visą laikotarpį.
ATR apribojimai
Vidutinio tikrojo diapazono indikatoriaus naudojimui yra du pagrindiniai apribojimai. Pirma, ATR yra subjektyvi priemonė - tai reiškia, kad ją galima aiškinti. Nėra vienos ATR vertės, kuri užtikrintai praneš, kad tendencija pasikeis ar ne. Vietoj to, ATR rodmenis visada reikia palyginti su ankstesniais rodmenimis, kad būtų galima pajusti tendencijos stiprumą ar silpnumą.
Antra, ATR taip pat matuoja tik kintamumą, o ne turto kainos kryptį. Kartais tai gali sukelti įvairius signalus, ypač kai rinkos patiria posūkius arba kai tendencijos yra posūkio taškuose. Pavyzdžiui, staigus ATR padidėjimas po didelio perėjimo prieš vyraujančią tendenciją kai kuriems prekybininkams gali paskatinti ATR patvirtinti senąją tendenciją; tačiau iš tikrųjų taip negali būti.
(Žr. Toliau: Įveskite pelningą teritoriją su tikru diapazonu )
