Kas yra išvestinis osciliatorius?
Išvestinis osciliatorius yra techninis rodiklis, kuris pritaiko slenkamąjį vidutinį konvergencijos-divergencijos (MACD) histogramą dvigubai išlygintam santykinio stiprio indeksui (RSI), kad būtų sukurta sudėtingesnė RSI rodiklio versija.
Išvestinį osciliatorių sukūrė Constance Brown ir jis buvo paskelbtas knygoje „ Techninė analizė prekybos profesionalams“ .
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Išvestinis osciliatorius yra skirtumas tarp dvigubai išlygintos RSI ir dvigubai išlygintos RSI SMA. Išvestinis osciliatorius dažnai rodomas kaip histograma. Nulinės linijos kryžminiai jungikliai yra vienas iš būdų generuoti prekybos signalus su indikatoriumi. Gali būti naudojamas ir nukrypimas.
Išvestinio osciliatoriaus supratimas
Techninis rodiklis yra sudėtingesnė santykinio stiprumo indekso (RSI) versija, kuriai taikomi slenkančio vidutinio konvergencijos-divergencijos (MACD) principai dvigubai išlygintam RSI (DS RSI) rodikliui. Rodiklis gaunamas apskaičiuojant skirtumą tarp dvigubai išlygintos RSI ir DS RSI paprasto slenkančio vidurkio (SMA). Indikatoriaus paskirtis yra pateikti tikslesnius pirkimo ir pardavimo signalus nei standartinis RSI skaičiavimas.
MACD gaunamas atimant 12 periodų eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA) iš 26 periodo EMA. Būtent tokiu būdu išvestinis osciliatorius naudoja MACD principus, nes išvestinis osciliatorius taip pat gaunamas atėmus SMA iš dvigubai išlygintos RSI.
Indikatorių galima naudoti bet kuriuo laikotarpiu.
Išvestinių osciliatorių naudojimas
Išvestinis osciliatorius naudojamas taip pat, kaip ir MACD histograma. Teigiami rodmenys laikomi bullish, neigiami rodikliai laikomi trumpaisiais, o kryžminiai virš ir žemiau nulio linijos signalo rodo galimas pirkimo ir pardavimo galimybes. Prekybininkai taip pat gali ieškoti vertybinių popierių kainos skirtumų, kurie galėtų būti artėjančios vyraujančios tendencijos pasikeitimo požymis. Tai atsitinka, kai rodiklis krenta ir kaina kyla arba kai kaina krinta, o rodiklis ir toliau kyla.
Prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę naudoti išvestinį osciliatorių kartu su kitomis techninės analizės formomis, tokiomis kaip kainų veiksmų analizė ir diagramų modeliai.
Kaip naudoti išvestinį osciliatorių
Tolesnėje „Apple Inc.“ (AAPL) savaitinėje schemoje yra pritaikytas išvestinis generatorius. Nulinių linijų kryžmės pažymėtos vertikaliomis linijomis ir rodyklėmis. Pirkite ir parduokite signalus dienos pabaigoje, kai signalas atsiranda, arba kitą dieną.
„TradingView“
Šis rodiklis parodo daugybę sandorių, kai kurie trunka tik keletą savaičių. Diagrama rodo, kad ši prekybos strategija gali sudaryti tiek pelningų, tiek nuostolingų sandorių. Ši strategija yra jautriausia daugeliui nuostolingų sandorių, kai kaina juda į šoną, o akcijai (ar kitam turtui) trūksta krypties.
Strategijos variantas yra pirkti, kai indikatorius užsidega, ir parduoti, kai indikatorius nusileidžia, užuot laukęs nulinės linijos perėjimo. Šiame pavyzdyje indikatorius yra žalios spalvos, kai jis juda aukščiau, ir raudonas, kai jis juda žemiau. Tai suteikia ankstesnius įvažiavimo į mitingus taškus ir ankstesnius išvažiavimus atmetimo metu. Šis metodas gerai veikia, kai dėl kainos svyruoja dideli pokyčiai ir tendencija, tačiau šis metodas yra linkęs į daug klaidingų signalų ir praranda sandorius, kai kainos veiksmas yra šokiruojantis ar nesikeičiantis.
Skirtumas tarp išvestinio osciliatoriaus ir stochastinio osciliatoriaus
Stochastinis generatorius palygina esamą kainą su kainų diapazonu per nustatytą laikotarpį. Tai rodo, ar akcijos, ar kitas turtas yra stiprios ar silpnos, palyginti su naujausiu kainų diapazonu. Indikatorius ribojamas nuo nulio iki 100.
Nepaisant skirtingų skaičiavimų, stochastinis osciliatorius, RSI, ir išvestinis osciliatorius paprastai judės ta pačia kryptimi, nors ne tiksliai tuo pačiu metu ar tuo pačiu dydžiu.
Išvestinio osciliatoriaus apribojimai
Išvestinis osciliatorius gali generuoti daugybę prekybos signalų, ypač esant nestabilioms prekybos sąlygoms, kai indikatorius yra labiausiai linkęs duoti klaidingus arba prarasti signalus.
Signalų gali atsirasti ir tada, kai kaina jau ženkliai pajudėjo tam tikra kryptimi. Tai gali reikšti netinkamą atvykimą ar išėjimą laiku.
Rodiklis veikia atsižvelgiant į ankstesnę informaciją apie kainą. Skaičiuojant rodiklį iš esmės nieko nenumatoma.
