Biržoje prekiaujamų fondų (ETF) erdvė nuolatos ieško naujų augimo ribų. Pastaraisiais metais išmanioji beta teikė išskirtinį augimą. Išmaniojoje beta erdvėje daugiafaktoriai ETF gali paskatinti augimą ateinančiais metais. Nors daugelis daugiafaktorių ETF pagal fondų pramonės standartus vis dar yra jauni, kai kurie jų laukia daug žadančios. „Remdamiesi fondų srautais, investuotojai nelaukia, kol ETF pasieks jubiliejų prieš investuodami, nes daugelis šių jaunų produktų yra praėję 100 milijonų dolerių vertės etapą“, - pranešime teigė ETF ir savitarpio fondų tyrimų CFRA tyrimų direktorius Toddas Rosenblutas. Pirmadienis.
Vienas iš daugelio veiksnių ETF, kuris nėra „senas“, bet yra pradėtas tvirtai pradėti, yra JPMorgan Diversified Return USA Equity ETF (JPUS). JPUS debiutavo 2015 m. Rugsėjo mėn. Ir turi beveik 500 milijonų JAV dolerių valdomą turtą, todėl yra didžiausias iš „JPMorgan Asset Management“ JAV orientuoto akcijų ETF. JPUS vadovaujasi „Russell 1000 Diversified Factor Index“, kuris „taiko taisyklėmis pagrįstą metodą, derindamas pagal riziką įvertinto portfelio sudarymą su kelių veiksnių saugumo patikrinimu, pagrįstu vertės, kokybės ir pagreičio veiksniais“, teigia „JPMorgan Asset Management“.
JPUS ne tik siekia, kad atsargos padidėtų, bet ir siekia sumažinti neigiamą pokytį, įvertindamos pagal riziką įvertintą požiūrį į portfelio sudarymą “, - teigė Rosenblutas. Nuo to laiko, kai rinkai pasirodė 2015 m. Rugsėjo mėn., JPUS vidutiniškai 220 bazinių punktų aplenkė „S&P 500“ ir „Russell 1000“ indeksus. Be to, JPUS nuo pat pradžios buvo 180 bazinių punktų mažiau nestabilus nei tie etalonai.
Nuo veiklos pradžios JPUS pasiekė bendrą 13, 5% metinį augimo tempą (CAGR), kuris yra didesnis nei „S&P 500“ ir „Russell 1000“ indeksas per tą patį laikotarpį. Per tą laiką didžiausias JPUS lėšų panaudojimas buvo 11, 7%, vidutiniškai apie 200 bazinių punktų mažesnis nei „S&P 500“ ir „Russell 1000“ indeksų grąžinimai, nes JPUS debiutavo.
Remiantis emitento duomenimis, nuo veiklos pradžios iki 2018 m. Sausio mėn. Pabaigos 10 000 USD, investuotų į JPUS, buvo verta daugiau nei 15 000 USD. JPUS turi 526 akcijas. Nė vienas iš šių akcijų neturi daugiau kaip 0, 73% ETF svorio. JPUS portfelio nuosavybės grąža (ROE) yra 19% arba daugiau nei 130 bazinių punktų didesnė už palyginamą „Russell 1000“ indekso metriką. JPUS metinis išlaidų santykis yra 0, 19%, todėl tai kainuoja pigesnėms JAV didžiųjų kapitalų išmaniųjų beta fondų dalims. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Daugiafaktoriai ETF ateina iš amžiaus .)
