Standartinis nuokrypis ir vidutinis nuokrypis: apžvalga
Nors duomenų rinkinio kintamumui įvertinti yra daugybė skirtingų būdų, du populiariausi yra standartinis nuokrypis ir vidutinis nuokrypis, dar vadinamas vidutiniu absoliučiuoju nuokrypiu. Šių dviejų matavimų apskaičiavimas ir aiškinimas, nors ir panašus, skiriasi keliais būdais. Nustatyti diapazoną ir kintamumą yra ypač svarbu finansų pramonėje, todėl tokių sričių, kaip apskaitos, investavimo ir ekonomikos, profesionalai turėtų būti labai gerai susipažinę su abiem sąvokomis.
Standartinis nuokrypis
Standartinis nuokrypis yra labiausiai paplitęs kintamumo matas ir dažnai naudojamas vertinant akcijų rinkų ar kitų investicijų nepastovumą. Norėdami apskaičiuoti standartinį nuokrypį, turite nustatyti dispersiją:
- Raskite duomenų taškų vidurkį arba vidurkį, juos sudėję ir bendrą skaičių padaliję iš duomenų taškų skaičiaus.Atimkite vidurkį iš kiekvieno duomenų taško ir kiekvieną iš jų nurodykite kvadratu.Rodykite kiekvieno iš šių kvadratinių skirtumų vidurkį. Standartinis nuokrypis yra tiesiog gautos dispersijos kvadratinė šaknis.
Pats dispersija yra puikus kintamumo ir diapazono matas, nes didesnis dispersija atspindi didesnį bazinių duomenų sklaidą. Padalijus skirtumus tarp kiekvieno taško ir vidurkio, išvengiama neigiamų skirtumų reikšmių, mažesnių už vidurkį, tačiau tai reiškia, kad dispersija nebėra tame pačiame matavimo vienete kaip pirminiai duomenys. Paimant dispersijos kvadratinę šaknį, standartinis nuokrypis grįžta į pradinį matavimo vienetą ir yra lengviau interpretuojamas bei naudojamas atliekant tolesnius skaičiavimus.
Standartinis nuokrypis dažnai naudojamas kuriant investavimo ir prekybos strategijas, nes tai gali padėti įvertinti rinkos nepastovumą ir numatyti veiklos tendencijas.
Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutus nuokrypis
Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutusis nuokrypis yra kitas kintamumo matas. Jis apskaičiuojamas panašiai kaip standartinis nuokrypis, tačiau vietoj kvadratų naudojamas absoliutus dydžiai, kad būtų išvengta neigiamų skirtumų tarp duomenų taškų ir jų vidurkių. Norėdami apskaičiuoti vidutinį nuokrypį:
- Iš kiekvienos duomenų taško vertės atimkite visų duomenų taškų vidurkį. Pridėkite ir vidurkinkite absoliučias skirtumų reikšmes.
Standartinis nuokrypis ir vidutinis nuokrypių skirtumai
Standartinis nuokrypis dažnai naudojamas kuriant investavimo ir prekybos strategijas, nes tai gali padėti įvertinti rinkos nepastovumą ir numatyti veiklos tendencijas. Pavyzdžiui, indekso fondo vidutinis nuokrypis turėtų būti mažas, palyginti su jo lyginamuoju fondu. Tai reiškia, kad jis atidžiai seka etaloną, kaip ir turėjo daryti. Agresyvesni fondai turi didelį standartinį nuokrypį ir didesnį nepastovumą. Šios lėšos yra labai rizikingos ir gali būti pelningesnės.
Vidutinis vidutinis arba absoliutusis nuokrypis naudojamas rečiau, nes dėl absoliučių verčių tolesni skaičiavimai yra sudėtingesni ir sudėtingesni nei naudojant standartinį nuokrypį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Du iš populiariausių duomenų rinkinio kintamumo matavimo būdų yra vidutinis nuokrypis ir standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra labiausiai paplitęs kintamumo matas ir dažnai naudojamas vertinant akcijų rinkų ar kitų investicijų nepastovumą. Vidutinis nuokrypis arba vidutinis absoliutus nuokrypis, yra dar vienas kintamumo matas, kurio skaičiavimuose naudojamos absoliučios vertės.
