Dinaminio spragos APIBRĖŽIMAS
Dinaminis atotrūkis reiškia atotrūkio tarp banko turto ir įsipareigojimų matavimo metodą. Dėl įmokų ir išpirkimo atotrūkis visada didėja ir mažėja. Dinaminis atotrūkis bando atsižvelgti į svyruojantį atotrūkio pobūdį.
NUOTOLINIMAS Dinaminis atotrūkis
Dinaminis tarpas yra priešingas statiniam tarpui. Jei statinis atotrūkis yra atotrūkis tarp banko turto (turimų pinigų) ir įsipareigojimų (paskolintų pinigų ar jautrių palūkanoms) nustatytu laiko momentu, dinaminis atotrūkis bando įvertinti skirtumą laikui bėgant. Šis atotrūkis nuolat plečiasi ir mažėja, todėl atliekant dinaminę atotrūkio analizę atsižvelgiama į svyruojantį jo pobūdį. Kadangi bankai aktyviai užsiima paskolomis, siūlomomis tiek klientams, tiek skolingi kitoms finansų įstaigoms, palūkanų normos rizikos valdymas yra svarbi šio proceso dalis.
Kaip veikia dinaminė spragų analizė
Dinaminei spragų analizei reikia sekti visas paskolas, gaunamas ir išeinančias iš finansų įstaigos. Palūkanų normos, mokamos už paskolą, pasiskolintą iš kito banko, gali iš esmės skirtis nuo palūkanų, kurias skolingas bankui iš smulkaus verslo savininko. Kadangi atidaromos skirtingos paskolos, o kitos nebedaromos, šių normų laikymasis yra nepaprastai svarbus norint išlaikyti turtą ir įsipareigojimus tvarkoje.
Taip pat svarbu numatyti klientų pasitraukimą. Išėmimai daro įtaką banko turimiems rezervams bet kuriuo metu. Neįmanoma spręsti apie skirtingų klientų išėmimo laiką, tačiau bankai turėtų būti pasirengę bet kuriuo metu atlaikyti maksimalų šių pašalinimų poveikį.
Dinaminės spragos analizės apribojimai
Vienas iš palūkanų normos spragų apribojimų yra opcionų, įterptų į bankų produktus, rezultatas. Šios parinktys apima tokius dalykus kaip paskolos su kintama palūkanų norma, kurioms taikoma kliento sumokėtų palūkanų viršutinė riba. Kitos galimybės yra labiau numanomos, ypač kliento galimybė iš naujo derėtis dėl fiksuotos paskolos normos, kai mažėja palūkanų normos. Konkurencingoje aplinkoje bankai linkę patenkinti klientų prašymus, nes jie nelinkę atsisakyti pajamų iš kitų produktų.
Įterptosios galimybės, tiek aiškios, tiek numanomos, keičia palūkanų normų pobūdį. Pvz., Jei kursas pasiekia viršutinę ribą, kursas, kuris anksčiau buvo kintamas, tampa fiksuotas. Iš naujo derantis dėl fiksuotos palūkanų normos, palūkanų norma iš pradžių buvo fiksuota ir tampa kintama. Kadangi palūkanų normos skirtumai grindžiami normų pobūdžiu, jie neatsižvelgia į kintamų į fiksuotas palūkanų normas pokyčius ir atvirkščiai.
