Kas yra Fišerio transformacijos indikatorius?
„Fisher Transform“ yra JF Ehlers sukurtas techninis rodiklis, kuris paverčia kainas į normalų Gauso paskirstymą. Tokiu būdu rodiklis paryškėja, kai kainos pakilo į kraštutinumą, remiantis naujausiomis kainomis. Tai gali padėti nustatyti turto kainos posūkius. Tai taip pat padeda parodyti tendenciją ir atskirti kainų bangas tendencijos ribose.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Fisher Transform“ bando normalizuoti turto kainas ir taip padaryti aiškesnius kainų taškus. Kai kurie prekybininkai siekia ekstremalių rodmenų, kad parodytų galimas kainų pasikeitimo sritis, o kiti stebi, ar pasikeičia „Fisher Transform“ kryptis. Paprastai taikoma „Fisher Transform“ formulė. kainos, tačiau ji taip pat gali būti taikoma kitiems rodikliams. Pradinės kainos paprastai nėra paskirstomos, todėl bandymai normalizuoti kainas naudojant rodiklį ne visada teikia patikimus signalus.
Fišerio transformacijos formulė yra:
Visiem, kas noklusina, tacu Fišerio transformacija = 21 ∗ ln (1 − X1 + X), kur: ln yra natūralus logaritmasX = kainos virsmas lygiu nuo -1 iki 1
Kaip apskaičiuoti Fišerio transformaciją
- Pasirinkite peržiūros periodą, pavyzdžiui, devynis laikotarpius. Tai yra tas, kiek laikotarpių taikoma Fišerio transformacija. Šių laikotarpių kainas konvertuokite į reikšmes nuo -1 iki +1 ir įveskite X, atlikdami skaičiavimus formulės skliausteliuose.Padidinkite natūralųjį žurnalą.Padidinkite rezultatą 0.5.Pakartokite skaičiavimus, kai baigiasi kiekvienas artimas laikotarpis, paversdami naujausią kainą reikšme nuo -1 iki +1, remiantis naujausiomis devynių laikotarpių kainomis. Apskaičiuotos vertės pridedamos / atimamos iš ankstesnės apskaičiuotos vertės.
Fišerio transformacija paaiškinta
„Fisher Transform“ suteikia prekybininkams galimybę sukurti normalų Gauso paskirstymą, kuris konvertuoja duomenis, kurie paprastai nėra normalūs (pvz., Rinkos kainos). Iš esmės dėl pertvarkos piko svyravimai yra palyginti reti įvykiai, kurie padeda geriau nustatyti kainų atsistatymą diagramoje. Techninį rodiklį dažniausiai naudoja prekybininkai, ieškantys pagrindinio signalo, o ne atsilikimo rodiklių.
Fišerio transformacija taip pat gali būti taikoma kitiems techniniams rodikliams, tokiems kaip santykinis stiprio indeksas (RSI) arba slenkamasis vidutinis konvergencijos-divergencijos (MACD) koeficientas.
„Fisher Transform“ prekybos programos
„Fisher Transform“ indikatorius nėra apribotas, vadinasi, ilgą laiką gali kilti kraštutinumų. Kraštutinumas pagrįstas istoriniais atitinkamo turto rodmenimis. Kai kurių vertybių aukštasis rodmuo gali būti septyni ar aštuoni, o žemas - 4. Kitam turtui šios vertės gali skirtis.
Ekstremalus skaitymas rodo atvirkštinės galimybės galimybę. Tai turėtų patvirtinti kintanti Fišerio transformacijos kryptis. Pvz., Po stipraus kainų kilimo ir Fišerio transformacijos pasiekus ypač aukštą lygį, kai Fišerio transformacija pradeda kristi žemyn, kas galėtų reikšti, kad kaina kris, arba jau pradėjo kristi.
Fišerio transformacijoje dažnai yra pritvirtinta signalo linija. Tai slenkamasis Fišerio transformacijos vertės vidurkis, todėl jis juda šiek tiek lėčiau nei Fišerio transformacijos linija. Kai „Fisher Transform“ kerta trigerinę liniją, kai kurie prekybininkai ją naudoja kaip prekybos signalą. Pvz., Kai Fišerio transformacija nukrenta žemiau signalo linijos pasiekus ypač aukštą, tai galėtų būti naudojama kaip signalas parduoti esamą ilgąją poziciją.
Kaip ir daugelis kitų rodiklių, Fišeris duos daug prekybos signalų. Daugelis iš jų nebus pelningi signalai. Todėl kai kurie prekybininkai nori naudoti rodiklį kartu su tendencijų analize. Pvz., Kai bendra kaina kyla, naudokite „Fisher Transform“ norėdami pirkti ir parduoti signalus, bet ne trumpo pardavimo signalus. Nuosmukio metu naudokite jį trumpo pardavimo signalams ir idėjoms, kada padengti.
Skirtumas tarp „Fisher Transform“ ir „Bollinger Bands®“
Šie du rodikliai diagramoje atrodo labai skirtingai, tačiau abu yra pagrįsti turto kainų pasiskirstymu. „Bollinger Bands®“ naudoja normalų paskirstymą, nes jie naudoja standartinį nuokrypį, norėdami parodyti, kada kaina gali būti per didelė. Fišerio transformacija naudoja normalųjį Gauso skirstinį. „Fisher“ transformacija rodoma kaip atskiras rodiklis kainų diagramoje, o „Bollinger Bands®“ kaina yra perdengta.
Fišerio transformacijos indikatoriaus apribojimai
Indikatorius kartais gali būti gana triukšmingas, net jei juo siekiama lengviau nustatyti posūkio taškus. Ekstremalūs rodmenys ne visada seka kainos atstatymu; kartais kaina pasislenka į šoną arba atbuline eiga sumažina tik nedidelę sumą.
Tai, kas gali būti laikoma ekstremaliu, taip pat gali būti sunku įvertinti, nes laikui bėgant lygis paprastai kinta. Keturi metai gali būti aukštas lygis, bet tada aštuonių rodmenys gali būti rodomi dažnai.
Žvilgsnis į visus „Fisher Transform“ krypties pokyčius gali padėti pastebėti trumpalaikius kainų krypties pokyčius, tačiau signalas gali ateiti per vėlai, nes daugelis šių kainų pokyčių gali būti trumpalaikiai.
Turto kainos paprastai neskirstomos, todėl bandymai normalizuoti kainas iš esmės yra ydingi ir gali neduoti patikimų signalų.
