Apskaičiuokite koreliacijos koeficientą, kad rastumėte koreliaciją tarp bet kurių dviejų kintamųjų, nesvarbu, ar jie yra rinkos rodikliai, atsargos ar dar kas nors, ką galima sekti skaitmeniniu būdu. Statistikoje koreliacija yra masto kovariacija, pagal kurią matuojama, ar kintamieji yra teigiamai, ar atvirkščiai susiję. Koreliacija yra labai svarbi techninė vertybinių popierių rinkos analizės sąvoka, nes tai leidžia atspėti kainų modelio mechaniką.
Koreliacijos supratimas
Tarkime, kad rinkos rodiklis, pavyzdžiui, bendros vartotojų išlaidos, paprastai kils tuo pačiu metu, kai konkrečios akcijos brangs. Kadangi laikui bėgant abu kintamieji linkę judėti ta pačia kryptimi, teigiama, kad jie yra teigiamai koreliuojami. Jei akcijų kaina turėjo tendenciją mažėti, kai padidėjo visos vartotojų išlaidos, du kintamieji būtų atvirkščiai koreliuojami. Tačiau koreliacija niekada nėra sinonimas priežastiniam ryšiui.
Koreliacija matuojama per koreliacijos koeficientą. Koreliacijos koeficientas visada grąžina reikšmę tarp +1, 0 (puikiai teigiamai koreliuoja) ir -1, 0 (puikiai neigiamai koreliuoja); koreliacijos koeficientas nulis neturi numatomosios galios ir mažai naudingas techniniam analitikui.
Koreliacijos koeficiento apskaičiavimas
Koreliacijos koeficientui surasti yra keli skirtingi metodai. Kiekvienai koreliacijos koeficiento formulei reikalingi nagrinėjamų kintamųjų laiko eilučių duomenys. Gaukite tinkamus duomenis apie rinkos rodiklį ir konkrečias akcijų kainas.
Lengviausias būdas apskaičiuoti koreliaciją yra naudoti tam tikrą programinę įrangą, pavyzdžiui, = „CORREL“ () funkciją „Excel“. Tačiau skaičiavimą galite atlikti be šių įrankių. Labiausiai matematiškai pagrįstas metodas yra rasti dviejų kintamųjų kovariaciją ir kiekvieno kintamojo standartinius nuokrypius, tada naudoti šią formulę:
Visiem, kas noklusina, tacu Koreliacijos koeficientas = SDMI × SDSPCOV, kur: COV = rinkos rodiklis, akcijų kainaSDMI = standartinis rinkos rodiklio nuokrypis
Kiekvieno kintamojo kovariacijos ir standartinio nuokrypio nustatymas gali būti ilgas, susijęs procesas. Tačiau dauguma skaičiuoklių ir programinė įranga taip pat gali atlikti šias funkcijas.
