Premjeras paaiškino stochastinį osciliatorių

Aukščiausiasis stochastinis osciliatorius (PSO) yra techninis rodiklis, pagrįstas George'o Lane'o stochastiniu osciliatoriumi. VIAP skiriasi tuo, kad normalizuojamas neutralių verčių registravimas esant nuliui, todėl padidėja jautrumas naujausiems, trumpalaikiams kainų pokyčiams.

Be to, VIAP apskaičiuojamas naudojant dvigubą eksponentinį slenkamąjį vidurkį, kuris sukuria sklandesnį ir tolygesnį atsaką į rinkos pokyčius. 1 paveiksle pavaizduota, kaip du stochastiniai generatoriai skirtingai reaguoja į rinkos pokyčius.

VIAP istorija

VIAP pirmą kartą pristatė techninis analitikas Lee Leibfarth 2008 m. Rugpjūčio mėn. Išspausdintame žurnale „Techninė atsargų ir prekių analizė“. Stochastiniai generatoriai jau seniai naudojami prekybininkams ir investuotojams nustatyti sritis, kuriose tikėtini tendencijų pokyčiai. Leibfarth sukūrė VIAP, norėdamas išnaudoti standartinių stochastinių generatorių stipriąsias puses, tuo pačiu sustiprindamas, kad jis taptų reaktyvesnis į rinkos veiklą. Rezultatas yra spartesnis rodiklis, kuris pateikia ankstesnius signalus apie galimus tendencijų pokyčius.

VIAP apskaičiavimas

Prieš atliekant VIAP skaičiavimus, naudinga suprasti standartinio stochastinio generatoriaus logiką. Klasikinis stochastinis generatorius išmatuoja kainos pagreitį, palygindamas dabartinę prekybos priemonės kainą su kainų diapazonu, nurodytu peržiūros laikotarpiu (laikotarpių, iš kurių renkami duomenys apie kainą, skaičius). Pvz., Jei diapazonas yra nuo 60 USD iki 70 USD, o dabartinė kaina yra 67, 50 USD, tada kaina yra 75% diapazono.

Stochastinio generatoriaus tikslas yra išsiaiškinti, kur buvo kaina, ir numatyti, kur nukreipta. Tai pasiekiama nustatant, ar kainų juostos artėja prie didžiausių ar žemiausių. Kai kainos artėja prie aukščiausių barjerų, tai rodo rinkos augimą. Ir atvirkščiai, kai kainos artėja prie žemiausių ribų, tai reiškia rinkos nuosmukį. Pagrindinis standartinio stochastinio generatoriaus (% K) pagrindinės vertės apskaičiavimas yra:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} % K = 100 \times \\ kur: \\ C = paskutinė uždarymo kaina \\ n = peržiūros laikotarpis \\ L_{n} = žemiausia n ankstesnės kainos juostos \\ H_{n} = didžiausia kaina per tą patį n laikotarpis \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {% K} = 100 \ kartų \ kairėje \\ & \ textbf {kur:} \ & \ tekstas {C} = \ tekstas {naujausia uždarymo kaina} \ & n = \ tekstas {peržiūros laikotarpis} \ & \ tekstas {L} _n = \ tekstas {mažiausias iš} n \ teksto {ankstesnių kainų juostų} \ ir \ tekstas {H} _n = \ tekstas {didžiausia kaina per tą patį} n \ tekstas {laikotarpis} \ \ pabaiga {suderinta}$ % K = 100 × kur: C = paskutinis uždarymo pricenas = peržiūros laikotarpisLn = žemiausia iš n ankstesnių kainų juostųHn = aukščiausia kaina per tą patį n laikotarpį

Aukščiausiasis stochastinis osciliatorius normalizuoja standartinį stochastinį generatorių, taikydamas penkių periodų dvigubo eksponentinio išlyginamojo% K vertės vidurkį, gaudamas simetrinę skalę nuo 1 iki -1. Taigi VIAP apskaičiavimas yra toks:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} VIAP = \frac{Eksponentinė vertė (S) - 1}{Eksponentinė vertė (S) + 1} \\ kur: \\ S = 5 periodų dvigubai išlygintas eksponentinis EMA ((% K - 50) \times . 1) \\ % K = 8 periodų stochastinis generatorius \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {PSO} = \ frac { text {eksponentinė vertė (-ai)} - 1} { tekstas {eksponentinė vertė (-ai)} + 1} \ & \ textbf {kur:} \ & \ text {S} = \ text {5 periodų dvigubai išlygintas eksponentinis EMA} ((% \ text {K} - 50) kartų.1) \ & \ text {% K} = \ text { 8 periodų stochastinis generatorius} \ \ pabaiga {suderinta}$ PSO = eksponentinė vertė (S) + 1Eksponentinė vertė (S) −1, kur: S = 5 periodų dvigubai išlygintas eksponentinis EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8 periodų stochastinis generatorius

( Pastaba: „Premier“ stochastinio generatoriaus „TradeStation EasyLanguage“ kodą galite rasti svetainėje www.PowerZoneTrading.com. )

VIAP aiškinimas

VIAP rodoma kaip kreivė linija su keturiomis horizontaliomis linijomis, kurios žymi slenksčio lygius. Šiuos slenksčio lygius galima pritaikyti; tai yra, vartotojas gali pakeisti lygius, kad prisitaikytų prie individualių prekybos stilių ir priemonių. 2 paveiksle parodytas VIAP, pateiktas pagal diagramą žemiau kainų diagramos su keturiais skirtingais ribiniais lygiais.

Ribiniai lygiai yra svarbūs rodikliui, nes jie gali būti naudojami nustatant sritis, kuriose tikimasi rinkos pokyčių. Kreivai tiesiant linija aukštyn ir žemyn, ji kerta aukščiau ir žemiau slenksčio lygių. „Išoriniai“ slenksčiai pačiame viršuje ir apačioje žymi kraštutinumus arba sritis, kurios yra perkamos (viršutinė linija) arba perparduota (apatinė eilutė). Kai VIAP perkels virš viršutinės arba žemiau apatinės, tikimasi, kad kaina grįš.

„Vidinės“ slenksčiai yra šalia nulinės linijos ir gali būti naudojami kaip pereinamojo laikotarpio sritis norint pastebėti trūkumus ir trumpalaikius atstatymus. Kai VIAP grįžta iš perparduotų ir perparduotų vietų, kaina turi tendenciją įsibėgėti link nulinės linijos ir atvirkščiai. Ši pereinamoji sritis (tarp vidinių slenksčių) gali būti naudinga nustatant trumpalaikius grįžtamuosius taškus.

Prekyba VIAP

VIAP gali būti naudojamas numatyti rinkos krypties pokyčius. Galimybę pakeisti ten, kur atsiranda slenksčio lygiai, VIAP yra pritaikoma įvairiems prekybos stiliams. VIAP gali būti lengvai įtrauktas į priešingų tendencijų tipo strategiją, nes ji naudojama rinkos pokyčių nustatymui. Siūlomi VIAP naudojimo būdai, suprantant, kad kiekvienas prekybininkas ar investuotojas turės pakoreguoti rodiklį pagal savo poreikius.

Išorinio slenksčio nustatymai

Išorinės slenksčio sąrankos susidaro, kai VIAP peržengia išorines ribas ir tada grįžta. Kaip minėta anksčiau, kaina turi tendenciją atsitraukti ir tada grįžti į perparduotas ar perparduotas vietas. Tai gali suteikti gerą įėjimo tašką:

Ilgai, kai VIAP kerta žemiau viršutinės slenksčio (šiame pavyzdyje - 0, 9), kai jis jau peržengė virš slenksčio. Trumpalaikis grįžimas gali įvykti tada, kai kaina grįžta į kraštą, kuriame perkrauta. Netrukus, kai VIAP peržengs žemiausią slenkstį (šiuo atveju –0, 9), jau tada, kai jis jau peržengė apatinę slenkstį. Vėlgi, trumpalaikis atsistatymas gali įvykti, nes kainos dar labiau sumažina kainą.

Vidinio slenksčio nustatymai

Vidinės slenksčio sąrankos, kurias galima nustatyti, kai VIAP ateina iš išorinių slenksčių ir įsibėgėja link centrinės (nulio) linijos. Tai gali suteikti galimybę:

Ilgai eik, kai VIAP gaunamas iš perperkamų vietų (šiuo atveju - 0, 9) ir kerta vidinį slenksčio lygį (0, 2 - šiame pavyzdyje). Skirtingai nei nustatomi išoriniai slenksčiai, VIAP nereikia iš naujo kirsti slenksčio lygio, kad suaktyvėtų sąranka. Eiti trumpai, kai VIAP grįžta iš perparduoto regiono (-0, 9 pav. 3 paveiksle) iki vidinio slenksčio lygio (šiame pavyzdyje –0, 2). (Pastaba: „Go Short“ pavyzdys nerodomas 3 paveiksle.)

3 paveiksle parodyta diagrama, paryškinta ilgomis sąrangomis, naudojant tiek išorinio, tiek vidinio slenksčio pavyzdžius. Trumpų sandorių atveju logiką galima pakeisti. Atkreipkite dėmesį, kad VIAP nėra strategija - veikiau tai yra rodiklis, kuris gali būti naudojamas kaip prekybininko ar investuotojo įrankių rinkinio dalis. Kaip ir bet kurią kitą rinkos analizės įrankį, šį rodiklį reikia optimizuoti, kad jis atitiktų kiekvieno prekybininko stilių ir pageidaujamą prekybos priemonę.

Esmė

Klasikinis stochastinis generatorius nuo šeštojo dešimtmečio buvo naudojamas prekybininkų ir investuotojų numatant sritis, kuriose rinka gali pakeisti kryptį. Klasikinis ir svarbiausias stochastinis generatorius yra pagrįstas kainų judėjimu, kuris vyksta pačioje kainų juostoje - nesvarbu, ar strypai artėja prie savo aukščiausių ar žemiausių -, kad nustatytų, kuria linkme rinka eina. Pirmaujantis stochastinis generatorius sukuria sklandesnį, greičiau reaguojantį stochastiką, kuris gali padėti prekybininkams ir investuotojams nustatyti sritis, kuriose tikėtini krypčių pokyčiai - greičiau nei įprasta stochastinė - tai leidžia dalyviams pagauti didesnę judesio dalį.

Turinys: