Dienos prekybininkai bando užsidirbti kelis kartus per dieną atidarydami ir uždarydami prekybos pozicijas. Paprastai dienos pabaigoje jie uždaro visas savo atviras pozicijas ir neneša jų į kitą dieną. Be akcijų, biržoje prekiaujami fondai (ETF) tapo dar viena pasirinkta dienos prekybos priemonė. Jie siūlo investicinio fondo diversifikaciją, didelį likvidumą ir prekybą akcijomis realiu laiku bei mažas operacijų sąnaudas. Keletas ETF taip pat gali gauti mokesčių lengvatas, atsižvelgiant į tinkamumo kriterijus ir finansinius reglamentus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Investavimas į ETF pranašumus ir ar jūs turėtumėte nusipirkti akcijų ar ETF?)
Šiame straipsnyje nagrinėjami populiariausi ETF, kurie yra tinkami dienos prekybai.
Atrankos kriterijai
Dienos prekyba apima pozicijų pirkimą ir pardavimą greitai, bandant uždirbti nedidelį pelną prekiaujant dideliais kiekiais iš daugelio sandorių. Dienos prekybai tinkami ETF turėtų turėti aukštą likvidumo lygį, kad būtų galima lengvai sudaryti sandorius teisingomis kainomis. Su ETF prekyba susijusios operacijų išlaidos turėtų būti žemos, nes dažna prekyba lemia dideles sandorių išlaidas, kurios išnaudoja turimą pelno potencialą. Be to, reikėtų atsižvelgti ir į kainos pasiūlymo kainų pasiskirstymą. Siūlymo-paklausimo skirtumas yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos, reikalingos rinkos dalyvių, prekiaujančių tam tikru vertybiniu popieriumi. Griežtesnis kainos ir paklausos skirtumas rodo sąžiningą kainos atskleidimą ir didesnį likvidumą.
Dauguma ETF, kurie atitinka šiuos tris kriterijus, yra grindžiami platesnėmis rinkomis (kaip ir tie, kurie remiasi populiariais indeksais, tokiais kaip „Standard & Poor's 500 Index“, arba apskritai platesnėmis rinkomis).
Dienos prekybininkai taip pat gali gauti didelį likvidumą specializuotuose teminiuose ETF, tokiuose kaip aukso ar naftos ETF. Tačiau tokie ETF gali būti brangūs, atsižvelgiant į sandorių išlaidas, todėl jie netinkami prekybai dieną. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite dienos prekybos auksiniais ETF: svarbiausi patarimai ir geriausi naftos ETF ( XLE , AMLP , VDE, USO) ).
Panašiai kiti, pavyzdžiui, svertiniai ETF, gali pasiūlyti didelę poziciją (du ar tris kartus viršijančius pagrindinius instrumentus), tačiau paprastai jiems trūksta aukšto likvidumo ir jie gali turėti didelių išlaidų santykį. Tokie ETF gali neatitikti dienos prekybos kriterijų ir nėra svarstomi įtraukti į dienos prekybos sąrašą.
Populiariausi dienos prekybos ETF
1. „ Vanguard S&P 500 ETF“ (VOO): „VOO“ seka populiarųjį „S&P 500“ indeksą, kuris atstovauja 500 geriausių JAV kompanijų iš įvairių sektorių. Šis ETF investuoja į „S&P 500“ indeksą įtrauktas akcijas panašia proporcija kaip indeksas.. Tai sėkmingai atspindėjo indekso veikimą su minimalia stebėjimo klaida. VOO, kurios vidutiniškai kasdien prekiaujama daugiau nei 2, 6 milijono akcijų, turi vieną iš mažiausių išlaidų - tik 0, 05%, todėl tampa mėgstamiausia dienos prekybininkams.
2. „ iShares Core S&P 500 ETF“ (IVV) ir „ SPDR S&P 500 ETF Trust“ (SPY): „IVV“ ir „SPY“ veikia lygiai taip pat, kaip ir aukščiau paminėtas „VOO ETF“. Vienintelis skirtumas yra tas, kad IVV ir SPY išlaidų santykis yra šiek tiek didesnis - atitinkamai 0, 07% ir 0, 09%. Tačiau „IVV“ ir „SPY“ siūlo daug didesnį likvidumą, kai vidutinė dienos apyvarta viršija atitinkamai 5, 5 mln. Ir 147 mln. Akcijų.
3. „ Vanguard Total Stock Market ETF“ (VTI): VTI stebi ir bando atkartoti „CRSP US Total Market Index“ rezultatus. Į šį indeksą įeina didelės, vidutinės ir mažos bei mažų ir mažų kapitalizacijos akcijos, kuriomis reguliariai prekiaujama NYSE ir NASDAQ. Šis ETF suteikia prekybininkams galimybę lažintis didesnėje bendroje rinkoje, apimančioje platesnį akcijų spektrą keliuose rinkos viršutinės ribos sektoriuose. VTI, turinti tik 0, 05% išlaidų santykio, o vidutinė dienos apyvarta viršija 3, 6 milijono akcijų, VTI yra puikus pasirinkimas dienos prekybininkams.
4. „ Schwab“ JAV plačiosios rinkos ETF (SCHB): Kitas plataus lygio rinkos pagrindu veikiantis ETF, stebintis „Dow Jones“ plačiosios akcijų rinkos indeksą. Į indeksą įtrauktos 2500 didžiausių JAV viešai parduodamų bendrovių. Šio ETF vidutinė dienos apyvarta yra maždaug milijonas akcijų ir jo kaina yra mažiausia - 0, 04%.
5. „ iShares“ iždo kintama palūkanų norma ETF (TFLO): dienos prekybininkai, susidomėję obligacijų ETF, TFLO ras gerą ir ekonomišką variantą. Šis fondas bando atkartoti „Barclays“ JAV iždo kintamos palūkanų normos indekso veiklos rezultatus. Šis ETF sėkmingai replikavo palyginamojo indekso rezultatus tiksliai su labai maža stebėjimo klaida. Jo išlaidų santykis yra 0, 15%, tačiau siūloma atsisakyti tokios pačios sumos mokesčių, dėl kurių faktinis išlaidų santykis yra lygus nuliui.
6. „ iShares“ 20 ir daugiau metų iždo obligacijų ETF (TLT): TLT yra dar vienas obligacijomis pagrįstas ETF, užtikrinantis ilgalaikį JAV iždo saugumą, stebint „Barclays“ JAV 20 metų plius iždo obligacijų indekso rezultatus. Tai siūlo didelį likvidumą - daugiau nei 8 milijonai ETF akcijų kasdien keičiasi rankomis. Tai tiksliai atspindėjo lyginamojo indekso rezultatus. Tačiau jos santykinis išlaidų santykis yra didesnis - 0, 15%.
7. Schwab JAV PATARIMAS ETF (SCHP): nerimaujate dėl infliacijos ar norite gauti naudos iš prekybos infliacija apsaugotais vertybiniais popieriais? SCHP siūlo nepriekaištingą atitikimą. Jame stebimas „Barclays“ JAV iždo infliacija apsaugotų vertybinių popierių (L serija) indeksas, kuris yra JAV iždo vertybinių popierių, apsaugotų nuo infliacijos, vertybinių popierių rinkos vertės svertinis indeksas, mažiausiai vienerius metus galiojantis. Kasdien prekiaudama maždaug 80 000 akcijų ir tik 0, 07% išlaidų santykio, SCHP yra tinkamas dienos prekybininkams.
Esmė
Dienos prekyba yra susijusi su didele rizika, nes dauguma dienos prekiautojų imasi maržos, paremtos svertinėmis pozicijomis. Maržos pagrindu sudarytas svertas leidžia rizikuoti labiau, turint mažą prekybos kapitalą. Taigi labai svarbu išlaikyti mažas susijusias sandorių sąnaudas, kad būtų galima padengti atsitiktinius nuostolius ir išlaikyti realų pelną. Pasirinkus tinkamus ETF, išvardytus aukščiau, remiantis minėtais kriterijais, dienos treideris gali gauti didesnį pelną.
