Spalio mėn. Išpardavimas rodo panašumus į staigų vasario mėnesio nuosmukį - tai rodo, kad rinkos dalyviai, naudodamiesi fraktalų analize, gali atskleisti paslėptus prekybos signalus. Ši blogai suprantama metodika remiasi rinkos tendencija kartoti ankstesnį elgesį - tiek per matematinius perskaičiavimus, tiek į prekybos dienų skaičių, tiek iš visų taškų nuo aukščiausių iki žemiausių ir atvirkščiai.
Pradėkime nuo frakcinio SPDR S&P 500 ETF (SPY) elgesio nuo 2015 m. Liepos mėn. Iki 2016 m. Balandžio mėn. Rinkos kaina viršijo 210 USD 2015 m. Vasario mėn. Ir įvedė siaurą diapazoną, kuris rugpjūčio mėn. Smuko. Įsipareigoję pirkėjai grįžo beveik 190 USD, sukeldami V formos atšokimą, po kurio sekė antras kritimas, kuris patikrino ankstesnį žemiausią lygį. Laikoma atrama, sukuriant antrą V formos modelį, užbaigiantį dvigubo dugno atbuline eiga, pažymint tarpinės korekcijos pabaigą.
Pirmoji pardavimo banga truko 26 dienas ir buvo 31 taškas. Užpildžius pirmąjį V formos atkūrimo modelį, fondas padvigubino dienos skaičių beveik už vienodą taškų skaičių. Ši dvigubų dienų suma puikiai prognozavo vėlesnį nuosmukį, kuris, kaip ir pirmasis nuosmukis, paskelbė 31 tašką. Pažymėtina, kad 2016 m. Balandžio mėn. Ralis ketvirtą kartą atitiko taškų sumą, tačiau užtruko 64 dienas, o tai beveik prilygsta 1, 27 „Fibonacci“ laiko pratęsimui.
Ši simetrija yra įprasta rinkos struktūroje, ypač didesnio nei įprasto kintamumo laikotarpiais, tačiau matematika retai būna tokia pati. Tai yra pagrindinis iššūkis analizuojant „S&P 500“ kainų pokyčius rugsėjį ir spalį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu. Laimei, kiti matematikai jautrūs rinkos reiškiniai, tokie kaip paraleliniai kanalai, dažnai pateikia užuominų apie tai, kaip šie modeliai atrodys iš paskos.
„S&P 500“ fraktalai žaidžiami
SPDR S&P 500 ETF išpardavimas vasario mėn. Per 11 dienų surinko 34 taškus („Fibonacci“ numerį). Tolesnė atsigavimo banga dvigubai padidino dienos normą, kaip ir 2015 m. Įsikūnijimas, tačiau sustojo po 27 taškų.786 perkėlimo lygyje, užuot atlikusi V formos modelį. Prireikė dar keturių mėnesių, kad atšokimas įkoptų į šį lygį ir pasiekė sausio mėnesio aukščiausią lygį rugpjūčio 24 d., Šiek tiek daugiau nei šešis mėnesius po vasario mėnesio žemiausio lygio.
Dėl kylančių aukštų tendencijų lygiagretus kanalas siekia 261 USD, žymėdamas galimą smukimo tikslą. Dėl tobulos laiko simetrijos šiuo metu neatrodo veiksminga, liepdama pastabiems rinkos dalyviams atsižvelgti į visų dienų oktavas, pavyzdžiui, 11, 22 ir 26, 52. Technikams taip pat reikia pasirinkti tarp absoliutaus aukščiausio lygio rugsėjo 20 d. Arba spalio 3 d., Kurie žymėjo nuosmukio pradžios tašką. Antroji kainų juosta, kuri atrodo patikimesnė, dabar gabeno 10 dienų ir 23 taškus.
„S&P 500“ fondas čia gali grįžti į aukščiausias ribas, tačiau efektyvesnė pirkimo galimybė gali būti mažesnė, kai fraktalų elementai lygiuojasi tiesiai arba per „Fibonacci“ santykį. Pvz., Koja kojon, pasiekianti kanalo palaikymą maždaug 22-ą (ar net 33-ą) dieną, skleistų pagrindinius pirkimo signalus, atitinkančius pirmojo ketvirčio sumažėjimo taškų skaičių, o dienų skaičius padvigubėtų arba patrigubėtų.
Stebintiems prekybininkams gali nepavykti nustatyti tikslaus dugno, kol rinka nepasikeis aukščiau, tačiau pirmojo ketvirčio fraktalas prognozuoja atšokimą į.786 perkėlimo lygį ir siūlo praktišką informaciją apie tai, kur gali baigtis pirkimo banga. Santykinio stiprumo analizė taip pat gali būti naudojama norint tiksliai nustatyti parduodamą žemumą, kai dienos ir savaitės stochastikai pereina į pirkimo ciklus sinchroniškai su fraktalo rodmenimis.
Esmė
Fraktalo analizė galėtų padėti rinkos technikams dar prieš jų konkurenciją nustatyti ketvirtojo ketvirčio dugną ir pirkimo galimybę.
