Ilgamečiai atsargų ir prekių žurnalo „ Techninė analizė“ skaitytojai gali prisiminti, kad būtent Jackas Hutsonas, žurnalo redaktorius, pirmasis pristatė TRIX technikos bendruomenei.
Kas yra TRIX?
Trigubo eksponentinio vidurkio (TRIX) indikatorius yra generatorius, naudojamas perparduotoms ir perparduotoms rinkoms identifikuoti. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip impulsų rodiklis. Kaip ir daugelis generatorių, TRIX virpa aplink nulinę liniją. Kai jis naudojamas kaip generatorius, teigiama reikšmė rodo, kad rinka perkama, o neigiama - perparduotą. Kai TRIX naudojamas kaip impulsų rodiklis, teigiama vertė rodo, kad impulsas didėja, o neigiama reikšmė rodo, kad impulsas mažėja. Daugelis analitikų mano, kad kai TRIX kerta aukščiau nulio linijos, jis suteikia pirkimo signalą, o uždarant žemiau nulio linijos, duoda pardavimo signalą. Be to, kainos ir TRIX skirtumai gali reikšti reikšmingus posūkio taškus rinkoje.
TRIX apskaičiuoja trigubą eksponentinį slenkamą kainos įvesties žurnalo vidurkį per tą laiką, kurį nurodo dabartinės juostos ilgio įvestis. Dabartinė juostos vertė atimama iš ankstesnės juostos vertės. Tai neleidžia rodikliui atsižvelgti į ciklus, kurie yra trumpesni nei laikotarpis, apibrėžtas ilgio įvesties.
TRIX pranašumai
Du pagrindiniai TRIX pranašumai, palyginti su kitais tendencijas stebinčiais rodikliais, yra puikus rinkos triukšmo filtravimas ir tendencija būti pirmaujančiu nei atsiliekančiu rodikliu. Jis filtruoja rinkos triukšmą, naudodamas trigubą eksponentinį vidurkį, taigi pašalina nedidelius trumpalaikius ciklus, rodančius rinkos krypties pasikeitimą. Jis turi galimybę vadovauti rinkai, nes matuoja skirtumą tarp kiekvienos juostos „išlygintos“ kainos informacijos versijos. Interpretuojant kaip pagrindinį rodiklį, TRIX yra geriausia naudoti kartu su kitu rinkos laiko rodikliu - tai sumažina klaidingų nuorodų skaičių.
Interpretacija
Šioje „Dow Jones“ pramonės vidurkio diagramoje, apimančioje 2001 m. Rugsėjo mėn. - 2002 m. Rugsėjo mėn., Rodyklėmis galite pamatyti, kad TRIX rodiklis nuo 2002 m. Kovo mėn. Aukščiausio iki žemiausio vandens ženklo, nustatyto 2002 m. Liepą, nukrito nuo plius 40, 45 lygio. iki minuso 83, 07. Šis pavyzdys aiškiai parodo, kad tarp DJIA tuning į pietus ir TRIX indikatoriaus po šio kainos veiksmo nėra vėlavimo laiko. („Tradestation 6“ žemėlapių sudarymo programinė įranga kaip numatytąjį naudoja devynių dienų slenkamąjį vidurkį, o tai labai padeda nustatyti krypčių judesius.) Mes matėme, kad kuo trumpesnis laikotarpis, tuo tikslesnis indikatorius signalizuos apie pokyčius mūsų nagrinėjamoje laidoje. studijuodamas.
figūra 1
Dviejų slenkančių vidurkių naudojimas suteikia pranašumą: stebėdamas greitai slenkančio vidurkio per lėtą slenkstį vidurkį, prekybininkas gali atpažinti kainų pokyčio kryptį. (Žr. „ Kintančio vidutinio aprėpties skirtumo supratimas“ .) Dviejų skirtingų laiko intervalų naudojimas TRIX taip pat yra puikus laiko nustatymo būdas.
2 pav
Aukščiau pateiktoje „S&P 500“ indekso 2001–2002 m. Diagramoje pirmasis akivaizdžiai matomas žingsnis buvo rinkos nuosmukis po rugsėjo 11 d. Įvykusių nelaimių. Vėliau trečią rugsėjo savaitę įvyko atgarsis - 15 dienų slenkamasis vidurkis pasisukti greičiau nei 30 dienų slenkamasis vidurkis. Tačiau atminkite, kad patvirtinimas iš 30 dienų rodiklio yra konservatyvesnis, todėl jis patikina vidutinį pirkimą ir palaikymą investuotojui, kad ši tendencija tikrai pasikeitė. Atidžiai pažiūrėkite, kaip gerai 15 dienų slenkančio vidurkio posūkiai sutampa su kainos veiksmo posūkiais.
Į šią tendencijos kainų pažeidimo idėją galima pažvelgti kitu kampu. Martinas Pringas, žinomas technikas ir autorius, tai pažymėjo savo raštuose:
Jei atidžiai pažiūrėtume į kai kuriuos kitus impulsų rodiklius, tokius kaip stochastika ar kainos ROC, rastume panašų modelį.
TRIX yra vienas iš geriausių tendencijų keitimo ir pagreičio rodiklių, kuriuos turime savo kasdieniniame arsenale.
Prisiminkite, kad tai jūsų pinigai - protingai investuokite.
