Kas yra automatinis vykdymas?
Automatinis vykdymas yra būdas įvykdyti sandorius neįtraukiant jų rankiniu būdu. Automatizuotos sistemos leidžia prekybininkams pasinaudoti prekybos signalais, norint nusipirkti ar parduoti turtą, kai tik sukuriamas signalas, todėl prekybininkui nereikia rankiniu būdu įvesti pavedimo. Pavedimai gali būti kuriami automatiškai, remiantis įvairiausiais techniniais rodikliais ir prekybos sistemomis.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Automatinis vykdymas yra užsakymas, kurio nereikia įvesti rankiniu būdu; pavedimas sukuriamas automatizuotos prekybos programos pagalba. Automatinis vykdymas atliekamas be prekybininko patvirtinimo, nors prekybininkas vis dar kontroliuoja sandorius vykdančią programą. Pvz., Jie gali pakeisti programą, ją išjungti arba įjungti. Automatinis vykdymas gali būti sukurtas remiantis daugybe strategijų, derinant ir pagrindinius, ir techninius kriterijus.
Supratimas apie automatinį vykdymą
Automatinis vykdymas tapo įprasta, nes prekybos sistemos toliau tobulėja ir tampa sudėtingesnės bei tobulėjant technologijoms.
Automatizuotas prekybos strategijas dažnai naudoja profesionalūs prekybininkai ir rinkos formuotojai bei kai kurie mažmenininkai. Viena išimtis yra užsienio valiutų (forex) rinka, kurioje dauguma mažmenininkų turi prieigą prie automatizuotų prekybos strategijų ir programų.
Forex rinka prekiauja 24 valandas per parą, penkias dienas per savaitę, todėl šie automatiniai algoritmai gali padėti užtikrinti, kad prekybininkas nepraleistų naudos. Konkrečių signalų suveikimas iš įvairių techninių rodiklių, tokių kaip kainos, apimties ir kiti kriterijai, gali padėti prekybininkui išnaudoti galimybes net tada, kai jie nesėdi priešais savo prekybos terminalą.
Automatinis vykdymas leidžia užsakymus užpildyti automatiškai, kai jie pateikiami, be papildomo patvirtinimo iš prekybininko, valdančio automatinę prekybos programinę įrangą. Dėl to užsakymų pateikimas turi būti greitesnis, o tai gali padėti gauti geresnes kainas, kai kainos greitai kinta; rankinio užsakymo įvedimas gali užtrukti keletą ar daugiau sekundžių, o automatinis užsakymas yra pateikiamas milisekundėmis.
Automatinis vykdymas taip pat leidžia užpildyti sandorius, kai prekybininko, vykdančio automatinę prekybos programą, nėra. Jei atsiranda prekybos signalas, pavedimas bus dislokuotas ir automatiškai vykdomas, jei už pavedimo kainą yra likvidumo.
Sutrikimas dėl automatinio vykdymo
Nors automatinis vykdymas gali padėti prekybininkams gauti pelną, kai reikia greitų užsakymų, arba prekybininkas negali stebėti rinkos, automatika taip pat gali trikdyti. Kadangi automatiniai sandoriai gali būti vykdomi taip greitai, rinkose gali įvykti rimtų sutrikimų ir anomalijų. Rinkos sutrikimas yra situacija, kai rinkos nustoja funkcionuoti tradiciškai, paprastai būdingos spartios ir reikšmingos kainų permainos.
Pavyzdžiui, 2010 m. Gegužės 6 d. „Dow Jones“ pramonės vidurkis (DJIA) per dešimt minučių sumažėjo maždaug 9 procentais. Tačiau rinka panaikino didelę šio nuosmukio dalį, kol ji neuždarė. Šis sutrikimas tapo žinomas kaip 2010 m. „Flash Crash“ ir, manoma, didžiąja dalimi įvyko dėl automatinių prekybos programų, kurios buvo pradėtos pardavinėti kaip kitos parduodamos programos, sukurdamos domino efektą.
Automatinės prekybos nustatymas
Automatizuotos sistemos leidžia naudoti daugybę įvairių prekybos metodų. Daugelis prekybininkų naudoja kelių rodiklių derinį, taip pat kitas techninės ir (arba) esminės analizės formas. Galima nustatyti įvairių tipų diagramų modelius, kainą ir apimtį bei kitus kriterijus, kad būtų galima atidaryti ir uždaryti pozicijas. Remiantis šiais kriterijais galima apibrėžti išsamias ir sudėtingas strategijas, o po to jas užprogramuoti naudoti automatiškai, kai tam tikros sąlygos suderinamos.
Diegdami šias sistemas prekybininkai turi būti atidūs. Techniniai rodikliai gali būti negaliojantys, jei staiga pasikeičia pagrindinės sąlygos. Atsitikus įvykiams, dėl kurių reikia vengti prekybos konkrečioje rinkoje, automatiniai pavedimai vis tiek bus tvarkomi be žmogaus įsikišimo, Keletas galimų automatinio vykdymo nustatymų apima:
- Ribinis pavedimas yra nurodymas pirkti ar parduoti sandorį už nurodytą ar geresnę ribinę kainą. Laikinas nuostolių pavedimas yra skirtas apriboti investuotojo nuostolius dėl vertybinių popierių pozicijos ir gali veikti su trumpomis ir ilgomis pozicijomis ar akcijų paketais. „Fibonacci“ santykiai apima perkėlimą, lankai ir ventiliatoriai, kuriais prekiautojai gali panaudoti ieškodami kitos techninės analizės patvirtinimo.Stochastiniai generatoriai yra impulsų rodikliai, kurie palygina uždarymo kainą su tam tikro laikotarpio kainų diapazonu.
Kriterijų, kurie gali būti naudojami nustatant automatizuotą vykdymą, pavyzdžiai
Strategijos automatizavimas yra sunkus darbas. Pelningai automatinei prekybai reikalinga ne tik patikima strategija, bet ir ši strategija turi būti paverčiama programavimo kodu arba taisyklėmis, kurias kompiuteris gali suprasti. Taisyklės negali būti pagrįstos subjektyvumu, o daugelis prekybos strategijų yra subjektyvios. Jie naudojami tik tam tikromis sąlygomis. Jei šios sąlygos nebus aiškiai apibrėžtos programavimo kodekse, strategija nebus vykdoma taip, kaip numatyta.
Į ką reikia atsižvelgti nustatant automatizuotą vykdymą:
- Rizikos ribos. Tai gali apimti sustabdymo nuostolių pavedimus visais sandoriais. Pvz., Sustabdymo nuostolis gali būti fiksuotas dolerio arba pipo dydis atokiau nuo įėjimo taško arba tam tikru procentu. Atvykimo kriterijai. Tiksliai apibrėžkite, kokios sąlygos turi būti, norint pradėti ilgą ar trumpą prekybą. Paprastas pavyzdys galėtų būti, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis (MA) kerta virš ilgesnio laikotarpio MA. Pelno siekimas. „Stop loss“ kontroliuoja mažesnę riziką, tačiau taip pat reikia pasiimti pelną. Apibrėžkite, kaip bus vykdoma prekyba, jei nepasieksite nuostolių. Tai gali būti fiksuota dolerio ar pipo suma, procentas arba apibrėžtas atlygis: rizika pagrįsta rizika. Pavyzdžiui, jei prekybos rizika yra 5%, naudokitės 15% pelnu (atlygis 3: 1: rizika). Sąlygų apribojimai. Apibrėžkite, kada programa prekiaus, o kada ne. Pvz., Ar vertybinių popierių strategija gali prekiauti prieš pateikiant rinkai ar po jos ar tik įprastomis valandomis? Ar ji gali sudaryti sandorius prieš svarbiausius naujienų įvykius? Nuspręskite, tada apibrėžkite apribojimus.
Atsižvelgiant į šias pagrindines aplinkybes, yra begalinės galimybės, kaip jas programuoti. Tai suteikia daug lankstumo, kai kalbama apie automatizuotą prekybą, tačiau tuo pat metu, kuo sudėtingesnė sistema, tuo sunkiau išsiaiškinti, kuri jos dalis neveikia, kai viskas blogai.
