Kas yra „Autotrading“?
„Autotrading“ yra prekybos planas, pagrįstas pirkimo ir pardavimo pavedimais, kurie automatiškai pateikiami pagal pagrindinę sistemą ar programą. Pirkimo ar pardavimo užsakymai pateikiami, kai tenkinamos pagrindinėje sistemoje ar programoje numatytos prekybos sąlygos.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Automatinis vertinimas yra tada, kai pirkimo ir pardavimo užsakymai pateikiami automatiškai pagal užprogramuotą strategiją. Patobulintam autotradifikavimui, kuris riboja žmogaus įsikišimą į prekybos programą, reikalinga sudėtinga ir gerai parašyta prekybos programa. Programa vis dar reikalauja žmogaus stebėjimo, kad įsitikintų, jog ji tinkamai veikia. Automatinis platinimas leidžia greitai įvykdyti užsakymus, kai tik įvykdomos užprogramuotos strategijos sąlygos.Automatinės programos gali būti pagrįstos beveik bet kuria strategija, tačiau strategija turi būti programuojama, o idealiu atveju, strategijos pelningumas turėtų būti kruopščiai patikrintas prieš bandant ją programuoti.
Autotradingo supratimas
„Autotrading“ yra tam tikros rūšies prekybos planas, leidžiantis investuotojams realiu laiku išnaudoti rinkos galimybes. Paprastai tai apima sudėtingą programavimą ir kai kuriais atvejais sudėtingas prekybos platformas, palaikančias išorinį programavimą ar papildinius.
Prekybininkai gali užprogramuoti prekybos programinę įrangą arba prijungti programą prie prekybos programinės įrangos, kad sudarytų automatizuotus sandorius pagal pritaikytą prekybos strategiją.
Pagrindines autotradifikavimo formas taip pat gali naudoti visi mažmeniniai investuotojai. Pvz., Pati pagrindinė autotradingo forma yra užsakymų, kurie bus įvykdyti ateityje, kai bus įvykdyti tam tikri kriterijai, nustatymas. Pažangesniame lygmenyje automatinis žymėjimas gali visiškai panaikinti žmogaus indėlį. Kai programinė įranga bus užprogramuota, ji bus vykdoma ir toliau be žmogaus įsikišimo ar įvesties. Išplėstiniu atveju programų prekybininkai vis tiek atidžiai stebės savo programas, kad įsitikintų, jog jos veikia taip, kaip tikėtasi.
Apskritai autotradingo sistemos yra naudojamos daugelyje rinkų, įskaitant akcijas, ateities sandorius, pasirinkimo sandorius ir Forex.
Automatinio prekybos galimybės
Automatiniam prekybai reikalinga iš anksto nustatyta prekybos strategija. Ši strategija yra automatinio pardavimo programos pagrindas, apibrėžianti, kada ir kodėl ja prekiaus. Jis gali būti įvairiai struktūrizuotas visų tipų investuotojams. Mažmeniniai investuotojai gali diegti pagrindinius automatinio platinimo planus, kurie perka investicijas reguliariais laiko tarpais ištisus metus, arba kurie sąlyginius pavedimus teikia akcijoms, atitinkančioms tam tikrus parametrus. Sąlyginiai pavedimai leidžia investuotojui sudaryti sandorius nurodytais lygiais, kad jie būtų automatiškai vykdomi pasiekus kainą.
Instituciniai investuotojai ir techniniai prekybininkai naudos sudėtingas prekybos sistemas, leidžiančias sąlyginius pavedimus ir strategijas, tokias kaip prekybos tinklais, prekybos tendencijomis, skaldymu ar išnykimu.
Daugelis techninės dienos prekybininkų dirbs tik su tarpininkais, kurie leidžia papildiniams ar išorinėms programoms prisijungti prie jų platformos, arba, kurie siūlo kodavimo programą pačioje platformoje, kad sukurtų rodiklius ir automatinio pardavimo programas.
Pavyzdžiui, tarpininkavimo platformos, tokios kaip „TD Ameritrade“ ir „Interactive Brokers“, siūlo kodavimo ir automatinio pardavimo galimybes. Instituciniai investuotojai paprastai turės savo patentuotas prekybos platformas, kurios leidžia atlikti autodromus naudojant algoritminį programavimą.
Autotradingo strategijos
Instituciniai investuotojai gali naudoti sudėtingus algoritmus, kuriais siekiama sudaryti sandorius dėl investicinių portfelių pagal apibrėžtus kriterijus, kuriuos reglamentuoja portfelio tikslas. Tai gali apimti vertybinių popierių pirkimą ar pardavimą automatiškai, siekiant išlaikyti tam tikrą procentą ar dolerį kiekvienai akcijai, arba suderinti portfelio atsargas su indeksu.
Techninės dienos prekybininkai naudosis autotradingu, kad investuotų remdamiesi techniniais rinkos signalais. Dažniausiai automobilių prekybai jie naudoja sudėtingus sąlyginius pavedimus. Šios rūšies pavedimai leidžia investuotojui nurodyti įėjimo kainą ir kaupti apykaklę, kad būtų galima iš anksto nustatyti pelno ir nuostolių lygius rizikos valdymui. Automatinio pardavimo programos gali būti sukurtos, kad būtų galima pasinaudoti besivystančiomis tendencijomis, prekybos spragomis, prekybos intervalais arba nubrėžti siūlomos kainos / pardavimo kainą. Yra daugybė strategijų. Jų naudojimą riboja tik prekybininko galimybės sugalvoti pelningas strategijas ir efektyviai jas programuoti.
Automatinis vertinimas taip pat yra populiarus investuotojams Forex rinkoje. Daugelis brokerių siūlo platformą, kurioje yra galimybė įdiegti programas, kurias teikia kiti prekybininkai ir įmonės. Plačiai naudojamas autotradingo programų pasirinkimas Forex rinkoje reiškia, kad egzistuoja daugybė automatinio pardavimo programinės įrangos, kuri iš esmės yra nepageidaujama, nepatikrinta tiesioginės prekybos sąlygomis ir nepelninga. Pirkdami prekybos programą, atsargiai elkitės, nes arenoje apstu sukčių, siūlančių turtų viltis už nedidelį (ar didelį) mokestį.
„Forex“ prekybininkai taip pat gali sukurti savo prekybos programas, naudodami, pavyzdžiui, „MetaTrader4“ arba „MetaTrader5“ kodavimo kalbą, vadinamą MQL4 ir MQL5.
Kriterijų pavyzdys, į kuriuos reikia atsižvelgti, norint nustatyti automatinio prekybos strategiją
Automatinis prekybinis vertinimas gali atrodyti paprastas, tačiau net ir paprastos prekybos strategijos programavimas reikalauja daug minčių. Taisyklės turi būti pakankamai paprastos, kad būtų užkoduotos, ir jose negali būti subjektyvumo, nes kompiuteriui reikia apibrėžtų taisyklių, kurių reikia laikytis.
Į tai reikia atsižvelgti, bet neapsiribojant:
- Pozicijos dydis ir kaip ji bus apibrėžta.Kaip bus sudaromi sandoriai ir kokie konkretūs parametrai paskatins prekybą.Kaip bus uždaryti sandoriai ir kas sąlygoja prekybos uždarymą.Programuotojas taip pat norės pagalvoti apie sistemą, pavyzdžiui, kai ji neturėtų ar neturėtų prekiauti. Jie taip pat gali norėti įdiegti kai kurias apsaugos priemones.
Šios temos išsamiau aptariamos toliau.
Padėties dydis ir kaip ji bus apibrėžta
Tai gali būti apibrėžta kaip pozicijos dydis yra lygus, pavyzdžiui, 10% sąskaitos nuosavybės. Arba ji galėtų būti tobulesnė, pirmiausia apibrėždama skirtumą tarp įvažiavimo kainos ir sustabdymo nuostolių, nustatydama maksimalią riziką, tokią kaip 1% sąskaitos kapitalo, ir tada apibrėždama pozicijos dydį, remdamasi 1% rizika ir atstumu tarp sustabdyti praradimą ir patekimą į konkrečią prekybą. Šis sudėtingesnis pozicijos dydžio nustatymo metodas kartais vadinamas optimaliu pozicijos dydžiu, nes pozicijos dydis keičiasi atsižvelgiant į prekybos duomenis.
Kaip bus sudaromi sandoriai ir kokie konkretūs parametrai paskatins prekybą
Pavyzdžiui, norint, kad prekyba būtų įtraukta į slenkamąjį vidurkį (MA), pirmiausia reikia, kad kaina būtų vienoje MA pusėje, o paskui - kitoje. Taip pat reikia nurodyti duomenų šaltinį. Kaip nustatoma kaina: paskutinė kaina? pasiūlymo kaina? paklausti kaina?
Kaip bus sudaromi sandoriai ir kas sąlygoja prekybos uždarymą
Tai gali būti padaryta pateikiant ribinius pavedimus ir sustabdant nuostolių pavedimus prekybos pradžioje. Šie pavedimai uždarys prekybą užsakymo kainomis, neatsižvelgiant į tai, ar prekyba yra pelninga, ar nuostolinga. Sudėtingesnė strategija galėtų būti užsiblokavimo nuostolių programavimas.
Programuotojas taip pat norės galvoti apie sistemos apribojimus
Tai apima tokius dalykus, kaip programuotojas neturėtų ar neturėtų prekiauti. Pvz., Programuotojas gali nenorėti, kad programa vyktų penkias minutes po to, kai atsidaro akcijų rinka. Todėl jiems teks nustatyti laiko apribojimą programavimo kodekse.
Jie taip pat gali norėti įdiegti kai kurias apsaugos priemones
Pvz., Jei prarandama daugiau nei 5% nuosavybės arba atvira prekyba praranda daugiau nei apibrėžtą sumą, programa uždaro visus sandorius ir (arba) administratoriui išsiunčiamas el. Laiškas, kad patikrintų programą.
Tai yra pagrindiniai kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti sudarant automatinę prekybos programą. Kuo sudėtingesnė sistema, tuo daugiau kriterijų ir veiksnių reikia atsižvelgti.
