Kas yra prekių kanalų indeksas (CCI)?
Sukurtas Donaldo Lamberto, prekių kanalo indeksas (CCI) yra impulsų pagrindu sukurtas osciliatorius, naudojamas padėti nustatyti, kada investicinė priemonė pasiekia perpardavimo ar perpardavimo sąlygas. Jis taip pat naudojamas kainų tendencijų krypčiai ir stiprumui įvertinti. Ši informacija prekybininkams suteikia galimybę nustatyti, ar jie nori patekti į prekybą ar išeiti iš jos, susilaikyti nuo prekybos ar papildyti esamą poziciją. Tokiu būdu indikatorius gali būti naudojamas norint suteikti prekybos signalus, kai jis veikia tam tikru būdu.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- BKI matuojamas skirtumas tarp dabartinės kainos ir istorinės vidutinės kainos. Kai CCI yra didesnė nei nulis, tai rodo, kad kaina viršija istorinį vidurkį. Kai CCI yra mažesnė už nulį, kaina yra mažesnė už hsitorikos vidurkį. Pavyzdžiui, aukšti rodmenys 100 ar daugiau, rodo, kad kaina yra gerokai didesnė už istorinį vidurkį, o tendencija yra stipri į viršų. Pvz., Žemi rodmenys, žemesni nei -100, rodo, kad kaina yra žymiai mažesnė už istorinį vidurkį, o tendencija buvo stipri iki neigiamos pusės. Jei neigiami ar beveik nulio rodmenys pasiekiami +100, signalas gali būti naudojamas kaip signalas stebėti kylančius atvejus. pakilimas. Jei teigiami rodmenys arba beveik nulis rodmenys pakito iki -100, tai gali parodyti kylančią nuosmukį. CCI yra neribotas rodiklis, reiškiantis, kad jis gali neribotą laiką pakilti aukščiau ar žemiau. Dėl šios priežasties perkamo ir perparduoto turto lygis paprastai nustatomas kiekvienam turtui, atsižvelgiant į istorinius kraštutinius CCI lygius, kur kaina pasikeitė.
Prekių kanalo indekso (CCI) formulė yra:
Visiem, kas noklusina, tacu CCI = 0, 015 × vidutinis nuokrypisTipiška kaina − MA, kur: Tipinė kaina = ∑i = 1P ((aukšta + maža + uždaryta) ÷ 3) P = periodų skaičiusMA = slenkamasis vidurkisMetinantis vidurkis = (∑i = 1P Tipiškas Kaina) ÷ PMean nuokrypis = (∑i = 1P yPaprastinė kaina − MA∣) ÷ P
Kaip apskaičiuoti prekių kanalo indeksą (CCI)
- Nustatykite, kiek laikotarpių analizuos jūsų CCI. 20 dažniausiai naudojamas. Kuo mažiau laikotarpių, tuo rodiklis yra nepastovesnis, tuo tarpu daugiau periodų - rodiklis bus sklandesnis. Atlikdami šį skaičiavimą, laikysime 20 periodų. Koreguokite skaičiavimą, jei naudojate kitą skaičių. Skaičiuoklėje stebėkite aukštą, žemiausią, uždarykite 20 laikotarpių ir apskaičiuokite tipinę kainą.Po 20 periodų apskaičiuokite tipinės kainos slenkamąjį vidurkį, sudedant paskutines 20 tipiškų kainų ir padalinant iki 20.Apskaičiuokite vidutinį nuokrypį, atimdami slenkamąjį vidurkį iš tipinės kainos per pastaruosius 20 laikotarpių. Susumkite absoliučias šių skaičių vertes (nepaisykite minuso ženklų) ir tada padalinkite iš 20. Į formulę įtraukite naujausią tipinę kainą, slenkamąjį vidurkį ir vidutinį nuokrypį, kad būtų galima apskaičiuoti dabartinį CCI rodmenį. Pakartokite procesą kaip kiekvieną naują periodą. baigiasi.
Ką jums sako prekių kanalų indeksas (CCI)?
CCI visų pirma naudojama naujoms tendencijoms nustatyti, perkate ir perparduotajam kiekiui stebėti bei tendencijų silpnumui nustatyti, kai rodiklis skiriasi pagal kainą.
Kai CCI juda iš neigiamos ar beveik nulio teritorijos į didesnę nei 100, tai gali reikšti, kad kaina pradeda naują pakilimą. Kai tik taip nutinka, prekybininkai gali stebėti, kaip mažėja kaina, o po to didėja tiek kaina, tiek CCI, kad parodytų pirkimo galimybę.
Ta pati sąvoka taikoma ir kylančiai nuosmukiui. Kai indikatorius rodo teigiamus ar beveik nulinius rodmenis žemiau -100, gali prasidėti nuosmukis. Tai signalas išeiti iš ilgesio ar pradėti žiūrėti, ar nėra trumpų galimybių.
Perparduotos ir perparduotos sumos nėra fiksuotos, nes rodiklis nėra ribojamas. Todėl prekybininkai atsižvelgia į ankstesnius rodiklio rodmenis, kad suprastų, kur pasikeitė kaina. Vienai akcijai ji gali būti linkusi pakeisti prieš +200 ir –150. Kita prekė gali linkti grįžti prie +325 ir -350. Padidinkite diagramą, kad pamatytumėte daugybę kainų pasikeitimo taškų ir tuo metu CCI rodmenis.
Taip pat yra skirtumų. Tai yra tada, kai kaina juda į vieną pusę, o rodiklis - į kitą pusę. Jei kaina kyla, o CCI krinta, tai gali rodyti silpną tendenciją. Nors nukrypimas yra prastas prekybos signalas, kadangi jis gali trukti ilgą laiką ir ne visada lemia kainos pasikeitimą, gali būti naudinga bent jau perspėti prekybininką, kad yra atvirkštinio sandorio galimybė. Tokiu būdu jie gali sugriežtinti nuostolių lygį arba sustabdyti naujų sandorių vykdymą kainų tendencijos kryptimi.
Prekės skirtumo tarp indekso (CCI) ir stochastinio osciliatoriaus skirtumas
Abu šie techniniai rodikliai yra generatoriai, tačiau jie apskaičiuojami gana skirtingai. Vienas pagrindinių skirtumų yra tas, kad stochastinis osciliatorius yra ribojamas nuo nulio iki 100, o CCI yra be apribojimų. Dėl skaičiavimo skirtumų jie duos skirtingus signalus skirtingu metu, pvz., Perparduoti ar perparduoti rodmenys.
Prekių kanalo indekso (CCI) naudojimo apribojimai
Nors CCI dažnai naudojamas perkamų ir perparduotų sąlygų pastebėjimui, šiuo atžvilgiu BKI yra labai subjektyvus. Šis rodiklis nėra ribojamas, todėl ankstesnis perparduotas ir perparduotas kiekis ateityje gali turėti mažai įtakos.
Indikatorius taip pat atsilieka, tai reiškia, kad kartais jis skleis silpnus signalus. Ralis iki 100 ar -100, norėdamas parodyti naują tendenciją, gali ateiti per vėlai, nes kaina jau įsibėgėjo ir jau pradeda taisytis. Tokie incidentai vadinami plakimais; indikatorius pateikia signalą, tačiau kaina nesutampa po to, kai signalas ir pinigai prarandami prekyboje. Jei nesate atsargūs, plakti pjūklai gali įvykti dažnai. Todėl rodiklį geriausia naudoti kartu su kainų analize ir kitomis techninės analizės formomis ar rodikliais, siekiant padėti patvirtinti arba atmesti CCI signalus. (Susijusią informaciją skaitykite skyrelyje „Kaip prekybininkai naudoja CCI (prekių kanalų indeksą) prekybai akcijų tendencijomis“)
