Koks yra eksponentinis slenkamasis vidurkis - EMA?
Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra slenkamojo vidurkio (MA) rūšis, suteikiantis didesnį svorį ir reikšmingumą naujausiuose duomenų taškuose. Eksponentinis slenkamasis vidurkis taip pat vadinamas eksponentiniu svertiniu slenkamuoju vidurkiu. Eksponentiškai svertinis slenkamasis vidurkis labiau reaguoja į naujausius kainų pokyčius nei paprastas slenkamasis vidurkis (SMA), kuris visiems laikotarpio stebėjimams taiko vienodą svorį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- EMA yra slenkamasis vidurkis, suteikiantis didesnį svorį ir reikšmingumą naujausiuose duomenų taškuose. Kaip ir visi slenkantys vidurkiai, šis techninis rodiklis yra naudojamas pirkti ir parduoti signalus, pagrįstus kryžminimais ir skirtumais nuo istorinio vidurkio. Prekybininkai dažnai naudoja kelis skirtingos EMA dienos, pavyzdžiui, 20 dienų, 30 dienų, 90 dienų ir 200 dienų slenkamasis vidurkis.
EMA formulė yra
Visiem, kas noklusina, tacu EMAToday = („ValueToday ∗“ (1 + „DaysSmoothing“)), kur:
Trys pagrindiniai EMA apskaičiavimo veiksmai yra šie:
- Apskaičiuokite SMA. Apskaičiuokite ankstesnės EMA išlyginimo / svorio koeficiento daugiklį. Apskaičiuokite dabartinę EMA.
EMA skaičiavimas
Norėdami apskaičiuoti EMA, pirmiausia turite apskaičiuoti paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA) per tam tikrą laikotarpį. SMA apskaičiavimas yra nesudėtingas: tai yra tiesiog akcijų uždarymo kainų suma, suskirstyta į atitinkamą laikotarpių skaičių, padalytą iš to paties laikotarpio skaičiaus. Taigi, pavyzdžiui, 20 dienų SMA yra tik paskutinių 20 prekybos dienų uždarymo kainų suma, padalyta iš 20.
Tada turėsite apskaičiuoti EMA išlyginimo (svėrimo) daugiklį, kuris paprastai pateikiamas pagal formulę:. Taigi 20 dienų slenkamajam vidurkiui daugiklis būtų = 0, 0952.
Galiausiai, norint apskaičiuoti esamą EMA, naudojama ši formulė: x daugiklis + EMA (ankstesnė diena)
EMA pastarosioms kainoms suteikia didesnį svorį, o SMA visoms vertėms skiria vienodą svorį. Svarbiausia naujausiai kainai yra didesnė trumpesnio laikotarpio EMA nei ilgesnio laikotarpio EMA. Pavyzdžiui, naujausiems 10 laikotarpio EMA kainų duomenims taikomas 18, 18% koeficientas, o 20 laikotarpių EMA naudojamas tik 9, 52% koeficientas. Taip pat yra nedidelių EMA variantų, gautų naudojant atvirąją, didelę, žemą ar vidutinę kainą, užuot panaudojus uždarymo kainą.
Paprastas vs. Eksponentinis slenkamasis vidurkis
Ką pasakoja kintamasis eksponentinis vidurkis?
12 ir 26 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) dažnai yra populiariausias cituojamas ar analizuojamas trumpalaikis vidurkis. 12 ir 26 dienų yra naudojami kuriant tokius rodiklius kaip slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) ir procentinis kainos generatorius (PPO). Apskritai 50 ir 200 dienų EMA naudojamos kaip ilgalaikių tendencijų signalas. Kai akcijų kainos kerta 200 dienų slenkamąjį vidurkį, tai yra techninis rodiklis, kad įvyko pokytis.
Prekybininkai, kurie naudojasi technine analize, mano, kad slenkantys vidurkiai yra labai naudingi ir įžvalgūs, kai jie taikomi teisingai, tačiau sukuria sumaištį, kai jie naudojami netinkamai arba yra klaidingai interpretuojami. Visi slenkamieji vidurkiai, dažniausiai naudojami techninėje analizėje, pagal savo pobūdį yra atsilikę rodikliai. Taigi išvados, padarytos pritaikius slenkamąjį vidurkį tam tikrai rinkos diagramai, turėtų patvirtinti rinkos pokyčius arba nurodyti jos stiprumą. Labai dažnai, kol kintama vidutinė rodiklio eilutė pasikeitė, kad atspindėtų reikšmingą rinkos pokytį, optimalus įėjimo į rinką taškas jau yra praėjęs. EMA tam tikru mastu padeda išspręsti šią dilemą. Kadangi EMA skaičiavimuose svarbesni naujausi duomenys, tai „užkabina“ kainos veiksmą šiek tiek griežčiau ir todėl reaguoja greičiau. Tai pageidautina, kai EMA naudojama norint įvesti prekybos įėjimo signalą.
EMA aiškinimas
Kaip ir visi slenkančio vidurkio rodikliai, jie kur kas geriau tinka tendencijoms rinkose. Kai rinka stipriai ir nuolat auga, EMA rodiklių linija taip pat rodys pakilimo tendenciją ir atvirkščiai, jei mažės tendencija. Aktyvus prekybininkas ne tik atkreips dėmesį į EMA linijos kryptį, bet ir į santykio pokyčius iš vienos juostos į kitą. Pvz., Kai stipraus pakilimo tendencija pradeda mažėti ir grįžti, EMA kitimo tempas iš vienos juostos į kitą pradės mažėti tol, kol indikatoriaus linija išsilygins, o pokyčio greitis bus lygus nuliui.
Dėl šio momento atsilikusio efekto ar net kelių barų anksčiau, kainos veiksmas jau turėjo būti atšauktas. Taigi darytina išvada, kad stebėjimas, kaip nuolat mažėja EMA pokyčių tempas, galėtų būti naudojamas kaip rodiklis, galintis dar labiau išspręsti dilemą, kurią sukelia slenkančių vidurkių atsilikimas.
Bendras EMA naudojimas
EMA dažniausiai naudojamos kartu su kitais rodikliais, siekiant patvirtinti reikšmingus rinkos pokyčius ir įvertinti jų pagrįstumą. Prekiautojams, prekiaujantiems dienos metu ir greitai besikeičiančiose rinkose, EMA yra labiau taikoma. Gana dažnai prekybininkai naudoja EMA, kad nustatytų prekybos paklaidą. Pvz., Jei dienos grafiko EMA rodo stiprią tendenciją, dienos prekybininko strategija gali būti prekiauti tik iš ilgos dienos dienos diagramos pusės.
Skirtumas tarp EMA ir SMA
Pagrindinis skirtumas tarp eksponentinio slenkančio vidurkio ir paprasto slenkančio vidurkio yra kiekvieno iš jų apskaičiuotų duomenų pokyčių jautrumas.
Tiksliau sakant, EMA pastarosioms kainoms suteikia didesnį svorį, o SMA visoms vertėms skiria vienodą svorį. Abu vidurkiai yra panašūs, nes jie aiškinami vienodai ir abu juos paprastai naudoja prekybininkai, norėdami išlyginti kainų svyravimus. Kadangi EMA svarbesni naujausių duomenų, palyginti su senesniais duomenimis, jie reaguoja į naujausius kainų pokyčius, nei yra SMA, todėl EMA rezultatai tampa tinkamesni ir paaiškinama, kodėl EMA yra priimtiniausias vidurkis tarp daugelio prekybininkų.
EMA apribojimai
Neaišku, ar reikėtų labiau pabrėžti paskutines laikotarpio dienas, ar ne tolimesnius duomenis. Daugelis prekybininkų mano, kad nauji duomenys geriau atspindės dabartines tendencijas, kuriomis keičiasi saugumas; tuo tarpu kiti mano, kad privilegija tam tikroms datoms nei kitos bus tendencinga. Todėl EMA turi šališkumo dėl paskutinių dienų.
Panašiai EMA visiškai remiasi istoriniais duomenimis. Daugelis žmonių (įskaitant ekonomistus) mano, kad rinkos yra veiksmingos, tai yra, kad dabartinės rinkos kainos jau atspindi visą turimą informaciją. Jei rinkos yra veiksmingos, istorinių duomenų naudojimas neturėtų mums nieko pasakyti apie būsimą turto kainų kryptį.
