Turinys
- Koreliacijos formulė
- Dažnos klaidos su koreliacija
- Koreliacijos radimas „Excel“
Koreliacija matuoja dviejų kintamųjų tiesinį santykį. Išmatuodamas ir susiedamas kiekvieno kintamojo dispersiją, koreliacija parodo ryšio stiprumą. Ar kitaip tariant, koreliacija atsako į klausimą: kiek kintamasis A (nepriklausomas kintamasis) paaiškina kintamąjį B (priklausomas kintamasis)?
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Koreliacija yra statistinis tiesinis dviejų kintamųjų variacijos atitikimas. Finansų srityje koreliacija naudojama keliuose analizės aspektuose, įskaitant skaičiavimą ar portfelio standartinį nuokrypį. Kompiuterių koreliacija gali užtrukti, tačiau tokia programinė įranga kaip „Excel“ leidžia lengvai apskaičiuoti.
Koreliacijos formulė
Koreliacija sujungia keletą svarbių ir susijusių statistinių sąvokų, būtent, dispersiją ir standartinį nuokrypį. Variacija yra kintamojo dispersija aplink vidurkį, o standartinis nuokrypis yra dispersijos kvadratinė šaknis.
Formulė yra:
Kadangi koreliacija siekiama įvertinti dviejų kintamųjų tiesinį ryšį, iš tikrųjų reikia išsiaiškinti, koks yra šių dviejų kintamųjų kovariacijos dydis ir kokiu mastu tą kovariaciją atspindi standartiniai kiekvieno kintamojo nuokrypiai atskirai.
Dažnos klaidos su koreliacija
Dažniausiai pasitaikanti klaida yra prielaida, kad koreliacija artėja prie +/- 1 yra statistiškai reikšminga. Skaitymas, artėjantis prie +/- 1, neabejotinai padidina tikrosios statistinės svarbos tikimybę, tačiau be papildomų bandymų neįmanoma žinoti. Statistinis koreliacijos patikrinimas gali būti sudėtingas dėl daugelio priežasčių; tai visai nesudėtinga. Kritinė koreliacijos prielaida yra ta, kad kintamieji yra nepriklausomi ir kad santykis tarp jų yra tiesinis. Teoriškai išbandytumėte šiuos teiginius, kad nustatytumėte, ar koreliacijos apskaičiavimas yra tinkamas.
Atminkite, kad koreliacija tarp dviejų kintamųjų nereiškia, kad A sukėlė B arba atvirkščiai.
Antra dažniausiai pasitaikanti klaida yra pamiršimas normalizuoti duomenis į bendrą vienetą. Jei apskaičiuojama dviejų betų koreliacija, tada vienetai jau yra normalizuoti: pats beta yra vienetas. Tačiau, jei norite koreliuoti atsargas, labai svarbu normalizuoti jas pagal procentinę grąžą, o ne akcijų kainų pokyčius. Tai nutinka dažnai, net tarp investavimo profesionalų.
Norėdami nustatyti akcijų kainos koreliaciją, iš esmės užduodate du klausimus: kokia yra grąža per tam tikrą laikotarpį ir kaip ši grąža koreliuoja su kito vertybinio popieriaus grąža tuo pačiu laikotarpiu? Dėl šios priežasties sudėtinga koreliuoti akcijų kainas: Dviejų vertybinių popierių koreliacija gali būti aukšta, jei grąža yra procentinė per dieną pokyčiai per pastarąsias 52 savaites, tačiau maža koreliacija, jei grąža yra mėnesio pokyčiai per pastarąsias 52 savaites. Kuris yra geresnis"? Tobulo atsakymo tikrai nėra, ir tai priklauso nuo testo tikslo.
Koreliacijos radimas „Excel“
Yra keletas metodų, kaip apskaičiuoti koreliaciją „Excel“. Paprasčiausia yra gauti du duomenų rinkinius vienas šalia kito ir naudoti įmontuotą koreliacijos formulę:
Tai yra patogus būdas apskaičiuoti tik dviejų duomenų rinkinių koreliaciją. O kas, jei norite sukurti koreliacijos matricą įvairiuose duomenų rinkiniuose? Norėdami tai padaryti, turite naudoti „Excel“ duomenų analizės papildinį. Papildinį galite rasti Duomenų skirtuko skiltyje „Analizuoti“.
Pasirinkite grąžinimo lentelę. Tokiu atveju mūsų stulpeliai yra pavadinti, todėl norime pažymėti langelį „Etiketės pirmoje eilutėje“, kad „Excel“ žinotų, kad juos reikia laikyti pavadinimais. Tada galite pasirinkti spausdinti tame pačiame lape arba naujame lape.
Kai paspausite „Enter“, duomenys bus automatiškai sukurti. Norėdami išvalyti rezultatą, galite pridėti šiek tiek teksto ir sąlyginio formato.
