Šiandieninės rinkos analizės platformos leidžia prekybininkams greitai peržiūrėti prekybos sistemą. Žvelgiant į hipotetinius rezultatus ar faktinius prekybos duomenis, yra šimtai našumo metrikų, kurias galima pritaikyti. Ši našumo metrika paprastai rodoma strategijos efektyvumo ataskaitoje, duomenų rinkinyje, paremtame skirtingais matematiniais sistemos veikimo aspektais. Žinojimas, ko reikia ieškoti strategijos vykdymo ataskaitoje, gali padėti prekybininkams analizuoti sistemos stipriąsias ir silpnąsias puses.
Strategijos veiklos ataskaita yra objektyvus prekybos sistemos veiklos įvertinimas. Prekybininkai gali kurti strategijos veiklos ataskaitas, kad išanalizuotų savo tikruosius prekybos rezultatus. Prekybos taisyklių rinkinys taip pat gali būti taikomas istoriniams duomenims, siekiant nustatyti, kaip sistema būtų veikusi nurodytu laikotarpiu - procesas, vadinamas atgaliniu patikrinimu. Daugelio rinkos analizės platformų dėka prekybininkai gali sukurti strategijos vykdymo ataskaitą atlikdami pakartotinį patikrinimą - vertingą įrankį prekybininkams, norintiems išbandyti prekybos sistemą prieš pateikiant ją naudoti rinkoje.
Strategijos vykdymo ataskaitos elementai
„Pirmasis strategijos veiklos ataskaitos puslapis“ yra veiklos rezultatų santrauka. 1 paveiksle pateiktas našumo suvestinės, apimančios įvairią našumo metriką, pavyzdys. Metrika pateikiama kairėje ataskaitos pusėje; atitinkami skaičiavimai randami dešinėje pusėje, padalijant į stulpelius. Penki pagrindiniai ataskaitos rodikliai yra pabraukti; mes juos išsamiai aptarsime vėliau.
Be 1 paveiksle pateiktos veiklos rezultatų suvestinės, strategijos veiklos ataskaitose taip pat gali būti prekybos sąrašų, periodinių ataskaitų ir veiklos grafikų. Prekybos sąraše pateikiama kiekvienos sudarytos prekybos ataskaita, įskaitant tokią informaciją kaip prekybos rūšis (ilga arba trumpa), data ir laikas, kaina, grynasis pelnas, kaupiamasis pelnas ir pelno procentai. Prekybos sąrašas leidžia prekybininkams tiksliai pamatyti, kas nutiko kiekvienos prekybos metu.
Periodinės sistemos grąžos peržiūra leidžia prekybininkams pamatyti rezultatus, suskirstytus į dienos, savaitės, mėnesio arba metinius segmentus. Šis skyrius yra naudingas nustatant konkretaus laikotarpio pelną ar nuostolius. Prekybininkai gali greitai įvertinti, kaip sistema veikia kasdien, savaitę, mėnesį ar metus. Svarbu atsiminti, kad prekiaujant svarbu sukauptas pelnas (arba nuostoliai). Vienos prekybos dienos ar vienos prekybos savaitės vertinimas nėra toks reikšmingas, kaip mėnesio ir metų duomenų žiūrėjimas.
Vienas greičiausių strategijos rezultatų analizės metodų yra veiklos grafikas. Tai rodo prekybos duomenis įvairiais būdais - nuo juostinės schemos, rodančios mėnesinį grynąjį pelną, iki nuosavybės kreivės. Bet kuriuo atveju našumo diagrama vizualiai parodo visus laikotarpio sandorius, leidžiančius prekybininkams greitai išsiaiškinti, ar sistema veikia pagal standartus. 2 paveiksle pavaizduoti du rezultatų grafikai: vienas - kaip mėnesio grynojo pelno juostinė diagrama; kita kaip nuosavybės kreivė.
Pagrindinė strategijos vykdymo ataskaitos metrika
Strategijos veiklos ataskaitoje gali būti nepaprastai daug informacijos apie prekybos sistemos našumą. Nors visa statistika yra svarbi, naudinga susiaurinti pradinę apimtį iki penkių pagrindinių našumo metrikų:
- Bendras grynasis pelnas Pelno koeficientas Pelningo vidutinio prekybos grynojo pelno procentas Maksimalus panaudojimas
Šie penki rodikliai yra geras atspirties taškas norint patikrinti potencialią prekybos sistemą arba įvertinti aktyvios prekybos sistemą.
Bendras grynasis pelnas
Bendras grynasis pelnas parodo pagrindinę prekybos sistemos ribą per nurodytą laikotarpį. Ši metrika apskaičiuojama atimant visus nuostolingų sandorių nuostolius (įskaitant komisinius) iš visų laimėjusių sandorių bendrojo pelno. Formulė būtų:
Visiem, kas noklusina, tacu Bendrasis pelnas −Bendras nuostolis = Visas grynasis pelnas
Taigi 1 paveiksle bendras grynasis pelnas apskaičiuojamas taip:
Nors daugelis prekybininkų kaip pagrindinę prekybos rezultatų vertinimo priemonę naudoja bendrą grynąjį pelną, vien metrika gali būti apgaulinga. Pati savaime ši metrika negali nustatyti, ar prekybos sistema veikia efektyviai, taip pat negali normalizuoti prekybos sistemos rezultatų, atsižvelgiant į išlaikomos rizikos dydį. Nors neabejotinai vertinga metrika, į bendrą grynąjį pelną turėtų būti žiūrima kartu su kita atlikimo metrika.
Pelno koeficientas
Pelno koeficientas yra apibrėžiamas kaip bendrasis pelnas, padalytas iš bendrųjų nuostolių (įskaitant komisinius) per visą prekybos laikotarpį. Ši našumo metrika susijusi su pelno, tenkančio vienam rizikos vienetui, dydžiu, kai vertės yra didesnės nei viena rodo pelningą sistemą. Pavyzdžiui, 1 paveiksle parodytoje strategijos veiklos ataskaitoje nurodoma, kad išbandytos prekybos sistemos pelno koeficientas yra 1, 98. Tai apskaičiuojama dalijant bendrąjį pelną iš bendrųjų nuostolių:
149 020 USD 75 755 = 1, 98 USD
Tai yra pagrįstas pelno faktorius ir reiškia, kad ši konkreti sistema duoda pelno. Visi žinome, kad ne kiekviena prekyba bus nugalėtoja ir kad turėsime patirti nuostolių. Pelno faktoriaus metrika padeda prekybininkams analizuoti, kokiu mastu laimėjimai yra didesni nei nuostoliai.
149 020 USD ÷ 159 000 USD = 0, 94
Aukščiau pateikta lygtis parodo tą patį bendrąjį pelną kaip ir pirmoji lygtis, tačiau pakeičia hipotetinę bendrųjų nuostolių vertę. Tokiu atveju bendrieji nuostoliai yra didesni už bendrąjį pelną, todėl pelno koeficientas yra mažesnis nei vienas. Tai prarastų sistemą.
Pelningas procentas
Procentais pelninga metrika taip pat žinoma kaip laimėjimo tikimybė. Ši metrika apskaičiuojama dalijant laimėjusių sandorių skaičių iš bendro nurodyto laikotarpio sandorių skaičiaus. Kaip lygtį:
Visiem, kas noklusina, tacu Bendras „TradesWinning“ sandorių skaičius = pelningas%
1 paveiksle pateiktame pavyzdyje pelningumas bus toks:
102 (laimėti sandoriai) ÷ 163 (bendras sandorių skaičius) = 62, 58% (pelningų procentų)
Ideali pelningos metrikos procentinė vertė kinta priklausomai nuo prekybininko stiliaus. Prekiautojams, kurie paprastai eina didesniais žingsniais ir gauna didesnį pelną, reikia tik mažos procentinės pelningumo vertės, kad būtų išlaikyta laiminanti sistema, nes dažniausiai laimimi sandoriai, kurie yra pelningi, tai yra, yra gana dideli. Paprastai tai atsitinka su strategija, vadinama prekybos tendencijomis. Tie, kurie laikosi šio požiūrio, dažnai mano, kad tik 40 proc. Sandorių gali uždirbti pinigų ir vis dar sukuria labai pelningą sistemą, nes sandoriai, kurie laimi, seka tendenciją ir paprastai pasiekia didelį pelną. Sandoriai, kurie nelaimi, paprastai uždaromi dėl nedidelių nuostolių.
Dienos prekiautojams, ypač skalpeliams, kurie nori gauti nedidelę sumą iš bet kurios prekybos, rizikuodami panašia suma, reikės didesnio pelningumo procentais, kad sukurtų laimėjimo sistemą. Taip yra dėl to, kad laimėti sandoriai yra panašūs į nuostolingus sandorius; norint „išsiversti į priekį“, pelno procentas turi būti žymiai didesnis. Kitaip tariant, daugiau sandorių turi būti nugalėtojai, nes kiekvienas laimėjimas yra palyginti mažas.
Vidutinis grynasis prekybos pelnas
Vidutinis grynasis prekybos pelnas yra sistemos tikimasi: Tai parodo vidutinę pinigų sumą, kuri buvo laimėta ar prarasta per prekybą. Vidutinis prekybos grynasis pelnas apskaičiuojamas padalijus bendrą grynąjį pelną iš bendro sandorių skaičiaus. Kaip lygtį:
Visiem, kas noklusina, tacu Bendras „TradesTotal grynasis pelnas = prekybos grynasis pelnas
1 paveiksle pateiktame pavyzdyje vidutinis grynasis prekybos pelnas būtų:
73 805 USD (bendras grynasis pelnas) ÷ 166 (bendras sandorių skaičius) = 452, 79 USD (vidutinis prekybos grynasis pelnas)
Kitaip tariant, laikui bėgant galime tikėtis, kad kiekviena šios sistemos sukurta prekyba vidutiniškai sudarys 452, 79 USD. Čia atsižvelgiama ir į laimėtus, ir į nuostolingus sandorius, nes jis pagrįstas visu grynu pelnu.
Šį skaičių gali pakreipti pašalinė vieninga prekyba, sukurianti daug kartų didesnį pelną (arba nuostolį) nei tipinė prekyba. Išorė gali sukelti nerealių rezultatų, jei per didelis vidutinis prekybos grynasis pelnas. Dėl vienos pašalinės priežasties sistema gali pasirodyti žymiai pelningesnė (ar mažiau) nei statistiškai. Kad būtų galima tiksliau įvertinti, pašalinę dalį galima pašalinti. Jei prekybos sistemos sėkmė atliekant pakartotinius bandymus priklauso nuo pašalinių, sistemą reikia dar patobulinti.
Maksimalus nupiešimas
Maksimali lėšų panaudojimo metrika nurodo „blogiausią scenarijų“ prekybos laikotarpiui. Tai matuoja didžiausią atstumą arba nuostolį nuo ankstesnės nuosavybės smailės. Ši metrika gali padėti įvertinti sistemos patiriamos rizikos dydį ir nustatyti, ar sistema yra praktiška, atsižvelgiant į sąskaitos dydį. Jei didžiausia pinigų suma, kuria nori prekiauti prekybininkas, yra mažesnė už maksimalią lėšų išmokėjimą, prekybos sistema nėra tinkama prekybininkui. Turėtų būti sukurta kitokia sistema su mažesniu maksimaliu lėšų panaudojimu.
Ši metrika yra svarbi, nes tai prekybininkų realybės patikrinimas. Bet kuris prekybininkas galėtų uždirbti milijoną dolerių, jei galėtų rizikuoti 10 milijonų. Maksimali lėšų panaudojimo metrika turi atitikti prekybininko toleranciją rizikai ir prekybos sąskaitos dydį.
Esmė
Strategijos veiklos ataskaitos, nepriklausomai nuo to, ar jos naudojamos istoriniams, ar tiesioginiams prekybos rezultatams, gali būti galingas įrankis, padedantis prekybininkams įvertinti jų prekybos sistemas. Nors nesunku atkreipti dėmesį tik į esmę ar bendrą grynąjį pelną (visi norime žinoti, kiek uždirbame pinigų), apsvarsčius papildomą našumo metriką, galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie sistemos efektyvumą ir jos galimybes pasiekti mūsų prekybos tikslus.
