Kas yra P vertė?
Statistikoje p vertė yra tikimybė gauti stebėtus testo rezultatus, darant prielaidą, kad nulinė hipotezė yra teisinga. Tai yra ribinio reikšmingumo lygis atliekant statistinį hipotezės testą, parodantį tam tikro įvykio tikimybę. P reikšmė naudojama kaip atmetimo taškų alternatyva, siekiant pateikti mažiausią reikšmingumo lygį, kuriame nulinė hipotezė būtų atmesta. Mažesnė p reikšmė reiškia, kad yra daugiau įrodymų, patvirtinančių alternatyvią hipotezę.
Kaip apskaičiuojama P vertė?
P vertės apskaičiuojamos naudojant p reikšmių lenteles arba skaičiuokles / statistinę programinę įrangą. Kadangi skirtingi tyrėjai nagrinėdami klausimą naudoja skirtingus reikšmingumo lygius, skaitytojui kartais gali būti sunku palyginti dviejų skirtingų testų rezultatus.
Pvz., Jei būtų atlikti du konkretaus turto grąžos tyrimai, naudojant du skirtingus reikšmingumo lygius, skaitytojas negalėjo lengvai palyginti dviejų turtų grąžos tikimybės.
Kad būtų lengviau palyginti, tyrėjai hipotezės teste dažnai nurodo p vertę ir leidžia skaitytojui patiems aiškinti statistinę reikšmę. Tai vadinama p-vertės metodu hipotezės tikrinimui.
P-vertės požiūris į hipotezės testavimą
P-vertės metodas atliekant hipotezės tikrinimą naudoja apskaičiuotą tikimybę, norint nustatyti, ar yra įrodymų, paneigiančių nulinę hipotezę. Nulinė hipotezė, dar vadinama spėlionėmis, yra pirminis teiginys apie statistikos populiaciją.
Alternatyvioje hipotezėje teigiama, ar populiacijos parametras skiriasi nuo spėlionėje nurodytos populiacijos parametro vertės. Praktiškai p vertė arba kritinė vertė yra nurodoma iš anksto, kad būtų nustatyta, kokią reikia vertę paneigti niekinę hipotezę.
I tipo klaida
I tipo klaida yra klaidingas nulinės hipotezės atmetimas. I tipo klaidos tikimybė atsirasti arba paneigti nulinę hipotezę, kai ji teisinga, prilygsta kritinei vertei. Priešingai, tikimybė priimti nulinę hipotezę, kai ji teisinga, yra lygi 1 atėmus kritinę vertę.
Realusis P vertės pavyzdys
Tarkime, kad investuotojas teigia, kad jo investicinio portfelio rezultatai yra lygiaverčiai „Standard & Poor's“ (S&P) 500 indekso našumui. Norėdami tai nustatyti, investuotojas atlieka dvipusį testą. Negaliojančioje hipotezėje teigiama, kad portfelio grąža yra lygi „S&P 500“ grąžai nurodytu laikotarpiu, tuo tarpu alternatyvi hipotezė teigia, kad portfelio ir „S&P 500“ grąžos nėra lygiavertės. Jei investuotojas atliktų vienpusį testą, alternatyvioje hipotezėje būtų teigiama, kad portfelio grąža yra mažesnė arba didesnė nei „S&P 500“ grąža.
Viena dažniausiai naudojama p vertė yra 0, 05. Jei investuotojas daro išvadą, kad p-vertė yra mažesnė nei 0, 05, yra tvirtų įrodymų, kad hipotezė negalioja. Dėl to investuotojas atmestų niekinę hipotezę ir sutiktų su alternatyvia hipoteze.
Priešingai, jei p vertė yra didesnė nei 0, 05, tai rodo, kad yra mažai įrodymų apie prielaidą, taigi investuotojas negalėtų paneigti niekinės hipotezės. Jei investuotojas nustato, kad p-vertė yra 0, 001, yra tvirtų įrodymų, patvirtinančių nulinę hipotezę, o portfelio grąža ir „S&P 500“ grąža gali būti nelygiavertė.
