Turinys
- Kas yra santykinis stiprumo indeksas?
- RSI formulė
- RSI apskaičiavimas
- Ką tau sako RSI?
- Nukrypimai nuo RSI naudojimo pavyzdžių
- RSI atmetimo pavyzdys
- RSI ir MACD
- RSI apribojimai
Kas yra santykinis stiprumo indeksas - RSI?
Santykinis stiprumo indeksas (RSI) yra impulsų rodiklis, kuris matuoja naujausių kainų pokyčių dydį, kad būtų galima įvertinti perkamos ar perparduotos akcijų ar kito turto kainos sąlygas. RSI rodomas kaip osciliatorius (linijos brėžinys, judantis tarp dviejų kraštutinumų) ir jo rodmuo gali būti nuo 0 iki 100. Indikatorių iš pradžių sukūrė J. Welles Wilder jaunesnysis ir pristatė savo 1978 m. Knygoje „ New Concepts in Techninės prekybos sistemos.
Tradicinis RSI aiškinimas ir naudojimas yra tas, kad 70 ar didesnės vertės rodo, kad vertybinis popierius perkamas arba pervertinamas, todėl jį galima naudoti siekiant pakeisti tendenciją ar pataisyti kainą. RSI rodiklis 30 ar mažiau rodo perparduotą ar neįvertintą būklę.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- RSI yra populiarus impulsų generatorius, sukurtas 1978 m. RSI palygina bulių ir Lokiniai kainų impulsus pagal turto kainos grafiką. Signalai laikomi perkamais, kai rodiklis viršija 70%, ir perparduoti, kai rodiklis mažesnis nei 30%.
RSI formulė
Santykinis stiprumo indeksas (RSI) apskaičiuojamas naudojant dviejų dalių skaičiavimą, kuris prasideda pagal šią formulę:
Visiem, kas noklusina, tacu „RSIstep one = 100−“
Vidutinis pelnas ar nuostoliai, naudojami skaičiuojant, yra vidutinis procentinis pelnas arba nuostoliai per peržiūros laikotarpį. Formulėje naudojamos teigiamos vidutinių nuostolių vertės.
Pradinė RSI vertė apskaičiuojama naudojant 14 periodų. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad rinka uždaryta septynias iš pastarųjų 14 dienų ir vidutinis pelnas padidėjo 1%. Likusias septynias dienas visos uždarytos žemesnėmis, vidutinis nuostolis -0, 8%. Pirmos RSI dalies apskaičiavimas atrodytų taip išplėstas skaičiavimas:
Visiem, kas noklusina, tacu 55, 55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Kai yra 14 duomenų laikotarpių, galima apskaičiuoti antrąją RSI formulės dalį. Antrasis skaičiavimo žingsnis išlygina rezultatus.
Visiem, kas noklusina, tacu „RSIstep two = 100−“
RSI apskaičiavimas
Santykinis stiprumo indeksas (RSI)
Naudojant aukščiau pateiktas formules, galima apskaičiuoti RSI, kur RSI linija gali būti nubraižyta šalia turto kainų diagramos.
RSI kils didėjant teigiamų uždarymų skaičiui ir dydžiui, ir mažės didėjant nuostolių skaičiui ir dydžiui. Antroji skaičiavimo dalis išlygina rezultatą, todėl RSI stipriai besitęsiančioje rinkoje artės tik prie 100 ar 0.
„TradingView“.
Kaip matote aukščiau pateiktoje diagramoje, RSI rodiklis ilgą laiką gali likti „perkamos“ teritorijoje, kol atsargos didėja. Indikatorius ilgą laiką gali būti „perparduotas“ teritorijoje, kol atsargos mažėja. Naujiems analitikams tai gali sukelti painiavą, tačiau išmokus naudoti rodiklį vyraujančios tendencijos kontekste šios problemos išsispręs.
Ką tau sako RSI?
Pagrindinė akcijų ar turto tendencija yra svarbi priemonė užtikrinant, kad rodiklio rodmenys būtų tinkamai suprasti. Pavyzdžiui, gerai žinoma rinkos technikė Constance Brown, CMT, iškėlė mintį, kad perparduotas RSI rodiklis, atsižvelgiant į padidėjimo tendenciją, gali būti daug didesnis nei 30%, o perperkamas RSI skaitymas nuosmukio metu yra daug mažesnis nei 70% lygis.
Kaip matote šioje diagramoje, nuosmukio metu RSI viršytų 50%, o ne 70%, ir tai galėtų naudoti investuotojai, kad patikimiau parodytų lokio sąlygas. Daugelis investuotojų taikys horizontalią tendenciją, kuri yra nuo 30% iki 70%, kai yra stipri tendencija, kad būtų galima geriau nustatyti kraštutinumus. Perparduoto ar perparduoto lygio keitimas, kai akcijų ar turto kaina yra ilgalaikė, horizontalus kanalas paprastai nebūtinas.
„TradingView“.
Su perkama ar perparduota tendencija susijusio lygio naudojimo koncepcija yra sutelkti dėmesį į prekybos signalus ir tendencijas atitinkančius metodus. Kitaip tariant, bulių signalų, kai kaina kinta, ir bulių signalų, kai atsargos yra mažėjančios, naudojimas padės išvengti daugelio melagingų aliarmų, kuriuos gali sukelti RSI.
Nukrypimai nuo RSI naudojimo pavyzdžių
Liekamasis skirtumas atsiranda tada, kai RSI sukuria perparduotą rodiklį, o po jo eina aukštesnė žemiausia vertė, kuri atitinka atitinkamai mažesnę kainos žemiausią kainą. Tai rodo didėjantį bulių impulsą, o pertrauka virš perparduotos teritorijos galėtų būti panaudota naujai ilgajai pozicijai sužadinti.
Lokinis nukrypimas atsiranda, kai RSI sukuria perkamą vertę, o po jos eina žemesnis aukščiausias rodiklis, kuris sutampa su atitinkamomis aukštesnėmis kainos aukštutinėmis.
Kaip matote šioje diagramoje, bulių nukrypimas buvo nustatytas, kai RSI nustatė aukštesnes žemiausias kainas, nes kainos sudarė žemiausias žemiausias ribas. Tai buvo teisingas signalas, tačiau skirtumai gali būti reti, kai atsargos yra stabilios ilgalaikės. Naudojant lanksčius perparduotus ar perkamus rodmenis, bus lengviau nustatyti tinkamesnius signalus, nei būtų kitaip akivaizdu.
RSI atmetimo pavyzdys
Kita prekybos technika tiria RSI elgesį, kai ji vėl atsiranda iš perparduotos ar perparduotos teritorijos. Šis signalas vadinamas smailiu „sūpynės atmetimu“ ir susideda iš keturių dalių:
- RSI patenka į perparduotą teritoriją.RSI peržengia daugiau kaip 30%.RSI sudaro dar vieną kritimą, neperžengiant atgal į perparduotą teritoriją.
Kaip matote šioje diagramoje, RSI indikatorius buvo perparduotas, suskaidytas iki 30% ir sudarė žemą atmetimo signalą, kuris suaktyvino signalą, kai jis šoktelėjo aukščiau. RSI naudojimas tokiu būdu yra labai panašus į tendencijų brėžimą kainų diagramoje.
„TradingView“.
Kaip ir skirtumai, yra ir lokio sūpynės atmetimo signalo versija, kuri atrodo kaip bullish versijos veidrodinis vaizdas. Lokinis sūpynės atmetimas taip pat susideda iš keturių dalių:
- RSI pakyla į perperkamą teritoriją.RSI peržengia mažiau nei 70%.RSI yra dar viena aukšta, neperžengiant atgal į perperkamą teritoriją.RSI peržengia paskutinę žemiausią ribą.
Ši lentelė iliustruoja meškų sūpynės atmetimo signalą. Kaip ir dauguma prekybos metodų, šis signalas bus patikimiausias, kai atitiks vyraujančią ilgalaikę tendenciją. Mažėjant neigiamoms tendencijoms, melagingi signalai sukelia klaidingą aliarmą.
RSI ir MACD
Kintamasis vidutinis konvergencijos nukrypimas (MACD) yra dar vienas tendencijos stebėjimo momento rodiklis, parodantis ryšį tarp dviejų vertybinių popierių kainos slenkančių vidurkių. MACD apskaičiuojamas atimant 26 periodų eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA) iš 12 periodo EMA. To skaičiavimo rezultatas yra MACD eilutė. Tada MACD devynių dienų EMA, vadinama „signalo linija“, nubraižoma MACD linijos viršuje, kuri gali veikti kaip signalo pirkimo ir pardavimo aktyviklis. Prekiautojai gali nusipirkti vertybinį popierių, kai MACD kerta virš savo signalo linijos, ir parduoti vertybinį popierių arba, trumpai tariant, vertybinį popierių, kai MACD kerta žemiau signalo linijos.
RSI siekia nurodyti, ar rinka laikoma perperkama, ar perparduota, palyginti su naujausiais kainų lygiais. RSI apskaičiuoja vidutinį kainos padidėjimą ir praradimą per tam tikrą laikotarpį; numatytasis laikotarpis yra 14 laikotarpių, kurių vertės yra nuo 0 iki 100.
MACD matuoja dviejų EMA santykį, o RSI matuoja kainų pokyčius, palyginti su naujausiomis aukščiausiomis ir žemiausiomis kainomis. Šie du rodikliai dažnai naudojami kartu, norint pateikti analitikams išsamesnį techninį rinkos vaizdą.
Šie rodikliai rodo rinkos pagreitį, tačiau kadangi jie matuoja skirtingus veiksnius, jie kartais pateikia priešingus požymius. Pvz., RSI gali rodyti rodiklį, viršijantį 70 ilgą laiką, ir tai rodo, kad rinka yra per daug padidinta, palyginti su paskutinėmis kainomis, o MACD rodo, kad rinka vis dar didėja. Bet kuris rodiklis gali signalizuoti apie artėjančią tendencijos pokytį, parodydamas nukrypimą nuo kainos (kaina ir toliau didesnė, o rodiklis tampa mažesnis, arba atvirkščiai).
RSI apribojimai
RSI palygina kainų kilimą ir Lokiniai ir rodo rezultatus osciliatoriuje, kurį galima pastatyti šalia kainų lentelės. Kaip ir dauguma techninių rodiklių, jo signalai yra patikimiausi, kai atitinka ilgalaikes tendencijas. Tikri atbulinės eigos signalai yra reti ir juos gali būti sunku atskirti nuo klaidingų aliarmų. Pvz., Klaidingai teigiamas rezultatas bus bullish crossover, po kurio staiga sumažės atsargos. Neteisingai neigiama būtų situacija, kai yra meškos, tačiau atsargos staiga padidėjo.
Kadangi indikatorius rodo pagreitį, tol, kol turto kainos impulsas išlieka stiprus (aukštyn arba žemyn), indikatorius ilgą laiką gali likti perparduotoje arba perparduotoje teritorijoje. Todėl RSI yra patikimiausia kintančioje rinkoje, kai kaina kinta tarp bullish ir meškos laikotarpių.
