Kas yra paprastas slenkamasis vidurkis (SMA)?
Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) yra aritmetinis slenkamasis vidurkis, apskaičiuojamas sudedant paskutines uždarymo kainas ir padalinant ją iš laikotarpio skaičiaus skaičiavimo vidurkyje. Paprastas arba aritmetinis slenkamasis vidurkis, kuris apskaičiuojamas sudedant vertybinių popierių uždarymo kainą tam tikram laikotarpiui ir tada padalijant šią sumą iš to paties laikotarpių skaičiaus. Trumpalaikiai vidurkiai greitai reaguoja į bazinių priemonių kainų pokyčius, o ilgalaikiai vidurkiai reaguoja lėtai.
„TradingView“.
Yra ir kitų rūšių slenkamieji vidurkiai, įskaitant eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA).
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- SMA yra techninis rodiklis, leidžiantis nustatyti, ar turto kaina tęsis ar nekeis bulių ar lokių tendencijos. SMA apskaičiuojamas kaip turto kainos aritmetinis vidurkis tam tikru laikotarpiu. SMA gali būti padidintas kaip eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA).), kuris labiau pabrėžia pastarojo meto kainų veiksmą.
SMA formulė yra
SMA = A1 + A2 +… + visur: An = turto kaina nn periodu = visų laikotarpių skaičius \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {kur:} \ & A_n = \ tekstas {turto kaina periodu} n \\ & n = \ tekstas {visų laikotarpių skaičius} \ \ pabaiga {suderinta } SMA = nA1 + A2 +… + An kur: An = turto kaina periodu nn = visų laikotarpių skaičius
SMA apskaičiavimo pavyzdys
Pažvelkime į paprastą pavyzdį, kaip apskaičiuoti paprastą vertybinio popieriaus slenkamąjį vidurkį su tokiomis uždarymo kainomis per 15 dienų:
1 savaitė (5 dienos) - 20, 22, 24, 25, 23
2 savaitė (5 dienos) - 26, 28, 26, 29, 27
3 savaitė (5 dienos) - 28, 30, 27, 29, 28
10 dienų slenkamasis vidurkis reikštų, kad pirmojo 10 dienų laikotarpio pabaigos kainos būtų pirmojo duomenų taško vidurkis. Kitas duomenų taškas nukris anksčiausiai kainą, pridės kainą 11 dieną ir paims vidurkį ir panašiai. Taip pat 50 dienų slenkamasis vidurkis sukauptų pakankamai duomenų, kad būtų galima gauti vidutiniškai 50 dienų iš eilės duomenis.
Paprastas vs. Eksponentinis slenkamasis vidurkis
Ką papasakoja paprastas slenkamasis vidurkis?
Paprastą slenkamąjį vidurkį galima pritaikyti tuo, kad jį galima apskaičiuoti skirtingam laikotarpių skaičiui, tiesiog pridedant tam tikro laikotarpio vertybinių popierių uždarymo kainą ir padalijus šią sumą iš laikotarpių skaičiaus, kuris suteikia vidutinė vertybinio popieriaus kaina per tam tikrą laikotarpį. Paprastas slenkamasis vidurkis išlygina nepastovumą ir leidžia lengviau įvertinti vertybinių popierių kainų tendencijas. Jei paprastas slenkamasis vidurkis rodo aukštyn, tai reiškia, kad vertybinių popierių kaina didėja. Jei jis nukreiptas žemyn, reiškia, kad vertybinio popieriaus kaina mažėja. Kuo ilgesnis slenkančio vidurkio laikotarpis, tuo sklandesnis yra paprastas slenkamasis vidurkis. Trumpesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis yra nepastovesnis, tačiau jo rodmuo yra artimesnis šaltinio duomenims.
Analitinė reikšmė
Kintamieji vidurkiai yra svarbi analizės priemonė, naudojama dabartinėms kainų tendencijoms ir nustatytos tendencijos pokyčių galimybei nustatyti. Paprasčiausias paprasto slankaus vidurkio panaudojimo analizės būdas yra jo naudojimas norint greitai nustatyti, ar vertybinis popierius yra pakilęs, ar nuosmukis. Kitas populiarus, nors ir šiek tiek sudėtingesnis analizės įrankis - palyginti paprastų slenkančių vidurkių porą su kiekvienu skirtingu laiko intervalu. Jei trumpesnio laikotarpio paprastas slenkamasis vidurkis yra didesnis už ilgalaikio vidurkį, tikimasi pakilimo. Kita vertus, ilgalaikis vidurkis, viršijantis trumpesnio laikotarpio vidurkį, rodo tendencijos mažėjimą.
Populiarūs prekybos modeliai
Du populiarūs prekybos modeliai, kuriuose naudojamas paprastas slenkamasis vidurkis, yra mirties kryžius ir auksinis kryžius. Mirties kryžius įvyksta, kai 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis kerta žemiau 200 dienų slenkančio vidurkio. Tai laikoma meškišku signalu, kad dar yra nuostolių. Auksinis kryžius atsiranda, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis viršija ilgalaikį slenkamąjį vidurkį. Dėl padidėjusių prekybos apimčių tai gali parodyti, kad toliau didėja pelnas.
Skirtumas tarp SMA ir EMA
Pagrindinis skirtumas tarp eksponentinio slenkančio vidurkio ir paprasto slenkančio vidurkio yra kiekvieno iš jų apskaičiuotų duomenų pokyčių jautrumas.
Tiksliau sakant, EMA pastarosioms kainoms suteikia didesnį svorį, o SMA visoms vertėms skiria vienodą svorį. Abu vidurkiai yra panašūs, nes jie aiškinami vienodai ir abu juos paprastai naudoja prekybininkai, norėdami išlyginti kainų svyravimus. Kadangi EMA svarbesni naujausių duomenų, palyginti su senesniais duomenimis, jie reaguoja į naujausius kainų pokyčius, nei yra SMA, todėl EMA rezultatai tampa tinkamesni ir paaiškinama, kodėl EMA yra priimtiniausias vidurkis tarp daugelio prekybininkų.
SMA apribojimai
Neaišku, ar reikėtų labiau pabrėžti paskutines laikotarpio dienas, ar ne tolimesnius duomenis. Daugelis prekybininkų mano, kad nauji duomenys geriau atspindės dabartinę tendenciją, kuria keičiasi saugumas; tuo tarpu kiti mano, kad privilegija tam tikroms datoms nei kitos bus tendencinga. Todėl SMA gali per daug pasikliauti pasenusiais duomenimis, nes jis vertina 10-osios ar 200-osios dienos poveikį tiek pat, kiek pirmą ar antrą.
Panašiai SMA visiškai remiasi istoriniais duomenimis. Daugelis žmonių (įskaitant ekonomistus) mano, kad rinkos yra veiksmingos, tai yra, kad dabartinės rinkos kainos jau atspindi visą turimą informaciją. Jei rinkos yra veiksmingos, istorinių duomenų naudojimas neturėtų mums nieko pasakyti apie būsimą turto kainų kryptį.
Sužinokite daugiau apie paprastus slenkančius vidurkius
Norėdami įsigilinti į SMA ir apie tai, kaip ji naudojama, galite perskaityti keletą kitų mūsų straipsnių šia tema: Kodėl 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis toks populiarus tarp prekybininkų ir analitikų? ir paprastas slenkamasis vidurkis leidžia tendencijas išsiskirti.
