Šeštojo dešimtmečio pabaigoje George'as Lane'as sukūrė stochastiką - rodiklį, kuris matuoja santykį tarp emisijos uždarymo kainos ir jos kainų diapazono iš anksto nustatytu laikotarpiu. Šiai dienai stochastika yra populiarus techninis rodiklis, nes ji lengvai suprantama ir pasižymi dideliu tikslumu nurodant, ar laikas pirkti, ar parduoti vertybinį popierių.
svarbiausi paėmimai
- Stochastika yra populiarus techninis rodiklis, nes yra lengvai suprantama ir pasižymi dideliu tikslumu.Stochastika naudojama parodyti, kai atsargos perėjo į perparduotą ar perparduotą poziciją. Tai gali būti labai naudinga naudojant stochastiką ir generatorių, tokį kaip santykinis stiprumo indeksas (RSI) kartu.
Kainos veiksmas
Stochastikos prielaida yra ta, kad akcijų vertei didėjant, jos uždarymo kaina yra linkusi prekiauti aukščiausiu dienos intervalu arba kainos pokyčiu. Kainos veiksmas reiškia kainų diapazoną, kuriuo akcija prekiauja visos dienos sesijos metu. Pvz., Jei vertybinių popierių atidarymo kaina yra 10 USD, jų kaina siekia 9, 75 USD ir 10, 75 USD, o uždaryta dienos metu - 10, 50 USD, kainos veiksmas arba diapazonas būtų nuo 9, 75 USD (dienos žemiausia kaina) iki 10, 75 USD (aukščiausia) dienos). Ir atvirkščiai, jei kaina juda žemyn, uždarymo kaina linkusi prekiauti žemoje dienos prekybos sesijoje arba šalia jos.
Stochastika naudojama parodyti, kai atsargos perėjo į perparduotą ar perparduotą poziciją. Keturiolika yra matematinis skaičius, dažniausiai naudojamas laiko režime. Priklausomai nuo techniko tikslo, tai gali parodyti dienas, savaites ar mėnesius. Grafikas gali norėti ištirti visą sektorių. Ilgalaikiam sektoriaus vaizdavimui chartijos sudarytojas pirmiausia turėtų žiūrėti į 14 mėnesių visą pramonės prekybos diapazoną.
Santykinis stiprumo indeksas
Jackas Schwageris, „Fund Seeder“ įkūrėjas ir kelių knygų apie techninę analizę autorius, naudoja terminą „normalizuotas“, kad apibūdintų stochastinius osciliatorius, kurie turi iš anksto nustatytas ribas tiek aukštumoje, tiek žemumoje. Tokio generatoriaus pavyzdys yra santykinis stiprumo indeksas (RSI) - populiarus impulsų indikatorius, naudojamas atliekant techninę analizę -, kurio intervalas yra nuo 0 iki 100. Paprastai jis nustatomas 20–80 arba 30–70 diapazone.. Nesvarbu, ar žvelgiate į sektorių, ar į atskirą problemą, gali būti labai naudinga naudoti stochastiką ir RSI kartu.
Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo rodiklis
Formulė
Stochastika matuojama naudojant K liniją ir D liniją. Bet D liniją mes atidžiai sekame, nes ji parodys visus svarbiausius diagramoje esančius signalus. Matematiškai K linija atrodo taip:
Stochastinio impulso osciliatoriaus formulė. Investopedija
kur:
CP = paskutinė uždarymo kaina
L 14 = žemiausia 14 ankstesnių prekybos sesijų kaina
H 14 = aukščiausia tų pačių 14 ankstesnių prekybos sesijų kaina
Svarbesnės D eilutės formulė atrodo taip:
D Linijos formulė. Investopedija
Visiem, kas noklusina, tacu D = 100 (H3 ÷ L3), kur: H3 = aukščiausia iš trijų ankstesnių prekybos sesijųL3 = mažiausia kaina, per kurią buvo prekiaujama per tą patį trijų dienų laikotarpį
Mes jums parodysime šias formules tik susidomėjimo sumetimais. Šiandienos diagramų sudarymo programinė įranga atlieka visus skaičiavimus, todėl visas techninės analizės procesas yra daug lengvesnis, taigi, paprastesniam investuotojui įdomesnis.
Diagramos skaitymas
K linija yra greitesnė už D liniją; D linija yra lėtesnė iš dviejų. Investuotojui reikia žiūrėti, kaip D linija ir emisijos kaina pradeda keistis ir pereina į perpirktų (per 80 linijų) arba perparduotų (po 20 linijų) pozicijas. Investuotojui reikia apsvarstyti akcijų pardavimą, kai rodiklis pakils virš 80 lygio. Priešingai, investuotojas turi apsvarstyti galimybę nusipirkti emisiją, esančią žemiau 20 eilutės ir pradedančią augti padidėjus apimčiai.
Bėgant metams, daugelyje straipsnių buvo tyrinėjama, kaip „pakoreguoti“ šį rodiklį. Tačiau naujieji investuotojai turėtų sutelkti dėmesį į stochastikos pagrindus.
Aukščiau esančioje „eBay“ schemoje 2001 m. Pavasario ir vasaros mėnesiais pasirodė keletas aiškių pirkimo galimybių. Taip pat yra nemažai pardavimo rodiklių, kurie būtų atkreipę trumpalaikių prekybininkų dėmesį. Stiprus pirkimo signalas balandžio pradžioje tiek investuotojams, tiek prekybininkams būtų davęs puikų 12 dienų bėgimą, pradedant nuo 30 USD vidurio ir baigiant 50 USD viduriu.
„Microsoft Corporation“ (MSFT) akcijos taip pat dažniausiai naudojamos kaip šių matavimų pavyzdys.
Esmė
Dėl savo išvadų tikslumo stochastika yra mėgstamiausias techninis rodiklis. Tai lengvai supranta ir patyrę veteranai, ir naujieji technikai, ir tai yra naudinga visiems investuotojams, norintiems priimti tinkamus įėjimo ir išėjimo sprendimus.
