Prekių kanalo indeksas (CCI) yra osciliatorius, kurį iš pradžių sukūrė Donaldas Lambertas ir jis buvo paminėtas jo knygoje „Prekių kanalo indeksas: ciklinių tendencijų prekybos įrankiai“. Nuo jo įvedimo šis rodiklis išpopuliarėjo ir dabar yra labai paplitęs įrankis prekybininkams nustatyti ne tik prekių, bet ir akcijų bei valiutų ciklines tendencijas., apžvelgsime, ką tiksliai apskaičiuoja CCI ir kaip galite jį pritaikyti, kad padidintumėte savo prekybą.
BKI supratimas
Kaip ir dauguma generatorių, CCI buvo sukurtas perkamo ir perparduoto lygio nustatymui. CCI tai daro išmatuodamas santykį tarp kainos ir slenkančio vidurkio (MA), tiksliau, normalių nuokrypių nuo to vidurkio. Faktinis CCI skaičiavimas, parodytas žemiau, parodo, kaip atliekamas šis matavimas.
Visiem, kas noklusina, tacu CCI = 0, 015 × vidutinis nuokrypisTipiška kaina – paprastas slenkamasis vidurkis, kur: tipinė kaina = turto kaina tam tikrą dieną tam tikru laikotarpiuPaprastas slenkamasis vidurkis = turto kainos aritmetinis vidurkis per tam tikrą laikotarpįMean Deviation = absoliutusis turto vertės pokytis. per tam tikrą laikotarpį
Viena iš būtinų CCI apskaičiavimo sąlygų yra laiko intervalo nustatymas , kuris vaidina pagrindinį vaidmenį didinant CCI tikslumą. Kadangi bandoma numatyti ciklą naudojant slenkančius vidurkius, tuo labiau tikslingas slenksčių vidurkis (dienos vidurkis), tuo tikslesnis bus vidurkis. Tai pasakytina apie daugumą generatorių. Taigi, nors dauguma prekybininkų naudoja CCI apskaičiavimo laiko tarpą kaip numatytąjį 20, tačiau tikslesnis laiko intervalas sumažina klaidingų signalų atsiradimą. Čia yra keturi paprasti veiksmai, kaip nustatyti optimalų skaičiavimo intervalą:
- Atidarykite metinę akcijų diagramą. Diagramoje pažymėkite du aukščiausius ar du žemiausius momentus.Atkreipkite dėmesį į laiko intervalą tarp šių dviejų aukščiausių ar žemiausių (ciklo trukmė). Padalinkite tą laiko intervalą iš trijų, kad gautumėte optimalų laiko intervalą, kurį norite naudoti skaičiavimas (1/3 ciklo).
Štai šio metodo, taikomo „Oracle Corporation“ (ORCL), pavyzdys:
Čia matome, kad vienas ciklas (nuo aukšto iki aukšto) prasideda rugsėjo 11 d. Ir baigiasi sausio 29 d. Tai reiškia maždaug 140 prekybos dienų, kurias padalinus iš trijų, laiko intervalas yra apie 47.
Taikant BKI
Nuo tada, kai jis buvo išrastas, CCI skaičiavimas buvo įtrauktas kaip indikatorius į daugelį diagramų programų, pašalinant poreikį (laimei) skaičiavimus atlikti rankiniu būdu. Daugelyje šių diagramų programų tiesiog reikia įvesti laiko intervalą, kurį norėtumėte naudoti.
2 paveiksle parodyta numatytoji „Oracle“ CCI diagrama:
Atminkite, kad CCI iš tikrųjų atrodo lygiai taip pat, kaip ir bet kuris kitas generatorius, ir jis naudojamas beveik tokiu pačiu būdu. (Norėdami sužinoti daugiau apie generatorius, skaitykite: Įvadas į generatorius .)
Čia pateikiamos pagrindinės CCI aiškinimo taisyklės:
- BKI kerta aukščiau 100 ir pradeda kreivės žemyn. Tarp BKI ir tikrojo kainų pokyčio yra ryškių skirtumų, kuriems būdingas BKI judėjimas žemyn, o turto kaina toliau kinta aukščiau arba juda į šoną.
- BKI kerta žemiau -100 ir pradeda lenkti į viršų. Tarp BKI ir tikrojo kainų pokyčio yra ryškių skirtumų, kuriems būdingas BKI judėjimas aukštyn, o turto kaina toliau juda žemyn arba į šoną.
Galimas BKI priedas yra žvakidžių modelių naudojimas (parodytas kaip priedai pirmiau pateiktose lentelėse), kurie gali padėti patvirtinti tikslius viršūnes ir dugnus per visą BKI „pardavimo laikotarpį“ (laikotarpį, kai jis viršija 100) arba „pirkimo laikotarpį“. (laikas, kai jis yra mažesnis nei -100). Visi kainų diapazonai yra lankstūs, tačiau BKI yra sukurtas taip, kad būtų pasinaudota kainomis, kurios viršijo įprastus pokyčius ir, tikėtina, greitai sumažės. Prekybininkai gali parduoti savo akcijų paketus ar padengtus skambučius, kai CCI yra labai didelis, arba įsigyti papildomą pirkinį, kai CCI yra labai mažas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Efektyvus prekybos rodiklių naudojimas .)
Negalima pasikliauti vien CCI
Kaip ir daugelio prekybos priemonių atveju, labai svarbu naudoti BKI kartu su kitais rodikliais . Suvestiniai taškai gerai veikia CCI, nes abu metodai bando rasti posūkio taškus. Kai kurie prekybininkai taip pat prideda judančius vidurkius į mišinį.
Kaip ir bet kuris kitas impulsų generatorius, CCI nėra sukurtas naudoti kaip atskiras įrankis. Gali būti efektyviau papildyti šį rodiklį kita technine priemone, pavyzdžiui, kainų kanalu. Remdamiesi pagrindinio vertybinio popieriaus kintamumu, prekybininkai taip pat turi pakoreguoti įvedimo ir išvežimo CCI ribas; Pavyzdžiui, indekso biržoje prekiaujamas fondas (ETF) tradiciškai yra nestabilus nei atskira akcijų emisija.
Esmė
Prekių kanalo indeksas yra ypač naudinga priemonė prekybininkams nustatyti ciklinius pirkimo ir pardavimo taškus. Prekybininkai šią priemonę gali efektyviausiai panaudoti: a) apskaičiuodami tikslų laiko intervalą ir b) naudodami ją kartu su keliomis kitomis techninių rodiklių formomis. (Susijusią informaciją skaitykite skyrelyje „Kaip prekybininkai naudoja CCI (prekių kanalų indeksą) prekybai akcijų tendencijomis“)
