Turinys
- Įvadas į fraktalus
- Fraktalų pritaikymas prekybai
- Tolesni svarstymai
- Esmė
Nors kainos gali pasirodyti atsitiktinės, jos iš tikrųjų sukuria pasikartojančius modelius ir tendencijas. Vienas elementariausių pasikartojančių modelių yra fraktalas. Fraktalai yra paprasti penkių juostų atbulinės eigos modeliai. Šiame straipsnyje bus paaiškinta, kaip fraktalai ir kaip galite juos pritaikyti savo prekybos strategijoje.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Fraktalinių rinkų hipotezė analizuoja kasdienį rinkos atsitiktinumą, naudojant techninę analizę ir žvakidės diagramą. Tai tiria investuotojų akiratį, likvidumo vaidmenį ir informacijos poveikį per visą verslo ciklą. Rinka laikoma stabilia, kai ji susideda. investuotojų, turinčių skirtingą investavimo horizontą, pateikiant tą pačią informaciją. Avarijos ir krizės įvyksta, kai investavimo strategijos suartėja su trumpesniu laiko horizontu.
Įvadas į fraktalus
Kai žmonės girdi žodį „fraktalas“, jie dažnai galvoja apie sudėtingą matematiką. Apie tai mes nekalbame čia. Fraktalai taip pat nurodo pasikartojantį modelį, vykstantį didesnių ir chaotiškesnių kainų pokyčių metu.
Fraktalai sudaryti iš penkių ar daugiau juostų. Fraktalų identifikavimo taisyklės yra šios:
- Lokinis posūkio taškas įvyksta, kai yra modelis, kurio aukščiausias vidurys ir du žemiausi aukščiai yra abiejose pusėse. Lokingas posūkio taškas įvyksta, kai yra modelis, kurio žemiausia žemiausia pusė yra viduryje ir dvi aukštesnės žemiausios pusės kiekvienoje pusėje.
Žemiau parodyti fraktalai yra du tobulų modelių pavyzdžiai. Atminkite, kad gali atsirasti ir kitų mažiau tobulų modelių, tačiau šis pagrindinis raštas turėtų išlikti nepažeistas, kad fraktalas būtų teisingas.
Paveikslėlis - Julie Bang © „Investopedia 2020“
Akivaizdus trūkumas yra tas, kad fraktalai atsilieka nuo rodiklių. Fraktalas negali būti nupieštas, kol nesulauksime dviejų dienų. Tačiau reikšmingiausi pakeitimai bus tęsiami ir daugiau barų, naudingų prekybininkui. Kai tik įvyks modelis, tikimasi, kad kaina pakils po bulvarinio fraktalo arba kris po meškos fraktalo.
Fraktalų pritaikymas prekybai
Dabar daugumoje diagramų platformų fraktalai pateikiami kaip prekybos rodiklis. Tai reiškia, kad prekybininkams nereikia medžioti modelio. Taikykite rodiklį diagramoje, o programinė įranga paryškins visus modelius. Tai atlikę prekybininkai pastebės tiesioginę problemą: šis modelis pasitaiko dažnai.
Fraktalai geriausiai naudojami kartu su kitais rodikliais ar analizės formomis. Bendras patvirtinimo indikatorius, naudojamas su fraktalais, yra aligatorius. Tai įrankis, sukurtas naudojant kelis slenkančius vidurkius. Žemiau esančioje diagramoje yra ilgalaikis pakilimas, kai kaina daugiausia viršija aligatoriaus dantis (vidutinis slenkamasis vidurkis). Kadangi tendencija auga, bulių signalai galėtų būti naudojami pirkimo signalams generuoti.
Nors šiek tiek painu, meškiškas fraktalas paprastai brėžiamas diagramoje su rodykle aukštyn virš jos. Smulkūs fraktalai nupiešti rodykle žemyn po jais. Todėl, jei naudojate fraktalus bendroje pakilimo tendencijoje, ieškokite žemyn esančių fraktalinių rodyklių (jei naudojate fraktalo indikatorių, pateiktą daugumoje diagramų platformų). Jei ieškote meškiukų fraktalų, kad būtų galima prekiauti didesne nuosmukiu, ieškokite fraktalinių strėlių.
Kartais perjungus į ilgesnį laiko tarpą, fraktalų skaičius sumažėja, o diagrama tampa aiškesnė ir lengviau nustatomos prekybos galimybės.
Ši sistema teikia įrašus, tačiau prekybininkas turi kontroliuoti riziką. Aukščiau pateiktu atveju modelis neatpažįstamas, kol kaina nepradėjo kilti nuo paskutinės žemiausios ribos. Taigi, sustabdžius nuostolį, jis gali būti mažesnis už pastaruoju metu žemiausią lygį, kai tik įvyks prekyba. Jei trumpėja, nuosmukio metu sustabdymo nuostoliai gali būti virš pastarojo aukščio. Tai yra tik vienas pavyzdys, kaip sustabdyti nuostolį.
Kita strategija yra naudoti fraktalus su „Fibonacci“ atsitraukimo lygiais. Viena iš fraktalų problemų yra ta, kuria iš jų galima prekiauti. Ir viena iš „Fibonacci“ įtraukimo lygių problemų yra tai, kokį įtraukimo lygį naudoti. Sujungus du, tai susiaurins galimybes, nes „Fibonacci“ lygiu bus prekiaujama tik tuo atveju, jei įvyks fraktalas.
Prekybininkai taip pat linkę sutelkti dėmesį į tam tikrus Fibonacci koeficientus. Tai gali skirtis priklausomai nuo prekybininko, tačiau tarkime, kad prekybininkas renkasi ilgus sandorius didesnio pakilimo metu, kai kaina grįžta į 61, 8% perkėlimo lygį. Fraktalus būtų galima pridėti prie strategijos: prekybininkas prekiauja tik tuo atveju, jei įvyksta fraktalo perversmas, artėjantis prie 61, 8% perkėlimo, ir tenkinant visas kitas sąlygas.
Žemiau pateiktoje diagramoje tai parodyta veikiant. Kaina paprastai didėja, o tada traukia atgal. Kaina formuoja Uparty fraktalų atstatymą, artimą 0, 618 „Fibonacci“ įtraukimo įrankio lygiui. Kai tik fraktalas matomas (praėjus dviem dienoms po žemiausio lygio), pradedama ilga prekyba, derinant su ilgalaikiu pakilimu.
Pelno gavimas taip pat gali būti fraktalų naudojimas. Pvz., Jei ilgai eisite į Uparty fraktalą, prekybininkas galėtų egzistuoti toje vietoje, kai įvyks meškiškasis fraktalas. Taip pat gali būti naudojami kiti pasitraukimo iš rinkos būdai, tokie kaip pelno siekimas ar nuostolingas nuostolis.
Tolesni fraktalų naudojimo svarstymai
Štai keli dalykai, kuriuos reikia atsiminti naudojant fraktalius.
- Jie praranda rodiklius. Kadangi fraktalai yra labai paplitę, jie geriausiai derinami su kitais rodikliais ar strategijomis. Jomis negalima pasikliauti atskirai. Kuo ilgesnis diagramos laikotarpis, tuo patikimesnė atvirkštinė vertė. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kuo ilgesnis laikotarpis, tuo mažesnis generuojamų signalų skaičius. Fraktalus geriausia brėžti keliais laikotarpiais. Pvz., Prekiaujama tik trumpalaikiais fraktalais ilgalaikių kryptimi. Kaip aptarta, susikoncentruokite į ilgus prekybos signalus didesnių pakilimų metu ir sutelkite dėmesį į trumpus prekybos signalus didesnių nuosmukių metu. Dauguma diagramų platformų fraktalus dabar įtraukia į rodiklių sąrašą.
Esmė
Fraktalai gali būti naudingi įrankiai, kai jie naudojami kartu su kitais rodikliais ir metodais. Fraktalai gali būti naudojami įvairiais būdais, ir kiekvienas prekybininkas gali rasti savo variantą. Viena galimybė yra naudoti aligatoriaus indikatorių, o kita - naudoti „Fibonacci“ įtraukimo lygius. Kai kuriems prekybininkams gali patikti fraktalai, kitiems - ne. Jie nėra sėkmingos prekybos reikalavimas ir neturėtų būti tik pasikliaujami.
