Turinys
- MACD: apžvalga
- Prekybos skirtumai
- MACD naudojimas įvažiavimui ir išvažiavimui
- Esmė
Gerald Appel išrastas 1979 m. Išrastas vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) yra vienas iš populiariausių prekybos techninių rodiklių. Visame pasaulyje prekybininkai vertina MACD dėl jo paprastumo ir lankstumo, nes jis gali būti naudojamas kaip tendencijos ar pagreičio rodiklis.
Prekybos divergencija yra populiarus būdas naudoti MACD histogramą (kurią paaiškiname toliau), tačiau, deja, skirtumų prekyba nėra labai tiksli, nes ji žlunga daugiau, nei pavyksta. Norėdami ištirti, koks gali būti logiškesnis prekybos MACD skirtumais metodas, pažvelgsime į MACD histogramą tiek įėjimo į prekybą, tiek išėjimo iš rinkos signalams (o ne tik įvedimui) ir kaip valiutų prekybininkai turi unikalias galimybes pasinaudoti tokiu strategija.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kintantis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD) yra tendencijos stebėjimo momento rodiklis, parodantis ryšį tarp dviejų vertybinių popierių kainos slenkančių vidurkių. Prekiautojai naudoja MACD, kad nustatytų stiprią tendenciją arba Lokiniai tendencija, kad nustatytų sandorių įėjimo ir išėjimo taškus. MACD naudoja techniniai prekybininkai akcijų, obligacijų, biržos prekių ir valiutų rinkose. Čia pateiksime apžvalgą, kaip naudotis MACD indikatorius.
MACD: apžvalga
MACD koncepcija yra gana paprasta. Iš esmės jis apskaičiuoja skirtumą tarp 26 dienų ir 12 dienų eksponentinio slenkančio vidurkio (EMA). Iš dviejų slenkančių vidurkių, sudarančių MACD, 12 dienų EMA akivaizdžiai yra greitesnis, o 26 dienų lėtesnis. Apskaičiuodami vertes, abu slenkamieji vidurkiai naudoja bet kurio išmatuoto laikotarpio pabaigos kainas. MACD diagramoje taip pat nubraižytas paties MACD devynių dienų EMA, kuris veikia kaip pirkimo-pardavimo sprendimų iniciatorius. MACD sugeneruoja signalą, kai pakyla virš savo paties devynių dienų EMA, ir siunčia pardavimo ženklą, kai pakyla žemiau savo devynių dienų EMA.
MACD histograma yra elegantiškas vaizdinis skirtumas tarp MACD ir jo devynių dienų EMA. Histograma yra teigiama, kai MACD viršija jos devynių dienų EMA, ir neigiama, kai MACD yra mažesnė už devynių dienų EMA. Jei kainos kyla, histograma didėja, kai spartėja kainų judėjimas ir, mažėjant kainų judėjimui, mažėja. Tas pats principas veikia atvirkščiai, nes mažėja kainos.
1 paveikslas yra geras MACD veikiančios histogramos pavyzdys:
MACD histograma yra pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug prekybininkų remiasi šiuo rodikliu norėdami įvertinti pagreitį, nes jis reaguoja į kainų svyravimo greitį. Iš tikrųjų dauguma prekybininkų MACD rodikliu naudojasi dažniau norėdami įvertinti kainų pokyčio stiprumą nei nustatyti tendencijos kryptį.
Prekybos skirtumai
Kaip minėjome anksčiau, prekybos skirtumai yra klasikinis MACD histogramos naudojimo būdas. Vienas iš labiausiai paplitusių nustatymų yra rasti taškų taškus, pagal kuriuos kaina padidina naują sūpynę aukštai arba naują sūpynę, tačiau MACD histograma to nedaro, nurodydama kainos ir pagreičio skirtumą.
2 paveiksle pavaizduota tipinė skirtumų prekyba:
Deja, skirtumų prekyba nėra labai tiksli, nes ji žlunga daugiau kartų, nei pavyksta. Kainos dažnai būna keletas galutinių pakilimų aukštyn arba žemyn, dėl kurių sustojama ir priverčiama prekybininkus išstoti iš padėties prieš pat perkėlimą iš tikrųjų darant ilgalaikį posūkį ir prekyba tampa pelninga.
3 paveiksle pavaizduota tipinė skirtumų klasifikacija, per daugelį metų suklaidinusi daugybę prekybininkų:
Viena iš priežasčių, dėl kurios prekybininkai dažnai praranda šią sąranką, yra ta, kad jie pradeda prekybą pagal signalą iš MACD indikatoriaus, tačiau išeina iš jo, atsižvelgdami į kainos pokytį. Kadangi MACD histograma yra išvestinė kaina, o ne pati kaina, šis metodas iš tikrųjų yra obuolių ir apelsinų maišymo prekybos versija.
MACD histogramos naudojimas tiek įvažiavimui, tiek išėjimui
Norėdami pašalinti įėjimo ir išėjimo iš rinkos neatitikimą, prekybininkas gali naudoti MACD histogramą ir įėjimo į prekybą, ir išėjimo iš prekybos signalams. Norėdami tai padaryti, prekybininkas, prekiaujantis neigiamais nukrypimais, pradiniame nukrypimo taške užima dalinę trumpąją poziciją, tačiau užuot nustatęs stotelę ties artimiausiu svyravimu pagal kainą, jis / ji sustabdo prekybą tik tuo atveju, jei MACD histograma viršija ankstesnį aukščiausio lygio rodiklį, tai rodo, kad postūmis iš tikrųjų didėja, o prekybininkas tikrai klysta prekyboje. Jei, kita vertus, MACD histograma nesukuria naujos aukštos svyravimo vertės, treideris prideda savo pradinę poziciją, nuolat pasiekdamas aukštesnę trumpalaikio prekės kainą.
Valiutų prekeiviai turi unikalias galimybes pasinaudoti šia strategija, nes kuo didesnė pozicija, tuo didesnis galimas pelnas, kai kaina pasikeis. „Forex“ (FX) galite įgyvendinti šią strategiją bet kokio dydžio pozicijoje ir nereikia jaudintis dėl įtakos kainai. (Prekiautojai gali atlikti 100 000 vienetų arba ne mažiau kaip 1 000 vienetų sandorius už tą patį tipinį 3-5 taškų pasiskirstymą pagrindinėse porose.)
Iš tikrųjų ši strategija reikalauja, kad prekybininkas padidėtų vidurkis, nes kainos laikinai kinta prieš jį ar ją. Paprastai tai nėra laikoma gera strategija. Daugelis prekybos knygų tokią metodą įžūliai pavadino „papildymu savo nevykėliams“. Tačiau šiuo atveju prekybininkas turi logišką priežastį tai padaryti: MACD histograma parodė nukrypimą, tai rodo, kad impulsas mažėja ir kaina gali greitai pasisukti. Tiesą sakant, prekybininkas bando paskambinti blefui tarp akivaizdaus neatidėliotinų kainų veiksmo stiprumo ir MACD rodmenų, kuriuose nurodoma, koks silpnumas laukia. Vis dėlto gerai paruoštas prekybininkas, naudojantis fiksuotų išlaidų pranašumus užsienio valiuta, tinkamai apskaičiuodamas prekybos vidurkį, gali atlaikyti laikiną lėšų išėmimą, kol kaina pasisuks jo naudai.
4 paveikslas iliustruoja šią strategiją veikiant:
Esmė
Kaip ir gyvenimas, prekyba retai būna nespalvota. Kai kurios taisyklės, dėl kurių prekybininkai aklai sutaria, pavyzdžiui, niekada nepridedant nuostolių, gali būti sėkmingai sulaužytos, norint gauti nepaprastą pelną. Tačiau prieš bandant uždirbti, reikia nustatyti logišką metodinį metodą, kaip pažeisti šias svarbias pinigų tvarkymo taisykles. MACD histogramos atveju prekyba indikatoriumi, o ne kaina siūlo naują senos idėjos mainų būdą: divergenciją. Taikant šį metodą užsienio valiutų rinkoje, kuris leidžia be vargo didinti pozicijas, ši idėja tampa dar labiau intriguojanti tiek prekybininkams, tiek pozicijų prekybininkams.
