Koppoko kreivę (CC) 1962 m. Spalio mėn. Numeryje „Barronas“ pristatė ekonomistas Edvinas Coppockas. Nors šis rodiklis yra naudingas, prekybininkai ir investuotojai dažniausiai nediskutuoja. Tradiciškai prekybininkai gali naudoti rodiklį bet kuriuo metu ir bet kurioje rinkoje, norėdami atskirti galimus tendencijų pokyčius ir generuoti prekybos signalus, paprastai naudodamiesi ilgalaikių pagrindinių akcijų indeksų pokyčių stebėjimu.
Koppoko kreivė
Coppock iš pradžių sukūrė ilgalaikių mėnesinių diagramų rodiklį; tai patiks ilgalaikiams investuotojams, nes per šį laikotarpį signalai yra gana reti. Sumažinkite iki savaitės, dienos ar valandos laiko, ir signalai vis gausėja.
Rodiklis gaunamas imant rinkos indekso, pavyzdžiui, „S&P 500“ arba prekybos ekvivalento, pvz., „S&P 500 SPDR ETF“, svertinį slenkamąjį vidurkį. Paprasčiau tariant, tai yra impulso indikatorius, kuris svyruoja aukščiau ir žemiau nulio.
Indikatoriuje yra trys kintamieji: trumpasis ROC laikotarpis ir ilgasis ROC laikotarpis paprastai nustatomi atitinkamai 11 ir 14; paprastai svertinis slenkamasis vidurkis (WMA) yra lygus 10. Laikotarpis rodo, kiek kainų juostų yra naudojamos apskaičiuojant rodiklį. „Coppock“ pirmenybę teikė mėnesinėms kainų juostoms, tačiau prekybininkai gali naudoti bet kokio dydžio kainų juostas, įskaitant 1 minutę, valandą, kasdien ir pan.
Po to, kai vyskupai vyskupams pasakė, kad vidutinio žmogaus gedėjimo laikotarpis yra nuo 11 iki 14 mėnesių, Coppockas apskaičiavo ROC dalį 11 ir 14 laikotarpių. Coppockas padarė išvadą, kad nuosmukis buvo tarsi gedulo laikotarpis, todėl jis panaudojo šiuos skaičius. Coppocko kreivė apskaičiuojama kaip 10 mėnesių WMA iš 14 mėnesių indekso pokyčio sumos ir 11 mėnesių indekso pokyčio sumos sumos.
Tiems, kurie matematiškai linkę, formulė yra:
Visiem, kas noklusina, tacu Kopocko kreivė = (WMA10 × ROC14) + ROC11, kur: ROCn = 100 × CP n laikotarpiai AgoCP – CP n laikotarpiai Ago CP = uždarymo kainaWMA10 = 10 laikotarpių svertinis slenkamasis vidurkis
„Coppock“ kreivė yra tik vienas iš daugelio įvairių techninių rodiklių, naudojamų vadovaujantis jūsų prekybos sprendimais. Norėdami sužinoti daugiau, išbandykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursą, kuriame yra vaizdo įrašų ir realaus pasaulio pavyzdžių, kurie padės pagerinti jūsų prekybos įgūdžius.
Koppoko kreivės strategija
Nulinė Koppoko kreivės linija veikia kaip prekybos trigeris; pirkti, kai CC juda aukščiau nulio, ir parduoti, kai CC juda žemiau nulio. Investuotojai gali naudoti pardavimo signalą, kad uždarytų ilgas savo pozicijas ir tada vėl inicijuotų ilgas pozicijas, kai CC peržengia atgal virš nulio. Prekybininkai, norintys būti aktyvesni, gali uždaryti ilgesnius sandorius ir inicijuoti trumpus sandorius, kai CC kerta žemiau nulio.
1 paveiksle parodyta pagrindinė strategija, taikoma mėnesio S&P 500 indekso diagramai. Pirkimo signalas buvo sugeneruotas 1991 m., O 2001 m. - pardavimo signalas. Tai būtų leidę investuotojui išvengti didžiulio nuosmukio likusiais 2001 ir 2002 m. Pirkimo signalas buvo sugeneruotas 2003 m., O signalas parduoti 2008 m. Šis rodiklis vėl būtų išgelbėjęs investuotoją nuo likusio nuosmukio 2008 m. Ir 2009 m. Pradžioje. Kitas pirkimo signalas buvo sugeneruotas 2010 m. Pradžioje, o ši pozicija liko atvira, kol CC nepajudės žemiau nulio. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Osciliatorių ir indikatorių tyrinėjimas .)
1 pav. S&P 500 mėnesio diagrama su Kopoko kreive
2 paveiksle strategija taikoma dienos S&P 500 diagramoje. Sukuriama daug daugiau signalų, patrauklesnių aktyvesniems prekybininkams, norintiems įeiti ir išeiti iš kiekvienos kainų bangos.
2 pav. „S&P 500“ dienos diagrama su „Coppock“ kreivės signalais
Nustatymų nustatymas
Nors tipiniai indikatorių nustatymai gerai veikia mėnesio diagramas, jie gali neveikti tiek savaitės, tiek trumpesnį laiką. Pvz., 2 paveiksle, įplaukos ir pasitraukimai įvyksta šiek tiek per vėlai, norint gauti didelę dalį pelno iš kainų bangos, ir tai galėtų sukelti nuostolius daugelyje sandorių.
Sumažėjus pokyčių greičio kintamiesiems, padidės CC svyravimų greitis ir padidės prekybos signalų skaičius. Padidėjus pokyčio greičiui, sulėtės svyravimai ir bus mažiau signalų.
Sumažinus WMA iki 6 (vietoj 10), įrašai įvyksta šiek tiek anksčiau, kai juda aukštyn, o išėjimai (ir galimi trumpi sandoriai) įvyksta šiek tiek anksčiau, judant žemyn. 3 paveiksle vertikalios diagramos kainos dalies linijos atspindi įrašus ir išėjimus, remiantis tipiniais nustatymais (14, 11, 10), o vertikalios linijos, esančios diagramos dalyje „Coppock Curve“, atspindi įrašus ir išėjimus, atsižvelgiant į pakoreguotus parametrus (14, 11, 6). Pakoreguoti nustatymai perkelia įrašus ir išeina šiek tiek į kairę; tokie patikslinimai gali turėti didelę įtaką pelningumui ar nuostoliams.
Pakoreguoti nustatymai taip pat sukūrė naują pirkimo ir pardavimo signalą 2014 m. Balandžio mėn., Kuris nepažymėtas diagramoje.
3 pav. „S&P 500“ dienos diagrama su pakoreguotomis kopocko kreivės nuostatomis
Filtravimas
Aktyvūs prekybininkai gali norėti atsižvelgti į prekybos signalus tik ta pačia kryptimi kaip ir vyraujanti tendencija, nes būtent ten ir gaunama didžioji dalis pelno. Ilgesnės trukmės diagramoje atkreipkite dėmesį į tendenciją. Jei prekiaujama dienos metu, ilgesnės trukmės diagrama būtų kas savaitę. Jei savaitės dieną „Coppock“ kreivė viršija nulį, darykite tik ilgus dienos diagramos sandorius. Parduokite, kai atsiranda pardavimo signalas, tačiau nesiimkite trumpų sandorių, nes tai prieštarautų dominuojančiai tendencijai.
Jei dominuojanti tendencija mažėja, sudarykite tik trumpus sandorius per trumpesnį laiką. Išeikite iš trumpųjų pozicijų, kai atsiranda pirkimo signalas, tačiau nenustatykite ilgosios pozicijos, nes tai prieštarautų dominuojančiai nuosmukiui.
Koreguokite indikatoriaus parametrus abiem laikotarpiais, kad sukurtumėte jums tinkančių prekybos signalų skaičių.
Svarstymai
Kai kaina kinta nemandagiai, ypač mažesniais laikotarpiais, gali būti generuojami keli signalai, dėl kurių įvyksta daugybė labai trumpalaikių ir potencialiai nuostolingų sandorių. Šis rodiklis yra geriausiai taikomas tendencijose esančiose rinkose, todėl dominuojančios tendencijos nustatymas per ilgesnį laikotarpį gali padėti filtruoti kai kuriuos potencialiai prastus sandorius žemesniems laikotarpiams.
Strategijoje nėra „stop loss“, siekiant apriboti kiekvienos prekybos riziką, tačiau prekybininkai raginami įgyvendinti savo „stop loss“, kad išvengtų per didelės rizikos. Inicijuojant ilgąją poziciją, stotelę galima pastatyti žemiau pastaruoju metu žemos kainos svyruojančios svirties, o inicijuojant trumpąją poziciją - stotelę galima pastatyti virš pastaruoju metu labai brangios sūpynės. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „Stop-Loss orderis - įsitikinkite, kad juo naudojatės .“)
Esmė
„Coppock Curve“ yra impulsų generatorius, kuris iš pradžių buvo skirtas atkreipti dėmesį į ilgalaikius akcijų indeksų pokyčius. Nurodant šiuos tendencijų pokyčius mėnesio diagramoje, tai labai gerai. Trumpalaikiai prekybininkai taip pat gali naudoti indikatorių, todėl šiems trumpesniems laikotarpiams gali reikėti šiek tiek pakoreguoti nustatymus. Prekybininkai yra raginami išbandyti strategiją savo rinkose ir laikotarpiuose bei tinkamai pritaikyti nustatymus, prieš įgyvendindami strategiją gyvojoje rinkoje. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kurkite savo prekybos strategijas .)
