Kas yra „VWAP Cross“
VWAP kryžius yra prekybos rodiklis, kuris atsiranda, kai vertybinio popieriaus kaina kerta vidutinę pagal kainą apskaičiuotą kainą (VWAP).
„VWAP Cross“ ATŠAUKIMAS
„VWAP“ kryžius reikalauja, kad prekybininkas atidžiai stebėtų dabartinę vertybinio popieriaus kainą ir jos vidutinę svertinę kainą (VWAP).
VWAP kryžminė schema
Technines sistemas paprastai galima programuoti vertybinių popierių rinkos kainoms ir VWAP nustatyti pagal žvakidžių modelius ir tendencijų linijas, nurodytas techninėje diagramoje. Kai vertybinio popieriaus kaina kerta VWAP tendencijų liniją, įvyksta VWAP kryžminis signalas.
Prekybininkai paprastai mano, kad VWAP tendencijos yra panašios į pasipriešinimo tendencijas ir palaiko tendencijas. VWAP diagramoje VWAP tendencijų linija yra viena tendencija, pažymėta žvakidės diagramoje.
Šis kainų modelis orientuojasi į VWAP judėjimą. Prekiautojui, kuris naudojasi VWAP tendencijų linija, svarbu suprasti VWAP skaičiavimus.
Visiem, kas noklusina, tacu VWAP = Įsigytos saugumo akcijosPirktos saugumo akcijos × Apsaugos akcijų kaina
VWAP yra kintanti vidutinė tendencijų linija, leidžianti prekybininkui vizualiai įvertinti vertybinių popierių apimties įtaką, palyginti su jo kaina. VWAP skaičiavimas yra sutelktas į aplinką, kurią saugumas patiria kiekvieną dieną. Kiti potencialaus tūrio kintamieji, kurie gali būti naudojami kartu su VWAP, yra teigiamo tūrio indeksas ir neigiamas tūrio indeksas.
VWAP kryžminio signalo indikatoriai
VWAP yra tendencija, turinti du įtaką darančius veiksnius: apimtį ir kainą. Taigi dėl apimties ir kainos pokyčių gali kilti keli scenarijai. Paprastai VWAP gali būti naudinga tendencija, kurią reikia įtraukti į prekybininko žvakidžių lentelę. „VWAP“ gali būti aukščiau ar žemiau žvakidės modelio.
VWAP kintamųjų išvados yra pagrindinės prekybininkų signalų pirkimo ir pardavimo priežastys. Dėl tiesioginių drastiškų apimties ir kainų pokyčių, kuriuos galima pastebėti stebint VWAP, VWAP tendencijų linija tampa populiaria tendencija prekybininkams. Jei vertybinio popieriaus kaina išlieka mažesnė nei jo palaikymo lygis, greitas apimties ir kainos padidėjimas tuo pat metu sukels „VWAP“ tendencijų smailę ir viršys dabartinę vertybinio popieriaus kainą. Tai gali sukurti potencialų bulių pirkimo signalą. Priešingai, jei VWAP buvo aukštas ir smarkiai sumažėjo, tai gali būti meškiškas pardavimo signalas, rodantis, kad tikimasi, kad vertybinių popierių vertė bus mažesnė pagal kryžminį modelį. Naudodamiesi „VWAP trendline“ ir „VWAP cross“, techninis analitikas gali padėti nustatyti vertybinių popierių, kurie dar gali būti nevisiškai įvertinti trumpalaikės ar ilgalaikės kainos, kainų pokyčius.
