Koks yra laimėjimo / praradimo santykis?
Laimėjimo / praradimo santykis yra bendro laimėjusių sandorių skaičiaus ir pralaimėjusių sandorių skaičiaus santykis. Neatsižvelgiama į tai, kiek buvo laimėta ar prarasta, bet tiesiog jei jie buvo nugalėtojai ar pralaimėtojai.
Yra „Win / Loss“ santykio formulė
Visiem, kas noklusina, tacu Laimėjimo / nuostolių santykis = „LossesWins“
Laimėjimo / praradimo santykį taip pat galima apibrėžti kaip laimėjusį sandorių skaičių: prarasti sandoriai. Laimėjimo / praradimo santykis taip pat žinomas kaip „sėkmės santykis“.
Ką jums sako laimėjimo / praradimo santykis?
Laimėjimo / nuostolių santykį dažniausiai naudoja dienos prekybininkai, kad įvertintų savo dienos pergales ir nuostolius iš prekybos. Jis naudojamas nustatant laimėjimo koeficientą, tai yra, iš visų sandorių laimėtų sandorių skaičių, norint nustatyti prekybininko sėkmės tikimybę. Laimėjimo / praradimo santykis, didesnis nei 1, 0, arba didesnis, nei 50%, yra palankus.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Laimėjimo / praradimo arba sėkmės santykis yra prekybininko laimėtų sandorių skaičius, palyginti su pralaimėtų sandorių skaičiumi. Kitaip tariant, laimėjimo / praradimo santykis nurodo, kiek kartų prekybininkas turės sėkmingų, uždirbančių pinigų, sandorių, palyginti su kiek kartų. jis praras pinigus savo sandoriuose. Laimėjimo / praradimo santykis, naudojamas kartu su laimėjimų santykiu (laimėjimai / bendras sandorių skaičius), gali būti naudojamas pagal Kelly kriterijaus formulę apskaičiuojant maksimalų treiderio sąskaitos procentą, kuris gali būti rizikuojamas bet kurioje prekyboje..
Kaip naudoti „Win / Loss“ santykį
Tarkime, kad sudarėte 30 sandorių, iš kurių 12 buvo nugalėtojai, o 18 pralaimėjo. Tai padarytų jūsų pergalės / pralaimėjimo santykį 12/18, kuris sumažėtų iki 2/3 arba 2: 3. Procentiniu formatu laimėjimo / praradimo procentas yra 12/18 = 2/3 = 0, 67, tai reiškia, kad jūs prarandate 67% laiko. Naudojant bendrą sandorių skaičių (30), jūsų laimėjimo koeficientas arba sėkmės tikimybė būtų 12/30 = 40%.
Laimėjimo / nuostolio santykis naudojamas apskaičiuojant rizikos ir naudos santykį, kuris yra prekybos pelno potencialas, palyginti su jos nuostolių potencialu. Prekybos pelno potencialas nustatomas atsižvelgiant į pradinės kainos ir tikslinės išvežimo kainos, kuria bus siekiama gauti pelną, skirtumą. Prekyba vykdoma naudojant „stop-loss“ pavedimą, nustatytą pagal tikslinę išėjimo kainą, o pelnas nustatomas atsižvelgiant į pradinio taško ir „stop-loss“ kainos skirtumą.
Pvz., Prekybininkas perka 100 bendrovės akcijų už 5, 50 USD ir uždirba 5, 00 USD. Prekybininkas taip pat pateikia pardavimo limito pavedimą įvykdyti, kai kaina siekia 6, 50 USD. Prekybos rizika yra 5, 50–5, 00 USD = 0, 50 USD, o galimas pelnas - 6, 50–5, 50 USD = 1, 00 USD. Taigi prekybininkas nori rizikuoti 0, 50 USD už akciją, kad uždarydamas poziciją uždirbtų 1, 00 USD už akciją.
Rizikos ir naudos santykis yra 0, 50 USD / 1, 00 USD = 0, 5. Tokiu atveju treiderio rizika yra pusė jo galimo išmokėjimo. Jei santykis yra didesnis nei 1, 0, tai reiškia, kad rizika yra didesnė nei prekybos pelnas. Jei santykis yra mažesnis nei 1, 0, tada pelno potencialas yra didesnis nei rizika.
Didelis laimėjimo koeficientas nebūtinai reiškia, kad prekybininkas bus sėkmingas ar net pelningas, nes didelis laimėjimo koeficientas reiškia mažai, jei rizikos ir naudos santykis yra labai didelis, o aukštas rizikos ir naudos santykis gali reikšti nedaug, jei laimėjimo koeficientas yra labai žemas.
„Win / Loss“ santykio naudojimo apribojimas
Nors laimėtojų / nuostolių santykis naudojamas norint nustatyti akcijų prekybininkų sėkmės procentą ir būsimos sėkmės tikimybę, jis nėra labai naudingas, nes neatsižvelgiama į kiekvienoje prekyboje laimėtą ar prarastą piniginę vertę.
Pavyzdžiui, laimėjimo / pralaimėjimo santykis 2: 1 reiškia, kad prekybininkas turi dvigubai daugiau laimėjimų nei pralošta. Skamba gerai, tačiau jei nuostolingi sandoriai turi tris kartus didesnius nuostolius nei doleriai, palyginti su laimėtais sandoriais, treideris turi nuostolių strategiją.
