Turinys
- Kas yra automatizuota prekybos sistema?
- Prekybos „taisyklių“ nustatymas
- Automatizuotų sistemų pranašumai
- Automatizuotų sistemų trūkumai
- Venkite sukčiavimo
- Serverio pagrįsta automatika
- Prieš automatizuodami
- Esmė
Kas yra automatizuota prekybos sistema?
Automatizuotos prekybos sistemos, dar vadinamos mechaninėmis prekybos sistemomis, algoritminė prekyba, automatinė prekyba ar prekybinė sistema, leidžia prekybininkams nustatyti tiek prekybos, tiek išėjimo iš rinkos taisykles, kurias užprogramavus automatiškai galima vykdyti per kompiuterį. Iš tikrųjų maždaug 75% akcijų, kuriomis prekiaujama JAV biržose, ateina iš automatinių prekybos sistemų.
Prekybininkai ir investuotojai tikslias įvedimo, išvežimo ir pinigų tvarkymo taisykles gali paversti automatinėmis prekybos sistemomis, leidžiančiomis kompiuteriams vykdyti ir stebėti sandorius. Viena didžiausių strategijos automatizavimo atrakcijų yra ta, kad ji gali išstumti dalį emocijų iš prekybos, nes sandoriai automatiškai pateikiami, kai įvykdomi tam tikri kriterijai.
Įėjimo į prekybą ir pasitraukimo iš prekybos taisyklės gali būti pagrįstos paprastomis sąlygomis, tokiomis kaip slenkamasis vidutinis kryžminimas, arba jos gali būti sudėtingos strategijos, reikalaujančios išsamaus supratimo apie programavimo kalbą, būdingą vartotojo prekybos platformai. Jie taip pat gali būti pagrįsti kvalifikuoto programuotojo kompetencija.
Automatizuotoms prekybos sistemoms paprastai reikia naudoti programinę įrangą, susietą su tiesioginės prieigos tarpininku, o visos konkrečios taisyklės turi būti parašytos tos platformos patentuota kalba. Pavyzdžiui, „TradeStation“ platformoje naudojama programavimo kalba „EasyLanguage“. Kita vertus, „NinjaTrader“ platforma naudoja „NinjaScript“. Žemiau pateiktas paveikslėlis parodo automatinės strategijos, kuri prekybos sesijoje paskatino tris sandorius, pavyzdį.
Prekybos „taisyklių“ nustatymas
Kai kurios prekybos platformos turi strategijos kūrimo „vedlius“, kurie vartotojams leidžia pasirinkti iš dažniausiai prieinamų techninių rodiklių sąrašo, kad būtų sudarytas taisyklių rinkinys, kuriuo vėliau būtų galima automatiškai prekiauti. Pavyzdžiui, vartotojas gali nustatyti, kad ilgalaikės pozicijos sandoris bus įtrauktas, kai 50 dienų slenkamasis vidurkis peržengs 200 dienų slenkamąjį vidurkį penkių minučių konkrečios prekybos priemonės diagramoje. Vartotojai taip pat gali įvesti užsakymo tipą (pavyzdžiui, rinkos ar limito) ir tai, kada bus vykdoma prekyba (pavyzdžiui, uždarant juostą arba atidarius kitą juostą), arba naudoti numatytuosius platformos įvestis.
Tačiau daugelis prekybininkų nusprendžia programuoti savo pasirinktinius rodiklius ir strategijas. Kurdami sistemą, jie dažnai glaudžiai bendradarbiaus su programuotoju. Paprastai tam reikia daugiau pastangų nei naudoti platformos vedlį, tačiau tai suteikia daug didesnį lankstumą, o rezultatai gali būti labiau naudingi. Kaip ir visa kita prekybos pasaulyje, deja, nėra tobulos investavimo strategijos, kuri garantuotų sėkmę.
Kai bus nustatytos taisyklės, kompiuteris gali stebėti rinkas, kad surastų pirkimo ar pardavimo galimybių pagal prekybos strategijos specifikacijas. Priklausomai nuo konkrečių taisyklių, kai tik sudaromos prekybos operacijos, visi užsakymai dėl apsauginių stabdymo nuostolių, galinių stotelių ir pelno tikslų bus automatiškai sugeneruojami. Sparčiai kintančiose rinkose šis momentinis užsakymo įvedimas gali reikšti skirtumą tarp nedidelių nuostolių ir katastrofiškų nuostolių, jei prekyba pasikeis prieš prekybininką.
Automatizuotų sistemų pranašumai
Kompiuteriu stebint prekybos galimybių rinkas ir vykdant sandorius yra daugybė privalumų, įskaitant:
Emocijų minimizavimas
Automatizuotos prekybos sistemos sumažina emocijas visame prekybos procese. Prižiūrėdami emocijas, prekybininkai paprastai lengviau laikosi plano. Kadangi prekybos pavedimai vykdomi automatiškai, kai tik laikomasi prekybos taisyklių, prekybininkai negalės dvejoti ar abejoti prekyba. Automatizuota prekyba gali padėti ne tik prekybininkams, kurie bijo „ištraukti gaiduką“, bet ir pažaboti tuos, kurie linkę į perversmą - perka ir parduoda kiekviena galimybe.
Atlikti bandymai
„Backtesting“ taiko prekybos taisykles istoriniams rinkos duomenims, kad nustatytų idėjos gyvybingumą. Projektuojant automatinės prekybos sistemą, visos taisyklės turi būti absoliučios, be jokių aiškinimo galimybių. Kompiuteris negali atspėti ir jam reikia tiksliai pasakyti, ką reikia padaryti. Prieš rizikuodami pinigais tiesioginėje prekyboje, prekybininkai gali pasirinkti šiuos tikslus taisyklių rinkinius ir išbandyti juos su istoriniais duomenimis. Kruopštus patikrinimas leidžia prekybininkams įvertinti ir suderinti prekybos idėją bei nustatyti sistemos tikėtiną sumą - ty vidutinę sumą, kurios prekybininkas gali tikėtis laimėti (arba prarasti) vienam rizikos vienetui.
Drausmės išsaugojimas
Kadangi nustatomos prekybos taisyklės ir prekyba vykdoma automatiškai, drausmė išsaugoma net nepastoviose rinkose. Drausmė dažnai prarandama dėl emocinių veiksnių, tokių kaip baimė prarasti nuostolius ar noras iš prekybos gauti kuo daugiau pelno. Automatizuota prekyba padeda užtikrinti disciplinos laikymąsi, nes prekybos planas bus tiksliai vykdomas. Be to, „bandomosios klaidos“ yra minimizuotos. Pavyzdžiui, jei nurodymas pirkti 100 akcijų nebus neteisingai įvestas kaip nurodymas parduoti 1000 akcijų.
Vienas didžiausių prekybos iššūkių yra suplanuoti prekybą ir prekybą planu . Net jei prekybos planas gali būti pelningas, prekybininkai, nepaisantys taisyklių, keičia bet kokią sistemos tikėtiną prognozę. Nėra tokio dalyko kaip prekybos planas, kuris laimi 100% laiko. Juk nuostoliai yra žaidimo dalis. Bet nuostoliai gali psichologiškai traumuoti, todėl prekybininkas, turintis du ar tris nuostolingus sandorius iš eilės, gali nuspręsti praleisti kitą prekybą. Jei ši kita prekyba būtų buvusi nugalėtoja, prekybininkas jau sunaikino bet kokią sistemos numatytą prognozę. Automatizuotos prekybos sistemos leidžia prekybininkams pasiekti nuoseklumą prekiaujant planu.
Pagerinamas užsakymų įvedimo greitis
Kadangi kompiuteriai nedelsdami reaguoja į kintančias rinkos sąlygas, automatinės sistemos gali generuoti užsakymus, kai tik įvykdomi prekybos kriterijai. Įėjimas ar išvykimas iš prekybos keliomis sekundėmis anksčiau gali padaryti didelę įtaką prekybos rezultatams. Kai tik įvedama pozicija, visi kiti pavedimai, įskaitant apsauginius sustabdymo nuostolius ir pelno tikslus, automatiškai sugeneruojami. Rinkos gali greitai judėti, ir demoralizuoja tai, kad prekyba pasiekia pelno tikslą arba peržengia ribinį nuostolio lygį - dar prieš įvesdami užsakymus. Automatizuota prekybos sistema neleidžia to padaryti.
Diversifikuojanti prekybą
Automatizuotos prekybos sistemos leidžia vartotojui vienu metu prekiauti keliomis sąskaitomis ar įvairiomis strategijomis. Tai gali paskirstyti riziką įvairioms priemonėms, tuo pačiu sukurdama apsidraudimą nuo pozicijų praradimo. Tai, kas žmogui yra neįtikėtinai sudėtinga, efektyviai vykdoma kompiuteriu per milisekundę. Kompiuteris gali nuskaityti prekybos galimybes įvairiose rinkose, generuoti pavedimus ir stebėti sandorius.
Argumentai už
-
Sumažinkite emocinę prekybą
-
Leidžia atlikti pakartotinį patikrinimą
-
Išsaugo prekybininko discipliną
-
Leidžia naudoti kelias paskyras
Minusai
-
Gali įvykti mechaniniai gedimai
-
Reikia stebėti funkcionalumą
-
Gali prastai dirbti
Automatizuotų sistemų trūkumai
Automatizuotos prekybos sistemos gali pasigirti daugybe pranašumų, tačiau yra tam tikrų trūkumų, apie kuriuos prekybininkai turėtų žinoti.
Mechaniniai gedimai
Automatizuotos prekybos teorija atrodo paprasta: nustatykite programinę įrangą, užprogramuokite taisykles ir stebėkite, kaip ji prekiauja. Tiesą sakant, automatizuota prekyba yra sudėtingas prekybos būdas, tačiau tuo pačiu ir neklystantis. Priklausomai nuo prekybos platformos, prekybos nurodymas gali būti kompiuteris, o ne serveris. Tai reiškia, kad praradus interneto ryšį, užsakymas gali būti nepasiųstas rinkai. Taip pat gali būti neatitikimo tarp „teorinių sandorių“, kuriuos sukuria strategija, ir užsakymų įvedimo platformos komponento, kuris paverčia juos tikraisiais sandoriais. Daugelis prekybininkų turėtų tikėtis mokymosi kreivės, kai naudojasi automatinėmis prekybos sistemomis, ir paprastai verta pradėti nuo mažų prekybos dydžių, kol procesas yra patobulintas.
Stebėjimas
Nors būtų puiku įjungti kompiuterį ir palikti dieną, tačiau automatines prekybos sistemas reikia stebėti. Taip yra dėl galimų technologijos gedimų, tokių kaip sujungimo problemos, energijos nuostoliai ar kompiuterio gedimai, ir dėl sistemos gedimų. Automatizuotoje prekybos sistemoje gali atsirasti anomalijų, kurios gali sukelti klaidingus pavedimus, trūkstamus pavedimus ar dubliuotus pavedimus. Jei sistema stebima, šiuos įvykius galima greitai nustatyti ir pašalinti.
Per didelis optimizavimas
Nors prekybininkai, kurie naudojasi pakartotinio patikrinimo metodais, nėra specifiniai automatinėms prekybos sistemoms, jie gali sukurti sistemas, kurios puikiai atrodo ant popieriaus ir siaubingai veikia gyvoje rinkoje. Per didelis optimizavimas reiškia per didelį kreivių pritaikymą, dėl kurio prekybos planas tampa nepatikimas gyvoje prekyboje. Galima, pavyzdžiui, patobulinti strategiją, kad būtų pasiekti išskirtiniai rezultatai iš istorinių duomenų, kuriais ji buvo išbandyta. Prekiautojai kartais neteisingai daro prielaidą, kad prekybos planas turėtų sudaryti beveik 100% pelningų sandorių arba jie niekada neturėtų patirti lėšų panaudojimo perspektyviam planui. Taigi parametrus galima pakoreguoti, kad būtų sukurtas „beveik tobulas“ planas - jis visiškai nepavyksta, kai tik jis bus pritaikytas gyvai rinkai.
Venkite sukčiavimo
Ieškodami norimos sistemos, atsiminkite: Jei ji skamba per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip yra. Aplink vyksta daugybė sukčių. Kai kurios sistemos žada didelį pelną - visos už mažą kainą. Taigi kaip pasakyti, ar sistema teisėta, ar netikra? Čia yra keli pagrindiniai patarimai:
- Kruopščiai apžiūrėkite viską, ką turėtumėte mokėti prieš sumokėdami ar išleisdami pinigus už prekybos sąskaitą, ir visada užduokite klausimus. Jei to nepadarysite, galų gale galite prarasti pinigus. Atlikite savo tyrimus ir įsitikinkite, kad žinote viską apie nagrinėjamą sistemą. Prieš pradėdami įsipareigoti, būtinai perskaitykite taisykles ir nuostatas. Ar yra kokių atsiliepimų, kuriuos galite perskaityti? Peržiūrėkite trečiųjų šalių ar net finansų reguliavimo svetaines, ar nėra apžvalgų. Ar sistemai yra bandomasis laikotarpis? Daugybė sukčiavimo svetainių nesiūlys jums bandomosios versijos.
Serverio pagrįsta automatika
Prekiautojai turi galimybę paleisti savo automatizuotas prekybos sistemas per serverio pagrindu sukurtą prekybos platformą. Šios platformos dažnai siūlo komercines pardavimo strategijas, kad prekybininkai galėtų kurti savo sistemas arba galimybę priglobti esamas sistemas serverio platformoje. Už tam tikrą mokestį automatinė prekybos sistema gali nuskaityti, vykdyti ir stebėti sandorius, o visi pavedimai yra serveryje. Dėl to užsakymo įrašai dažnai būna greitesni, patikimesni.
Prieš automatizuodami
Gali atrodyti, kad žodis „automatizavimas“ palengvina užduotį, tačiau yra keletas dalykų, kuriuos turėsite atsiminti prieš pradėdami naudotis šiomis sistemomis.
Paklauskite savęs, ar turėtumėte naudoti automatinę prekybos sistemą. Neabejotinai yra pažadų užsidirbti, tačiau tai gali užtrukti ilgiau, nei galite pamanyti. Ar jums geriau seksis prekiauti rankiniu būdu? Galų gale, šios prekybos sistemos gali būti sudėtingos, o jei neturite patirties, galite prarasti.
Žinokite, į ką patenkate, ir įsitikinkite, kad suprantate sistemos trūkumus. Tai reiškia, kad prieš pradėdami kurti sudėtingesnes prekybos strategijas, turėkite paprastus tikslus ir strategijas.
Ir atminkite, kad nėra visiems tinkamo požiūrio. Turėsite išsiaiškinti savo pasirinktą strategiją, kur norite ją pritaikyti ir kiek norite pritaikyti pagal savo asmeninę situaciją. Visa tai, be abejo, eina kartu su jūsų galutiniais tikslais
Esmė
Nors automatinės prekybos sistemos yra patrauklios dėl įvairių priežasčių, jos neturėtų būti laikomos atidžiai vykdomos prekybos pakaitalais. Gali atsitikti dėl technologijos nesėkmių, todėl šias sistemas reikia stebėti. Serverio platformos gali pasiūlyti sprendimą prekybininkams, norintiems sumažinti mechaninių gedimų riziką. Atminkite, kad prieš nusprenddami naudoti automatines prekybos sistemas, turėtumėte turėti tam tikros prekybos patirties ir žinių.
