Kas yra „Black Box“ modelis?
Juodosios dėžės modelis, tiksliau sakant, juodosios dėžės finansinis modelis, yra bendras terminas, naudojamas apibūdinti kompiuterio programai, skirtai įvairiems duomenims paversti naudingomis investavimo strategijomis.
Mokslo, skaičiavimo ir inžinerijos srityse juodoji dėžutė yra įrenginys, sistema ar objektas, į kurį galima žiūrėti atsižvelgiant į jo įvestis ir išvestis, neturint jokių žinių apie jo vidinį veikimą. Jos įgyvendinimas yra nepermatomas arba „juodas“. Beveik kas nors gali būti vadinama juoda dėžute: tranzistoriumi, algoritmu ar net žmogaus smegenimis.
Juodosios dėžės priešingybė yra sistema, kurioje yra tikrinami vidiniai komponentai arba logika, kuri dažniausiai vadinama balta dėžute (kuri taip pat gali būti vadinama „švaria dėžute“ arba „stiklo dėžute“).
Paveikslėlis - Julie Bang © „Investopedia 2019“
„Black Box“ modelis paaiškintas
Finansų rinkose dėl „juodosios dėžės“ metodų populiarėjimo kyla nemažai rizikos valdymo problemų. Svarbiausia, kad prie to prisideda papildomos sisteminės „juodosios dėžės“ prekybos strategijos. Investuotojai, kurie naudojasi „juodosios dėžės“ metodais, slepia tikrąją riziką, naudodamiesi patentuota technologija, paliekant reguliavimo institucijas ir investuotojus neturėdami tikrojo operacijų vaizdo, reikalingo tiksliai įvertinti riziką.
„Juodosios dėžės“ modelis savaime nėra rizikingas, tačiau iškelia keletą įdomių valdymo ar etinių klausimų. Pavyzdžiui, ar juodosios dėžės metodų pranašumai atsveria papildomus trūkumus? Skirtingos partijos natūraliai turės skirtingą pasirinkimą.
„Juodosios dėžės“ modelis per daugelį metų
Bėgant metams, juodosios dėžės modeliai tapo stilingi, dažniausiai priklausantys nuo to, ar rinkos pakilo, ar ne. Pastovių pataisų metu juodosios dėžės strategijos išskiriamos dėl jų destruktyvaus pobūdžio. Tokie kaip „Juodasis pirmadienis“ ir 1987 m. Portfelio draudimo epizodas. Ilgalaikis kapitalo valdymas žlugo 1998 m. Ir visai neseniai - „staigi katastrofa“ 2015 m. Rugpjūčio mėn.
Pažanga skaičiavimo galios, didelių duomenų programų srityje, o dabar dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis dar labiau prideda juodosios dėžės modelių mistiškumą, naudojant sudėtingus kiekybinius metodus. Rizikos draudimo fondai ir kai kurie didžiausi pasaulio investicijų valdytojai, norėdami valdyti savo sudėtingas investavimo strategijas, dabar paprastai naudoja juodąją dėžę arba juodąją dėžę.
