Kas yra patikimumo teorija?
Patikimumo teorija remiasi įrankiais, politika ir procedūromis, kurias naudoja aktuaristai, tirdami duomenis rizikai įvertinti. Patikimumo teorijoje naudojami matematiniai modeliai ir metodai, skirti vertinti patirtimi, kai „patirtis“ reiškia istorinius duomenis.
Kodėl verta naudoti patikimumo teoriją?
Patikimumo teorija padeda aktuarijams suprasti riziką, susijusią su draudimo teikimu, ir tai leidžia draudimo bendrovėms apriboti savo rizikų ir nuostolių riziką. Draudimo kompanijos ir aktuaristai kuria modelius, pagrįstus istoriniais nuostoliais, atsižvelgiant į keletą prielaidų, kurios turi būti patikrintos statistiškai, siekiant nustatyti, kiek jos yra patikimos. Pvz., Draudimo įmonė ištirs nuostolius, anksčiau patirtus draudžiant tam tikrą draudėjų grupę, kad įvertintų, kiek ateityje gali kainuoti panaši grupė.
Rengdami sąmatą, aktuaristai pirmiausia pasirenka bazinę sąmatą. Pavyzdžiui, gyvybės draudimo įmonė kaip pagrindinio įvertinimo stuburą gali pasirinkti mirtingumo lentelę, nes žalos atlyginimas atsiranda tik apdraustajam mirus. Aktuarijai naudoja įvairius bazinius įverčius, kad apimtų įvairius draudimo rūšies aspektus, įskaitant kainas, kurias draudimo įmonė paprastai taiko padengimui.
Kaip patikimumo teorija padeda aktuarams
Kai bus sudarytas bazinis įvertinimas, aktuarijus perduos draudimo bendrovės istorinę patirtį, remdamasis kiekviena politika. Aktuarija ištirs šiuos istorinius duomenis norėdama sužinoti, kaip draudiko patirtis galėjo skirtis nuo kitų draudimo bendrovių patirties. Tyrimas leidžia aktuarijui sudaryti skirtingus svorius pagal dispersijas.
Pvz., Tai gali padalinti vairuotojus pagal amžių, lytį ir automobilio tipą; jaunas vyras, vairuojantis greitą automobilį, yra laikomas dideliu pavojumi, o sena moteris, vairuojanti mažą automobilį, yra laikoma maža rizika. Skirstymas atliekamas derinant du reikalavimus, kad kiekvienos grupės rizika būtų pakankamai panaši ir grupė pakankamai didelė, kad būtų galima atlikti prasmingą statistinę žalos atlyginimo analizę įmokai apskaičiuoti. Šis kompromisas reiškia, kad nė vienoje iš grupių nėra tik tapačios rizikos. Tuomet problema yra surasti būdą, kaip sujungti grupės patirtį su individualios rizikos patirtimi, kad būtų galima gauti tinkamesnę priemoką. Patikimumo teorija pateikia šios problemos sprendimą.
Patikimumo teorija galiausiai remiasi istorinių duomenų patirties įvertinimų ir bazinių įvertinimų deriniu, kad būtų parengtos formulės. Formulės naudojamos atkartoti ankstesnę patirtį, o tada yra tikrinamos pagal faktinius duomenis. Aktuarijos gali naudoti nedidelį duomenų rinkinį kurdamos pradinę sąmatą, tačiau galiausiai pirmenybė teikiama dideliems duomenų rinkiniams, nes jie turi didesnę statistinę reikšmę.
