„Dow Jones“ tvarumo pasaulio indeksas, arba „DJSI World“, yra pasaulinis indeksas, kurį sudaro 10% didžiausių S&P pasaulinės plačiosios rinkos indekso 2500 akcijų, atsižvelgiant į jų tvarumą ir aplinkosaugos praktiką. Indeksas buvo pradėtas kurti 1999 m., Jį tvarko „S&P Dow Jones Indices“ kartu su RobecoSAM, Ciuriche įsikūrusiu investicijų specialistu, kuris kiekvienais metais atlieka išsamius tvarumo tyrimus su tūkstančiais pasaulio rinkos lyderių.
„Dow Jones“ pasaulio tvarumo indeksas
„Dow Jones“ tvarumo pasaulio indeksas (W1SGI) priklauso didesnei „Dow Jones“ tvarumo indeksų (DJSI) šeimai, kuri 1999 m. Paskelbta kaip pirmasis pasaulinis tvarumo etalonas. Indeksų šeimą sudaro „DJSI World“ kolegos, būdingi Šiaurės Amerikai, Europai, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, Korėjai, Australijai, Čilei ir besivystančioms rinkoms.
„DJSI World“ apima dešimtis pramonės grupių ir turi narių iš daugiau nei 20 tautų. Dėl padidėjusio investuotojų potraukio socialiai sąmoningoms investicijoms ir įmonių atsakomybės už aplinką, indeksą daugeliui privačių turto valdytojų suteikė licencija naudoti kaip etaloną ir jis yra susietas su milijardais valdomo turto.
Nuo 2018 m. Vasario mėn. Kai kurias iš dešimties svarbiausių indekso sudedamųjų dalių sudarė „Microsoft“, „Nestle“, „Bank of America“, „Citigroup“ ir „Samsung Electronics“. Pastarieji buvo papildyti sąrašą 2017 m. Rugsėjo mėn. kaip galimybę pagerinti akcininkų informuotumą apie aplinkosaugos pastangas ir išleis pranešimus spaudai, kad paskelbtų savo narystę indekse ir atitiktų lyderystę aplinkos tvarumo srityje.
DJSI pasaulio charakteristika ir metodika
„DJSI World“ 2018 m. Kovo mėn. Pranešė apie 318 sudedamąsias dalis, o grynoji penkerių metų grynoji grąža siekia 9, 5%. Maždaug trečdalis lyginamojo indekso svorio pagal rinkos kapitalizaciją buvo sukoncentruoti JAV įsikūrusiose įmonėse, kurių buvo beveik 50. Kalbant apie aplinkos, socialinę ir valdymo informaciją, indeksas pranešė apie anglies pėdsaką (matuojamas metrinėmis tonomis CO 2 išmetami teršalai už investuotą 1 mln. USD), maždaug 25% geresni nei platesnio masto „S&P Global BMI“ - indekso, iš kurio „DJSI World“ sudeda savo sudedamąsias dalis. Iškastinio kuro atsargų išmetimai vidutiniškai sudarė beveik pusę tų, apie kuriuos pranešta „S&P Global KMI“, o „DJSI World“ taip pat geriau vertino anglies efektyvumą.
Indeksas yra apskaičiuojamas remiantis laisvosios rinkos kapitalizacija, o pakeitimai daromi kartą per metus rugsėjį, remiantis atnaujintais tvarumo balais. Kiekvienos indekse nurodytos įmonės korporatyvinis tvarumas yra vertinamas naudojant sudėtingą svorių sistemą, pagal kurią atsižvelgiama į ekonominius, aplinkos ir socialinius rodiklius. Kandidatų kandidatai toliau vertinami remiantis žiniasklaidos ir suinteresuotųjų šalių komentarais bei konkrečių pramonės šakų kriterijais. Įmonės yra kasmet vertinamos; tie, kurie neparodo nuoseklios pažangos, gali būti pašalinti iš indekso.
