Kas yra ekspozicijos įvertinimas?
Pozicijos įvertinimas yra procedūra, naudojama perdraudimo sutartyje rizikai apskaičiuoti. Tiriama panašių, bet ne tapačių rizikų portfelio nuostolių patirtis, siekiant nustatyti galimus kliento nuostolius. Šis procesas paprastai pradedamas, jei perdraudikas neturi pakankamai patikimos minėtos apdraustosios šalies pretenzijų istorijos.
Pozicijos reitingas yra vienas iš dviejų draudimo pramonėje naudojamų rizikos apskaičiavimų - kitas yra patirties įvertinimo metodas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pozicijos įvertinimas yra procedūra, naudojama perdraudimo sutartyje numatytai rizikai apskaičiuoti. Panašios, bet ne tapačios rizikos portfelio nuostolių patirtis tiriama siekiant įvertinti galimus kliento nuostolius. Šis metodas dažnai naudojamas, kai perdraudikas neturi pakankamai patikimos nagrinėjamos apdraustosios šalies pretenzijų istorijos. Daroma prielaida, kad panašių rizikos grupių rizika parodys panašius nuostolius.
Poveikio įvertinimo supratimas
Sutarties perdraudimas yra draudimas, kurį viena draudimo įmonė perka iš kitos. Draudimo perdraudimo įmonė ir perdraudikas sudaro sutartį, kuri sutinka prisiimti iš anksto apibrėžtos klasės draudimo riziką per tam tikrą laikotarpį.
Kurdamas perdraudimo sutarties kainą, perdraudikas turi įvertinti tikimybę, kad nuostoliai viršys žalos atlyginimo sumą, kurią pasilieka perdraudimo įmonė. Kartais perdraudikai gali vykdyti nuostolių perdraudimo sutarties perviršį, pagal kurią perdraudikas sutinka sumokėti už nuostolius, viršijančius konkrečią sumą, kurią pasilieka cedentas. Dėl nuostolių atlyginimo sutarčių pertekliaus taip pat gali būti atlyginta žala, už kurią atsakingas perdraudikas.
Bet kokiu atveju iš abiejų perdraudimo sutarčių reikalaujama, kad perdraudikas įvertintų pretenzijų dažnį ir sunkumą, sukurdamas bendrą rizikos profilį, į kurį jie gali atsižvelgti nustatydami sutarties kainą.
Draudimo kompanijos atidžiai stebi nuostolius ir nuostolius, susijusius su jų pasirašomais polisais, kad nustatytų, ar tam tikros draudėjų grupės yra labiau linkusios į pretenzijas, todėl jos rizikuoja labiau apsidrausti.
Naudodamas pozicijos reitingą arba patirties reitingą, perdraudikas nustato jų rizikos ir naudos periodą. Perdraudikai dažnai naudoja pozicijos reitingą, kai įmonė neturi pakankamai istorinių duomenų, kad galėtų sukurti patirties reitingą. Poveikis taip pat naudingas, kai laikoma, kad maža tikimybė, kad bus patirta konkrečių nuostolių.
Poveikio įvertinimo metodas
Pozicijos reitingas sudaromas ištyrus panašių, bet ne tapačių rizikų portfelio nuostolių patirtį. Daroma prielaida, kad panašių rizikos grupių rizika parodys panašią nuostolių patirtį.
Pozicijos įvertinimo rezultatas yra numatomų nuostolių, kuriuos įmonė gali tikėtis patirti dėl konkretaus įvykio, įvertinimas. Šis metodas išreiškia nuostolius procentine dalimi nuo apdraustos vertės sumos.
Duomenys sukurs ekspozicijos kreivę. Judant išilgai kreivės, kaupiamasis nuostolis, išreikštas draudžiamosios vertės procentu, artėja prie 100 procentų. Pozicijos reitingas leidžia perdraudikui ištirti nuostolių sunkumą sluoksniais ir galiausiai leis perdraudikui nustatyti rizikų, kurios, kaip manoma, patenka į kiekvieną iš skirtingų sluoksnių, kainas.
Ruth Salzmann aštuntajame dešimtmetyje sukūrė pozicijos įvertinimo metodą, kai rašė apie namų savininkų gaisrų nuostolių ir atitinkamos draudimo sumos santykį. Jos sukurta kainų struktūra tapo žinoma kaip Zalcmano kreivės.
Poveikio įvertinimas palyginti su patirties vertinimu
Pozicijos reitingai skiriasi nuo patirties reitingų tuo, kad nereikalaujama, kad perdraudikas turėtų tiesioginę istorinę patirtį su konkrečia rizika.
Įvertinęs patirtį, perdraudikas ištirs istorinius nuostolių duomenis, kuriuos patyrė jų įmonė, susijusius su konkrečiu rizikos įvykiu. Pavyzdžiui, perdraudikas gali įvertinti reikalavimų, kuriuos jie padengė dėl žemės drebėjimų tam tikrame regione, vertę. Perdraudikas pasinaudos savo istorine patirtimi ir pakoreguos istorinių nuostolių duomenis, kad įvertintų būsimus nuostolius pagal tą pačią specifinę riziką.
Poveikio įvertinimo apribojimai
Vienas pozicijų vertinimo metodo trūkumas yra tas, kad kiekviename sluoksnyje sukuriama zona, kurioje nuostoliai artėja, bet nepasiekia kito išlaikymo lygio. Perdraudikai gali naudoti paskirstymo lentelę, norėdami nustatyti apatinių sluoksnio ribų normą.
Papildomas trūkumas yra tas, kad perdraudikas turi patikėti duomenų šaltinius, kurie nėra jo paties. Rizikos nustatymas turi priklausyti nuo duomenų, gautų iš kitų draudikų ir trečiųjų šalių reitingų sistemų. Dėl šios priežasties tinkamiausias metodas gali būti patirties įvertinimo metodas.
