Paprastai prekybos sistemos yra laikomos sudėtingomis kompiuterio programomis, reikalaujančiomis didelių duomenų kiekių, kad būtų galima apskaičiuoti geriausius įėjimo ir išėjimo parametrus. Tačiau prekyboje dažnai geriausias sprendimas yra pats paprasčiausias. Tiesą sakant, vienai iš geriausiai žinomų prekybos sistemų net nereikia kompiuterio. Skaitykite toliau, kai pažvelgsime į savaitės taisyklių sistemą ir parodysime, kaip ši paprasta sistema gali padėti jums gauti naudos iš prekybos.
Tendencijų stebėjimas yra gerai žinoma koncepcija, kuria grindžiamos daugelio sėkmingų prekybos sistemų sistemos. Tikriausiai pirmoji tokia sistema buvo savaitės taisyklė, kurią sugalvojo Richardas Donchianas. Šios sistemos bandymų rezultatai buvo paskelbti jau 1970 m., Ir buvo nustatyta, kad ji buvo pelningiausia tada žinoma sistema.
Dončianas buvo vadinamas „šiuolaikinių prekių prekybos metodų tėvu“ ir pirmasis valdė plačiajai visuomenei prieinamą prekių fondą. Manoma, kad jis sukūrė tendencijų sekimo sistemų idėją šeštajame dešimtmetyje.
Strategija
Paprasčiausios savaitės taisyklė perkama, kai kainos pasiekia naują keturių savaičių aukščiausią ribą, ir parduodama, kai kainos pasiekia naują keturių savaičių žemiausią kainą. Naujas keturių savaičių aukštumas reiškia, kad kainos viršijo aukščiausią lygį, kurį jos pasiekė per pastarąsias keturias savaites. Panašiai, keturių savaičių nauja maža kaina reiškia, kad kainos prekiauja žemesnėmis kainomis, nei jos bet kuriuo metu turėjo per pastarąsias keturias savaites. Ši sistema visada yra rinkoje, ilga arba trumpa. Žinomas tiesiog kaip keturių savaičių taisyklė (4WR), tai yra tiksli sistema, kurią suprojektavo ir panaudojo Dončiūnas.
Ši strategija visada bus dešinėje pusėje nuo visų didelių žingsnių rinkoje. Tačiau strategijoje taip pat yra mažas laimėtų sandorių procentas. Problema ta, kad dauguma rinkų keičiasi maždaug trečdaliu laiko. Kai kuriose rinkose 4WR gali būti teisus mažiau nei 40% laiko. Kiti sandoriai paprastai yra maži nuostoliai, kurie patiriami, kai rinka konsoliduojasi veikdama nenuoseklią kainą.
Naudodamiesi keturių savaičių taisykle
Kaip 4WR pavyzdį galime pažiūrėti 1 pav. „Google“ (prieš tai ji nebuvo padalyta į skirtingas akcijų klases 2014 m.). Tai rodo tipišką ilgą laiką laimėjusią prekybą. Kai buvo pasiektas naujas keturių savaičių aukštumas, buvo nupirktas „GOOG“; jis buvo parduotas maždaug po 10 savaičių, kai pasiekė naują keturių savaičių žemiausią kainą. Prekyba davė įspūdingą 18% pelną. Šios prekybos problema yra ta, kad vienu metu ji išaugo daugiau nei 30% ir prieš duodama pardavimo signalą atidavė beveik pusę savo pelno.
1 paveikslas: dienos schema, kurioje rodomi keturių savaičių taisyklių signalai
4WR gali vienodai gerai veikti ir trumpąja puse. 2 paveiksle matome laimėtą „Goldman Sachs“ prekybą. Dėl šios prekybos laimėjo daugiau nei 18%. Tačiau jis buvo aplenktas net 25% ir buvo uždarytas po to, kai grąžino nemažą dalį pelno.
2 paveikslas: GS paros diagrama, rodanti keturių savaičių taisyklių signalus
Strategijos tobulinimas
Vienas iš būdų išspręsti per ilgos prekybos prekybos problemą yra pakeisti išvežimo taisykles. Užuot sekę originaliu 4WR norėdami išeiti iš pozicijos, prekybininkai gali išeiti, kai slenkamasis vidurkis yra sulaužytas. Pvz., Pritaikius 10 dienų slenkamąjį vidurkį kaip 1 pav. Parodyto „GOOGLE“ prekybos pasitraukimo kriterijus, šios prekybos pelnas būtų padidėjęs maždaug 25%. Buvo pasirinktas 10 dienų slenkamasis vidurkis, nes tai yra pusė įėjimo signalo (keturios savaitės yra 20 prekybos dienų), tačiau galima naudoti bet kurį trumpesnį nei įėjimo signalas laikotarpį.
Tendencijų filtravimas
Kitas 4WR yra tendencijų filtras visoje rinkoje. Daugeliui prekybininkų gali būti sudėtinga nustatyti, ar rinka trumpalaikė, o ne trumpa. Taikydami 4WR, prekybininkai gali objektyviai apibrėžti tendenciją. Jei rinkos paskutinis signalas pagal šią sistemą yra pirkinys, prekybininkas gali būti tikras, kad rinka yra pakilusi. Nuosmukius galima apibrėžti kaip laikus, kai paskutinis 4WR signalas buvo parduotas; kitaip tariant, rinka neseniai padarė naują keturių savaičių žemiausią kainą, palyginti su nauja keturių savaičių aukštuma. Naudodamas 4WR kaip filtrą, prieš įvesdamas naujas ilgas pozicijas prekybininkas patikrins, ar 4WR turi pirkimo signalą. Trumposios pozicijos bus įvestos tik tada, kai rinkoje bus 4WR pardavimo signalas.
Ilgesnės trukmės tendencijų paieška
Ši universali sistema taip pat gali būti naudojama siekiant nustatyti ilgalaikes tendencijas. Tai galima padaryti pritaikius Dow teoriją, plačiai stebimą rinkos sveikatos barometrą. Analitikai ieško veiksmo Dow Jones transportavimo vidurkyje, kad patvirtintų Dow Jones industrinio vidurkio kryptį. Kai abu vidurkiai kelia naujus rekordus, mes esame patvirtintoje bulių rinkoje. Nauji abiejų vidurkių žemiausi signalai patvirtina patvirtintą meškų rinką. Vidutiniai skirtumai verčia daugumą analitikų atsargiai vertinti tendencijas.
Viena Dow teorijos taikymo problemų yra ta, kad taisyklės yra subjektyvios, atsižvelgiant į tai, kaip analitikas apibrėžia naują aukštą ar naują žemą. Du kvalifikuoti specialistai gali žiūrėti į tas pačias diagramas ir nesutikti dėl signalų. Taikant 4WR ši galimybė neleidžiama. Užuot subjektyviai nustatęs naują aukštą ar žemą, 4WR iš anksto nustato, kada bus sugeneruotas signalas ir visi analitikai, naudojantys 4WR, padarys tą pačią išvadą.
Esmė
4WR yra puikus bet kurio prekybininko įrankių rinkinio papildymas. Visi prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę pritaikyti 4WR pagal savo prekybos stilių. Atminkite, kad keturias savaites nėra nieko stebuklingo. Prekybininkai gali pasirinkti naudoti signalus, pagrįstus trumpesniais ar ilgesniais laikotarpiais. Įėjimo ir išėjimo signalai gali būti asimetriški, pavyzdžiui, įvedantys 4WR signalus, bet išeinantys iš dviejų savaičių naujų žemiausių kainų. Kaip pažymėta, išėjimo signalams generuoti gali būti naudojamas slenkamasis vidurkis. Kaip šių signalų filtrą, 4WR gali būti derinamas su rodikliais, tokiais kaip santykinis stiprumo indeksas arba slenkamasis vidutinis konvergencijos nukrypimas. Galimas 4WR pritaikymas ribojamas tik prekybininko vaizduotės, todėl šiek tiek eksperimentuokite ir sužinokite, kuri sistema jums duoda geriausius rezultatus.
