Tai gana saugu lažintis, kad artėjant ateities sandorių pristatymo mėnesiui, ateities kaina paprastai didės link arba bus lygi dabartinei kainai, laikui bėgant. Tai labai stipri tendencija, atsirandanti nepriklausomai nuo pagrindinio sutarties turto. Šį suartėjimą galima lengvai paaiškinti arbitražu ir pasiūlos bei paklausos dėsniu.
Pavyzdžiui, tarkime, kad artėjant sutarties pristatymo mėnesiui kukurūzų ateities sandorių kaina yra didesnė nei neatidėliotinų sandorių kaina. Esant tokiai situacijai, prekybininkai turės galimybę pasirinkti trumpalaikius ateities sandorius, nusipirkti pagrindinį turtą ir tada pristatyti. Esant tokiai situacijai, prekybininkas netenka pelno, nes pinigų suma, gauta sutrumpinant sutartis, jau viršija sumą, išleistą įsigijus pagrindinį turtą pozicijai padengti.
Kalbant apie pasiūlą ir paklausą, arbitrai, sudarydami trumpalaikius ateities sandorius, daro įtaką ateities sandorių kainų kritimui, nes padidėja prekybai skirtų sutarčių pasiūla. Vėliau perkant pagrindinį turtą padidėja bendra turto paklausa ir dėl to padidės pagrindinio turto neatidėliotina kaina.
Arbitrai ir toliau tai daro, ateities ir neatidėliotinų sandorių kainos lėtai suvienodės, kol jos bus daugiau ar mažiau vienodos. Tas pats poveikis pasireiškia, kai neatidėliotinos kainos yra didesnės nei ateities sandoriai, išskyrus tai, kad arbitrai trumpam parduos pagrindinį turtą ir ilgisi ateities sandorių.
