Ankstesnis patikrinimas yra pagrindinis veiksmingos prekybos sistemos plėtros komponentas. Tai atliekama rekonstruojant su istoriniais duomenimis sandorius, kurie būtų buvę praeityje, naudojant tam tikros strategijos apibrėžtas taisykles. Rezultatas siūlo statistiką strategijos efektyvumui įvertinti.
Pagrindinė teorija yra ta, kad bet kuri strategija, gerai veikusi praeityje, greičiausiai veiks gerai ir ateityje, ir, atvirkščiai, bet kuri strategija, kuri praeityje buvo vykdoma blogai, ateityje gali veikti blogai. Šiame straipsnyje apžvelgiama, kokios programos naudojamos atliekant pakartotinį patikrinimą, kokie duomenys yra gaunami ir kaip juos panaudoti.
Kaip įvertinti ankstesnę prekybos strategiją naudojant duomenis ir įrankius
Pakartotinis patikrinimas gali suteikti daug vertingų statistinių atsiliepimų apie tam tikrą sistemą. Kai kuri visuotinė grįžtamojo patikrinimo statistika apima:
- Grynasis pelnas arba nuostolis: Grynasis procentas, įgytas arba prarastas Kintamumo rodikliai: Maksimalus procentas aukštyn ir žemyn Vidutiniai procentai : Vidutinis procentinis pelnas ir nuostoliai, vidutiniai laikomi barai. Poveikis: Investuoto (ar veikiančio rinkoje) kapitalo procentas. Santykiai: Pelno ir nuostolių santykis Metinė grąža: Procentinė grąža per metus Pagal riziką įvertinta grąža: Procentinė grąža kaip rizikos funkcija
Programinė įranga patikrinta atgal
Paprastai programinės įrangos atgalinis patikrinimas turės du svarbius ekranus. Pirmasis leidžia prekybininkui tinkinti atgalinio patikrinimo nustatymus. Šie pritaikymai apima viską nuo laikotarpio iki komisinio mokesčio. Štai tokio „AmiBroker“ ekrano pavyzdys:
Antrasis ekranas yra faktinė grįžtamojo patikrinimo rezultatų ataskaita. Čia galite rasti aukščiau minėtą statistiką. Vėlgi, čia yra šio „AmiBroker“ ekrano pavyzdys:
Apskritai daugumoje prekybos programinės įrangos yra panašių elementų. Kai kurios pažangios programinės įrangos programos taip pat apima papildomas funkcijas, skirtas automatiniam padėties dydžio nustatymui, optimizavimui ir kitoms sudėtingesnėms funkcijoms.
10 prekybos strategijų patikrinimo taisyklių
Yra daug veiksnių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kai prekybininkai tikrina prekybos strategijas. Čia yra sąrašas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia atsiminti atliekant patikrinimą atgal:
- Atsižvelgiant į plačią rinkos tendenciją, buvo išbandyta tam tikra strategija. Pavyzdžiui, jei strategija buvo patikrinta tik 1999–2000 m., Ji gali nebūti gerai padengta meškų rinkoje. Dažnai yra gera mintis atlikti pakartotinį bandymą per ilgą laiko tarpą, apimant keletą skirtingų tipų rinkos sąlygų. Atsižvelkite į visatą, kurioje buvo atliekamas pakartotinis patikrinimas. Pvz., Jei plataus masto rinkos sistema bus išbandyta su visuma, kurią sudaro technikos atsargos, ji gali nepavykti sėkmingai atlikti skirtinguose sektoriuose. Paprastai, jei strategija yra nukreipta į tam tikrą akcijų žanrą, apsiribokite tuo žanru; visais kitais atvejais testavimo tikslais išlaikykite didelę visumą. Kintamumo priemones ypač svarbu atsižvelgti kuriant prekybos sistemą. Tai ypač pasakytina apie svertines sąskaitas, kurioms taikomi garantiniai įkainiai, jei jų nuosavybė nukrenta žemiau tam tikro taško. Prekybininkai turėtų stengtis išlaikyti mažą kintamumą, kad sumažintų riziką ir sudarytų sąlygas lengviau pereiti nuo tam tikrų akcijų ir iš jų išvežti. Vidutinis laikomų barų skaičius taip pat labai svarbus stebint kuriant prekybos sistemą. Nors dauguma programinės įrangos pakartotinio tikrinimo programų į galutinius skaičiavimus įtraukia komisinius mokesčius, tai nereiškia, kad turėtumėte nepaisyti šios statistikos. Jei įmanoma, padidindami vidutinį laikomų strypų skaičių, galite sumažinti komisinius kaštus ir pagerinti bendrą grąžą. Išlaikymas yra dviašmenis kalavijas. Didesnė rizika gali sukelti didesnį pelną arba didesnius nuostolius, o sumažėjusi rizika reiškia mažesnį pelną arba mažesnius nuostolius. Apskritai, norint sumažinti riziką ir palengvinti perėjimą nuo tam tikros atsargos ir iš jos, gera idėja yra išlaikyti žemesnę nei 70% riziką. Vidutinio pelno / nuostolių statistika kartu su laimėjimų ir nuostolių santykiu gali būti naudinga. optimalios pozicijos dydžio nustatymui ir pinigų valdymui, naudojant tokius metodus kaip Kelly kriterijus. Prekiautojai gali užimti didesnes pozicijas ir sumažinti komisinius kaštus padidindami savo vidutinį pelną ir padidindami laimėjimų ir nuostolių santykį. Metinė grąža naudojama kaip įrankis sistemos grąžai palyginti su kitomis investavimo vietomis. Svarbu ne tik atsižvelgti į bendrą metinę grąžą, bet ir atsižvelgti į padidėjusią ar sumažėjusią riziką. Tai galima padaryti žiūrint į pakoreguotą riziką, atsižvelgiant į įvairius rizikos veiksnius. Prieš priimant prekybos sistemą, ji turi pranokti visas kitas investavimo vietas, esant mažesnei ar mažesnei rizikai. Tinkinimo pritaikymas yra labai svarbus. Daugelyje pakartotinio patikrinimo programų galima įvesti komisinius dydžius, apvalius (arba trupmeninius) partijų dydžius, erkių dydžius, maržos reikalavimus, palūkanų normas, slydimo prielaidas, padėties dydžio nustatymo taisykles, tos pačios juostos išėjimo taisykles, (galo) sustojimo parametrus ir dar daugiau. Norint gauti tiksliausius pakartotinio tikrinimo rezultatus, svarbu suderinti šiuos parametrus, kad būtų imituojamas brokeris, kuris bus naudojamas, kai sistema pradės veikti. Atlikdami pakartotinį patikrinimą, kartais gali būti vadinama per dideliu optimizavimu. Tai sąlyga, kai veiklos rezultatai yra suderinti su praeitimi ir ateityje nebebūtų tokie tikslūs. Paprastai gera idėja yra įgyvendinti taisykles, kurios taikomos visoms atsargoms arba tam tikram tikslinių atsargų rinkiniui ir kurios nėra optimizuotos tiek, kiek taisyklės kūrėjui yra nebesuprantamos. Atsiskaitymas ne visada yra pats tiksliausias būdas įvertinti. tam tikros prekybos sistemos efektyvumas. Kartais strategijos, kurios praeityje buvo geros, nepavyksta padaryti dabarties. Ankstesni rezultatai nerodo būsimų rezultatų. Prieš pradėdami dirbti, būtinai patikrinkite sistemą, kuri sėkmingai patikrinta, ir įsitikinkite, kad strategija vis dar taikoma praktikoje.
Esmė
Atgal patikrinimas yra vienas iš svarbiausių prekybos sistemos plėtros aspektų. Tinkamai sukūrus ir tinkamai išaiškinus, tai gali padėti prekybininkams optimizuoti ir patobulinti savo strategijas, rasti bet kokių techninių ar teorinių trūkumų, taip pat įgyti pasitikėjimo savo strategija prieš pritaikant ją realiojo pasaulio rinkose.
