Omega apibrėžimas

Kas yra Omega?

Omega yra pasirinkimo sandorio įkainojimo priemonė, panaši į graikų, vertinančių įvairias paties pasirinkimo sandorio ypatybes. Omega matuoja opciono vertės procentinį pokytį, palyginti su bazinės kainos procentiniu pokyčiu. Tokiu būdu jis matuoja pasirinkimo sandorio svertą.

Formulė yra tokia:

Visiem, kas noklusina, tacu Ω = procentinis SPercent pokytis V, kur: V = pasirinkimo sandorio kainaS = pagrindinė kaina

Omega yra trečiasis opciono kainos darinys ir gama. Jis taip pat žinomas kaip elastingumas.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Trečiasis opciono kainos išvestinis produktas - „Omega“ - matuoja pasirinkimo sandorio poveikį. „Omega“ ne visada yra nuoroda tarp pasirinkimo sandorių akcijų. Šis kintamasis dažniausiai naudojamas opcionų rinkos formuotojams ar kitiems sudėtingesniems, didelės apimties opcionų prekybininkams.

Kaip veikia Omega

Prekybininkai naudojasi galimybėmis dėl daugelio priežasčių, tačiau viena iš svarbiausių yra svertas. Pvz., Nedidelė investicija į pirkimo pasirinkimo sandorį leidžia prekybininkui valdyti didesnę pagrindinio vertybinio popieriaus vertę doleriais. Kitaip tariant, pirkimo pasirinkimo sandoris, kurio kaina yra 25.00 USD už sutartį arba 250 USD, galėtų kontroliuoti 100 akcijų prekybos, kurių vertė yra 50 USD už akciją, kurios vertė yra 5000 USD. Turėtojas turi teisę, bet neprivalo, iki tam tikros dienos nusipirkti tas 100 akcijų už konkrečią kainą (įspėjimo kainą).

Tarkime, kad „Ford Motor Co.“ akcijos per tam tikrą laikotarpį padidės 7%, o „Ford“ akcijų per tą patį laikotarpį padidės 3%. Skambinimo parinkties omega yra 3 ÷ 7 arba 0, 43. Tai reikštų, kad už kiekvieną 1% „Ford“ akcijų kursą pasirinkimo sandoris pasikeis 0, 43%.

Parinktys graikai

Omega apskaičiuojamas remiantis dviem iš standartinių variantų graikai, „Delta“ ir „Gama“. Šis metrikos rinkinys suteikia galimybę suprasti opciono sutarties riziką ir naudą atsižvelgiant į įvairius kintamuosius. Dažniausiai pasitaikantys graikai yra šie:

Delta (Δ): pasirinkimo sandorio vertės pokytis, atsižvelgiant į bazinės kainos pokyčius.

Theta (Θ): parinkties vertės pokytis atsižvelgiant į laiko kitimą iki galiojimo pabaigos.

Rho (ρ): pasirinkimo sandorio vertės pokytis, atsižvelgiant į nerizikingų palūkanų normos pokyčius.

Omega (Ω): procentinis opciono kainos pokytis, palyginti su bazinės kainos pokyčiu procentais.

„Vega“ (v): pasirinkimo sandorio vertės pokytis, atsižvelgiant į bazinio nepastovumo pokyčius. (Vega nėra graikiškos raidės vardas.)

Kitas įprastas graikų kalba yra antros eilės kintamasis, gama (Γ): delta išvestinė, ji matuoja deltos pokytį, atsižvelgiant į bazinės kainos pokytį.

Santykis su Delta

Opciono gama taip pat yra jo deltos kitimo greitis ir gali būti vadinamas deltos delta.

Omega lygtį taip pat galima išreikšti:

Visiem, kas noklusina, tacu $\Omega =\frac{\partial V}{\partial S}\times \frac{S}{V}$ Ω = ∂S∂V × VS

Atsižvelgiant į tai, kad delta lygtis yra:

Visiem, kas noklusina, tacu $\Delta =\frac{\partial V}{\partial S}$ Δ = ∂S∂V

omega gali būti išreikšta delta:

Visiem, kas noklusina, tacu $\Omega =\Delta \times \frac{S}{V}$ Ω = Δ × VS