Nuoseklų ir ryžtingą įėjimo į rinką metodą galima pasiekti apibrėžus tikslias įėjimo į rinką taisykles. Daugelis prekybininkų gali pasirodyti per daug konservatyvūs ar agresyvūs, kai reikia pradėti prekybą. Tie, kurie yra per daug konservatyvūs, gali sėdėti nuošalyje laukdami kelių patvirtinimo lygių - tokios praktikos dažniausiai trūksta. Ir atvirkščiai, agresyvūs prekybininkai gali bet kokiu šansu patekti į rinką, kartais neturėdami kitos svarbios priežasties, išskyrus norą prekiauti. Tai, be abejo, dažnai lemia sandorių praradimą. Visi prekybininkai, nesvarbu, konservatyvūs, agresyvūs ar kažkur per vidurį, gali gauti naudos iš prekybos trigerių ir prekybos filtrų, kad nustatytų lemiamą prekybos sąrašą.
Prekybos filtrai
Prekybos filtrai identifikuoja sąrankos sąlygas, kurios susidaro prieš įsigaliojant prekybai, todėl jos turi atsirasti prieš pradedant prekybą. Prekybos filtrus galima laikyti prekybos sambūrio „saugumu“. Kai bus įvykdytos visos prekybos filtrų sąlygos, sauga neveikia ir prekybos trigeris suaktyvėja. Prekybos filtrus gali sudaryti įvairūs veiksniai, nuo dienos laiko iki kainos vietos. Pavyzdžiui, 1 paveiksle pateiktos diagramos prekybos filtrai yra šie:
- Laikas yra nuo 9:30 iki 13:00. ESTA kainų juosta uždaryta, jei slenkamasis vidurkis viršija 20 ir 50 laikotarpių. 20 periodo (mėlynos spalvos) slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 50 laikotarpio (purpurinis) slenkamasis vidurkis.
Visos šios prekybos filtro sąlygos tampa realios 9:30 juostoje, suteikiant galimybę suaktyvinti prekybos trigerį. Prekybos filtrai nusako idealias rinkos sąlygas, sukeliančias prekybą. Šie filtrai dažnai sukuriami stebint ir atliekant pakartotinius patikrinimus. Pvz., Prekybininkas gali būti sukūręs prekybos sistemą, kuri gerai veikia rytais, tačiau popietėmis ji veikia nepatenkinamai. Tada prekybininkas galėtų naudoti laiko filtrą, kad apribotų prekybą tam tikru laikotarpiu; šiuo atveju nuo 9:30 iki 13:00 EST.
Svarbus dalykas renkantis prekybos filtrus yra prekybos plane esančių „laisvės laipsnių“ neribojimas. Kitaip tariant, per daug filtrų gali sukurti statistiškai neįtikėtiną prekybos sąranką, kuri retai, jei kada nors, būtų tiesa. Tai labai riboja prekybos plano galimybes būti tvirtais, nuosekliais ir pelningais. Šioje situacijoje atsiduria pernelyg konservatyvus prekybininkas: iš esmės filtruoja daugumą prekybos galimybių.
Viena iš priežasčių, kodėl prekybininkai gali perfiltruoti prekybos planą, yra ta, kad jie bando pašalinti visus nuostolingus sandorius atlikę istorinį atgalinį patikrinimą. Atliekant pakartotinį patikrinimą nurodomas prekybos plano ar idėjos išbandymas remiantis istoriniais duomenimis, siekiant nustatyti, ar idėja gali būti pelninga realiame gyvenime. Nors pakartotinis patikrinimas yra vertinga priemonė kuriant pelningas sistemas, ja galima netinkamai naudotis, ypač nustatant būdus, kaip išvengti kiekvieno (ar daugiausiai) nuostolio. Tai yra kreivės pritaikymo forma, kuria manipuliuojama prekybos sąlygomis, kad istoriniai duomenys būtų geriausi, o sukuriama nereali sistema, kuri realiame gyvenime veikia blogai. Apibrėždami prekybos filtrus, prekybininkai turėtų stengtis sukurti filtrus, kurie būtų naudingi visai sistemai, o ne konkrečiai prekybai ar dviem.
Kai įvykdomos prekybos filtrų sąlygos, prekybininkai stebi, ar įvyksta prekybos taktas, kad būtų galima inicijuoti prekybos įvedimą. 2 paveiksle parodyta ši pagrindinė eiga.
Prekybos trigeriai
Prekyba gali būti laikoma smėlio linija, tiksliai apibrėžiančia, kada bus įvesta prekyba. Skirtingai nuo prekybos filtrų, kurie gali apimti įvairius veiksnius, prekybos priežastys nurodo prekybininkui, kada reikia elgtis. Prekybos priežastys turėtų būti absoliučiai objektyvios ir aiškiai apibrėžtos prekybos plane. Neturėtų būti vietos dviprasmiškumui. Pavyzdžiui, „eik ilgai, kai slenkamasis vidurkis kryžius“ gali būti toliau apibrėžtas žodžiu „įvykdžius visus prekybos filtrus, įveskite ilgą poziciją, kai kaina yra viena varnele aukščiau ankstesnės juostos“. Tai suteikia smėlyje eilutę, kurią mums reikia tiksliai apibrėžti. Visi prekybos filtrai jau turėtų būti teisingi, kad prekybos trigeris įsigaliotų.
1 paveiksle matome, kad smėlyje linija nubrėžta įvykdžius visus prekybos filtrus: laikas yra nuo 9:30 iki 13:00 EST; juosta uždaryta aukščiau nei 20 ir 50 laikotarpių slenkamieji vidurkiai; o 20 periodų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 50 periodų slenkamasis vidurkis. Tada trigeris suaktyvinamas, kai tikrinami prekybos filtrai. 9:30 bare visi filtrai tapo tikri. Suaktyvinimas įvyksta, kai kaina pasiekia vieną varnelę aukščiau 9:30 juostos. Kaina iš tikrųjų pasiekia šią ribinę vertę, todėl bus pradėta ilga prekyba už nurodytą kainą. Tikslus užsakymo tipas priklausys nuo prekybininko. Pvz., Sistemos prekybininkas gali pateikti užsakymą nusipirkti, kad prekybos įraše nurodytų tikslią kainą. Kita vertus, savo nuožiūra prekiaujantis prekybininkas gali pateikti pavedimą rinkai, kad būtų galima patekti į prekybą už geriausią įmanomą kainą.
Prekyba gali būti pagrįsta įvairiomis sąlygomis, nuo rodiklių verčių iki kainų ribos peržengimo, pavyzdžiui, palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Daugelis prekybininkų naudoja techninės analizės priemones, tokias kaip rodikliai, kad apibrėžtų didelės tikimybės rinkinius rinkoje. Rodikliai gali suteikti objektyvų įėjimą į prekybą, nes nesunkiai galima nustatyti tikslias ribas. Pavyzdžiai yra tokie įvykiai kaip „įeiti į ilgą padėtį, kai 5, 3 stochastikas pasiekia 30 lygį“; arba „įveskite trumpą poziciją, kai vidutinis tikrasis diapazonas pasiekia 0, 5 lygio“. Filtrai suteiktų šių sandorių sąranką; indikatorių lygiai suteiktų trigerį.
Svarbus prekybos paskatinimo aspektas yra tas, kad norint jas įgyvendinti, jos turi būti paprastos. Per daug prekybos ar pernelyg sudėtingų priežasčių gali tapti našta ir apsunkinti sistemos įgyvendinimą. Tai taip pat gali sukelti dažnas prekybos klaidas, nes prekybininkai susipainioja dėl savo sistemos. Prekybos trigeriai yra tarsi įmonės misijos pareiškimas: jie turėtų būti pakankamai aiškūs, kad juos būtų galima lengvai atminti iš atminties. Trigeriai turėtų būti objektyvūs ir lengvai atpažįstami, kad nekiltų abejonių dėl to, ar įvykdytas gaidukas.
Esmė
Prekybos filtrai leidžia prekybininkams apibrėžti palankias sąlygas patekti į rinkos pozicijas. Šie prekybos filtrai suteikia sąranką. Prekybos trigeriai yra smėlyje esanti linija - riba, kurią pasiekus „sužadinama“ prekybos galimybė. Supratimas, kaip naudoti tiek prekybos filtrus, tiek prekybos paleidiklius, gali padėti prekybininkams rasti ir apibrėžti pelningą prekybos sąranką. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kokio tipo prekybininkas esate? )
