Rizikos laipsniai (rg)

Ką reiškia „RiskGrades“?

„RiskGrades“ (RG) yra prekės ženklu pažymėtas metodas turto rizikai apskaičiuoti. „RiskGrades“ yra standartizuota priemonė, skirta įvertinti turto nepastovumą įvairiose turto klasėse. Skalė prasideda nuo nulio, o tai yra mažiausiai rizikingas įvertinimas. 1000 reitingas yra lygus standartinei rinkos rizikai, atsirandančiai dėl diversifikuoto pagal rinkos kapitalizaciją įvertinto pasaulinio akcijų indekso. Laikui bėgant „RiskGrades“ keičiasi, kad atspindėtų ne tik nesistemingą investicijos riziką, bet ir padidėtų bendra sisteminė rizika rinkoje. „RiskGrades“ yra pagrįstos dispersijos-kovariacijos metodu, pagal kurį matuojamas turto ar turto portfelio kintamumas kaip masto standartiniai grąžos nuokrypiai.

Sudėtingesni „RiskGrades“ skaičiavimai leidžia pateikti keletą papildomų koncepcijų. Norėdami apskaičiuoti turto RG, naudokite šią formulę:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {RG}_{i} = \frac{s_{i} \div 12}{0.2} \\ kur: \\ s_{i} = mėnesinis standartinis turto nuokrypis \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {kur:} \ & s_i = \ tekstas {mėnesinis standartinis turto nuokrypis} \ \ pabaiga {suderinta}$ RGi = 0, 2si ÷ 12, kur: si = turto mėnesinis standartinis nuokrypis

2 turto portfelio RG apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {RG}_{p}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times r_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ kur: \\ W = turto svoris \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ kartų \ tekstas {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ kartų \ tekstas {RG} ^ 2_2) + + \\ ir \ fantomas { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ kartų W_1 \ kartų W_2 \ kartų r_ {12} kartų \ tekstas {RG} _1 \ kartų \ tekstas {RG} _2 \\ & \ textbf {kur:} \ & W = \ tekstas {turto svoris} \ \ pabaiga {suderinta}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2, kur: W = turto svoris

To paties portfelio neuniversifikuotos rizikos laipsnis (URG) naudojamas pagal šią formulę:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {URG}_{p} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ kur: \\ W = turto svoris \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {URG} _p = (W_1 \ kartų \ tekstas {RG} _1) + (W_2 \ kartus \ tekstas {RG} _2) \ & \ textbf {kur:} \ & W = \ tekstas {turto svoris} \ \ pabaiga {suderinta}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2), kur: W = turto svoris

Norėdami nustatyti diversifikavimo naudą, galime naudoti „RiskGrades“, kad nustatytume diversifikavimo naudą:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} {DB}_{p} = {URG}_{p} - {RG}_{p} \end{matrix} \ pradėti {suderintas} tekstas {DB} _p = \ tekstas {URG} _p - \ tekstas {RG} _p \\ \ pabaiga {suderinta}$ DBp = URGp –RGp

Suprasti „RiskGrades“ (RG)

„RiskGrades“ sukūrė JPMorgan. Galite naudoti „RiskGrades“, kad nustatytumėte savo portfelio rizikos lygį, remdamiesi šiais skaičiais:

Tikimasi, kad „RGof“ nerizikingas turtas bus lygus nuliui.

Tikimasi, kad mažos rizikos turto RG bus nuo 0 iki 100.

Normalių akcijų / indeksų RG turėtų būti nuo 100 iki 300.

Atsargos, kurių RG yra nuo 100 iki 800, laikomos didele rizika.

IPO RG yra didesnis nei 800.

Turinys:

Ką reiškia „RiskGrades“?

Suprasti „RiskGrades“ (RG)

Pasirinkta redaktorius