Semivariancijos apibrėžimas

Kas yra pusiausvyra?

Semivariance yra duomenų matavimas, kuris gali būti naudojamas norint įvertinti galimą neigiamą investicinio portfelio riziką. Semivariancija apskaičiuojama matuojant visų stebėjimų, kurie yra mažesni nei vidutinė ar tikslinė duomenų rinkinio vertė, dispersiją. Semivariancija yra mažesnių už vidurkį mažesnių verčių kvadratinių nuokrypių vidurkis.

Semivariancijos formulė yra

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} Semivariancija = \frac{1}{n} \times \sum_{r_{t} < Vidutinis}^{n} (Vidutinis - r_{t})^{2} \\ kur: \\ n = Bendras stebėjimų skaičius žemiau vidurkio \\ r_{t} = Stebima vertė \end{matrix} \ pradėti {suderinta} & \ tekstas {Semivariance} = \ frac1n \ times \ suma ^ n_ {r_t <\ text {Average}} ( text {Average} -r_t) ^ 2 \\ & \ textbf {kur:} \ & n = \ tekstas {Bendras stebėjimų skaičius mažesnis už vidurkį} \ & r_t = \ tekstas {Stebima vertė} \ & \ tekstas {Vidurkis} = \ tekstas {Duomenų rinkinio vidutinė arba tikslinė vertė} pabaiga { sulygiuota}$ Semivariancija = n1 × rt

Ką tau sako „Semivariance“?

Semivariancija yra panaši į dispersiją, tačiau joje atsižvelgiama tik į mažesnius nei vidutiniai pastebėjimus. Semivariancija yra naudinga portfelio ar turto analizės priemonė, nes ji suteikia mažiausios rizikos vertinimą.

Nors standartinis nuokrypis ir dispersija parodo kintamumo rodiklius, pusiau dispersija vertina tik neigiamus turto svyravimus. Semivariancija gali būti naudojama apskaičiuojant vidutinius nuostolius, kuriuos gali patirti portfelis, nes jis neutralizuoja visas vertes, viršijančias vidutinę arba didesnę nei investuotojo tikslinė grąža.

Neapsaugojantiems investuotojams optimalaus portfelio paskirstymo nustatymas, sumažinant pusiausvyrinę vertę, galėtų sumažinti tikimybę, kad smarkiai sumažės portfelio vertė.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

Pusiauvariančioji formulė gali būti naudojama portfelio neigiamos rizikos įvertinimui. Įvaržyje atsižvelgiama tik į tuos duomenis, kurie yra mažesni už duomenų rinkinio vidurkį.

Turinys:

Kas yra pusiausvyra?

Semivariancijos formulė yra

Ką tau sako „Semivariance“?

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

Pasirinkta redaktorius