Kas yra dienos intensyvumo indeksas
Dienos intensyvumo indeksas yra apimties pagrįstas techninis rodiklis, integruojantis apimtį su vertybinio popieriaus kaina. Prekybininkai gali naudoti dienos intensyvumo indeksą, kad galėtų stebėti, kaip dienos aukščiausia ir mažiausia vertė kinta pagal apimtį, palyginti su ankstesnės dienos uždarymo kaina.
SUMAŽINIMAS Dienos intensyvumo indeksas
Dienos intensyvumo indeksą sukūrė Dave'as Bostianas. Tai yra vienas iš kelių rodiklių, kuriais galima sekti, kaip apimtis daro įtaką vertybinių popierių kainai.
Dienos intensyvumo indekso apskaičiavimas
Dienos intensyvumo indeksas suteikia nenutrūkstamą tūrio rodiklį. Skaičiuodamas jis naudoja naujausią vertybinį popierių „artimas“, „aukštas“ ir „žemiausias“, kartu atsižvelgdamas į apimtį.
Indekso lygis gaunamas apskaičiuojant:
Visiem, kas noklusina, tacu Dienos intensyvumo indeksas = (labai − žemas) × apimtis (artimas × 2) − aukštai žemas, kur: uždaryti = paskutinė uždarymo kainaAukšta = dienos vidurkio kaina žemiausia = dienos kaina žemiausia kainaVolume = dienos metu parduotų akcijų skaičius
Skaičiuotuvas atima aukščiausią ir žemiausią vertybinius popierius iš dviejų kartų paskutinės uždarymo kainos. Vardiklis dauginamas iš tūrio, padauginto iš aukšto ir žemo vertybinio popieriaus prekybos kainos skirtumo. Apskritai vertybinių popierių dienos aukščiausia ir žemiausia vertė tampa svarbiais veiksniais, lemiančiais indekso vertę, kai jie padidėja virš uždarymo kainos padidėjus akcijų kiekiui.
Apskritai, skaičiuojant indeksą, kai dienos aukščiausia ir žemiausia vertė pakils aukščiau uždarymo kainos su apimtimi, indeksas smarkiai judės link neigiamos teritorijos. Taigi šis indekso rodiklis gali būti naudingas nustatant reikšmingus kainų pokyčius, kuriuos sukelia apimtis. Kadangi didelę apimtį paprastai lemia instituciniai sandoriai, tai taip pat gali būti laikoma priemone stebėti, kaip institucinės investicijos daro įtaką kainai.
Dienos intensyvumo indeksas paprastai pasiekiamas naudojant pažangiausią diagramų sudarymo programinę įrangą. Paprastai tai sekama diagramos lange po žvakidės schema. Dažnai tai taip pat bus perdanga prieš tūrį. Daugelis prekybininkų naudoja dienos intensyvumo indeksą kartu su Bollinger juostomis ar kitais vokų kanalais, nes didelis dienos intensyvumo indekso pokytis gali padėti paremti prekybos planus, susijusius su vertybinių popierių atsparumu ir palaikymo tendencijomis.
Kiti tūrio rodikliai
Dienos intensyvumo indeksas yra vienas iš nedaugelio populiarių rodiklių, leidžiančių sekti apimties įtaką kainai. Kiti populiarūs rodikliai yra vidutinė svertinė kaina pagal kainą (VWAP), teigiamos ir neigiamos apimties indeksai ir Chaikeno pinigų srautas.
Chaikeno pinigų srauto rodiklis skaičiuojamas pagal dienos intensyvumo indeksą. Tai atitinka dienos intensyvumo indekso sumą per nurodytą laikotarpį, palyginti su apimties suma. Jos apskaičiavimas yra toks:
Visiem, kas noklusina, tacu Chaikeno pinigų srautas = ∑i = 121 tomas ∑i = 121 dienos intensyvumo indeksas, kur: Skaičiuoklė = 21 dienos intensyvumo laikotarpio periodų suma IndexDenominator = 21 laikotarpio sumos viso tūrio suma
