Kas yra priežiūros kapitalo vertinimo programa (SCAP)?
Priežiūros kapitalo įvertinimo programa (SCAP) buvo didžiausių Amerikos bankų finansinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį Federalinis rezervų sistema atliko tik vieną kartą, įpusėjus 2008–2009 m. Finansinei krizei.
Testas buvo JAV bankų institucijų kapitalo rezervų įvertinimas, atliktas 2009 m. Pavasarį. Jis buvo skirtas įvertinti 19 didžiausių šalies finansų institucijų, einančių į priekį, finansinį pajėgumą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- SCAP testas buvo atliktas tik vieną kartą, įpusėjus 2008–2009 m. Finansinei krizei. Šis testas įvertino didžiausių Amerikos bankų sugebėjimą atlaikyti dar vieną kraštutinę, bet hipotetinę ateities krizę. Dešimt iš 19 bankų „per dideli, kad žlugtų“. buvo nustatyta, kad jų kapitalas nėra pakankamas kitai krizei įveikti.
Dėl finansinės krizės daugelis bankų ir įstaigų buvo nepakankamai kapitalizuotos, o testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turėjo parodyti, kaip bankų sektorius gali atlaikyti didelio ekonomikos nuosmukio padarinius.
Kaip dirbo SCAP
Streso testai buvo atlikti tik tose bankų įstaigose, kurių turtas viršija 100 milijardų USD. Iš esmės tai buvo bankai, kuriuos FED laikė „per dideliais, kad žlugtų“.
Federalinės bankų priežiūros institucijos siekė išsiaiškinti, ar kiekviena iš šių institucijų turėjo pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų atlaikyti nuostolius ir toliau klientams galėtų naudotis kreditais. Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis buvo naudojamas pagrindinis scenarijus kiekvienos įstaigos 1 lygio bendrojo kapitalo arba turimų grynųjų pinigų atsargų matavimui. Institucijų veikla taip pat buvo patikrinta atsižvelgiant į hipotetinį ir ekstremalųjį scenarijų, kuris yra tam tikras blogiausias atvejis.
Bankai galėjo gauti bet kurią iš penkių kategorijų:
- Gerai kapitalizuotasTinkamai kapitalizuotasNepapildytas kapitalizacijaPažymiai nepakankamai kapitalizuotasKritiškai nepakankamai kapitalizuotas
Hipotetinis SCAP testas
Streso testai patikrino hipotetinius bankų rezultatus scenarijų rinkinyje, kai kuriais prasčiau nei kiti. Pavyzdžiui, atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis gali kilti klausimas, kas nutiko tuo pačiu metu: 10% nedarbo lygis, 20% akcijų rinkos kritimas ir 40% namų kainų kritimas visoje šalyje. Kiekvienam bankui buvo pavesta panaudoti kitus devynis ketvirčius savo planuojamų finansų, kad nustatytų, ar jie turėtų pakankamai kapitalo, kad galėtų jį panaudoti imituodami krizę.
Ką rado Fed
Kai testai buvo baigti, galutiniai rezultatai parodė, kad 10 iš 19 patikrintų bankų finansinės krizės metu būtų turėję nepakankamą kapitalą savo verslo poreikiams tenkinti.
Tačiau kiekvienas bankas, kuris buvo išbandytas, atitiko įstatymų nustatytus kapitalo reikalavimus.
Fed paskelbė bankų, kuriems buvo atlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, balus. Bankai, kuriems nepavyko atlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, susidūrė su prasta visuomenės dalimi.
Bendri bandymai padėjo nustatyti visas galimas ekonominių nelaimių grėsmes bankų sektoriuje. Rezultatai daro spaudimą bankams laikyti didesnes atsargas po ranka kitos finansinės krizės atveju.
