1 pakopos sverto koeficiento apibrėžimas

Koks yra „1 lygio“ sverto koeficientas?

Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks banko svertas yra palyginti su jo konsoliduotu turtu. 1 lygio turtas yra turtas, kurį galima lengvai likviduoti, jei bankui reikalingas kapitalas ištikus finansinei krizei. 1 pakopos sverto koeficientas matuoja banko finansinę būklę.

1 pakopos sverto koeficientas yra naudojamas kaip centrinių pinigų institucijų priemonė, siekiant užtikrinti bankų kapitalo pakankamumą ir apriboti laipsnį, kuriuo finansinė įmonė gali pasinaudoti savo kapitalo baze.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Šis koeficientas naudojamas 1 lygio kapitalui nuspręsti, koks yra sverto banko santykis su jo konsoliduotu turtu. 1 lygio finansinio sverto koeficientas naudojamas kaip priemonė centrinėms pinigų institucijoms užtikrinti bankų kapitalo pakankamumui ir apriboti bankų kapitalo pakankamumą. Finansų įmonė gali panaudoti savo kapitalo bazę. Nors manoma, kad bankai turi pakankamą kapitalą, kurio finansinio sverto koeficientas yra didesnis nei 5%, mes nežinosime iki kitos finansinės krizės, kad sužinotume, ar bankai iš tikrųjų yra pajėgūs atlaikyti finansinį šoką ar krizę.

1 pakopos sverto koeficientas

Pirmojo lygio sverto koeficiento formulė:

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} 1 pakopos sverto koeficientas = \frac{1 lygio kapitalas}{Konsoliduotas turtas} \times 100 \\ kur: \\ 1 lygio kapitalas = Bendras kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, \\ atsargos ir kai kurios kitos priemonės \end{matrix} \ pradėti {suderintas} ir \ tekstas {1 lygio lygio sverto koeficientas} = \ frac { text {1 lygio kapitalas}} { tekstas {konsoliduotas turtas}} kartų 100 \\ & \ textbf {kur:} \ & \ tekstas {1 lygio kapitalas} = \ tekstas {bendrasis kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, } \ & \ tekstas {rezervai ir kai kurie kiti instrumentai} \ \ pabaiga {suderinta}$ 1 lygio sverto koeficientas = konsoliduotas turtas1 lygio kapitalas × 100 kur: 1 lygio kapitalas = bendrasis kapitalas, nepaskirstytasis pelnas, rezervai ir kai kurios kitos priemonės

Kaip apskaičiuoti 1 pakopos sverto koeficientą

Pirmojo lygio banko kapitalas dedamas į sverto koeficientą. Pirmojo lygio kapitalas atspindi banko bendrąją nuosavybę, nepaskirstytąjį pelną, rezervus ir tam tikras priemones, kurių diskreciniai dividendai yra be termino. Visas banko laikotarpio konsoliduotas turtas yra pateikiamas formulės pavadinime, kuris paprastai pateikiamas banko ketvirčio arba metinė pajamų ataskaita. Padalinkite banko 1 lygio kapitalą iš viso konsoliduoto turto, kad gautumėte 1 lygio sverto koeficientą. Padauginkite rezultatą iš 100, kad konvertuotumėte skaičių į procentą.

Ką jums pasakys pirmo lygio „sverto koeficientas“?

Pirmojo lygio finansinio sverto koeficientą įvedė „Bazelis III“ - tarptautinis bankų susitarimas dėl reguliavimo, kurį 2009 m. Pasiūlė Bazelio bankų priežiūros komitetas. Šis koeficientas naudojamas 1 lygio kapitalui, kad būtų galima įvertinti, koks yra bankų, turinčių finansinį svertą, santykis su jo konsoliduotu turtu. Kuo aukštesnis yra 1 lygio lygio sverto koeficientas, tuo didesnė tikimybė, kad bankas atlaikys neigiamus savo balanso sukrėtimus.

1 pakopos sverto koeficiento komponentai

Pirmojo lygio kapitalas yra pagrindinis banko kapitalas pagal „Bazelis III“ ir jį sudaro stabiliausias ir likvidžiausias kapitalas, taip pat veiksmingiausias nuostoliams padengti per finansinę krizę ar nuosmukį.

Pirmojo lygio sverto koeficiento vardiklis yra visos banko pozicijos, apimančios jo konsoliduotą turtą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas ir tam tikras nebalansines pozicijas. „Bazelis III“ reikalavo, kad bankai įtrauktų nebalansines pozicijas, tokias kaip įsipareigojimai suteikti paskolas trečiosioms šalims, rezerviniai akredityvai (SLOC), priėmimo ir prekybos akredityvai.

1 pakopos sverto koeficiento reikalavimai

„Bazelis III“ nustatė 3% minimalų 1 lygio finansinio sverto koeficiento reikalavimą, tuo tarpu palikta galimybė tam tikras sistemiškai svarbias finansų įstaigas dar labiau padidinti. 2014 m. Federalinis rezervų bankas, valiutos kontrolieriaus tarnyba (OCC) ir federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC) paskelbė normines kapitalo taisykles, kurios nustatė didesnius finansinio sverto koeficientus tam tikro dydžio bankams, kurie įsigaliojo 2018 m. Sausio 1 d..

Bankų kontroliuojančiosios bendrovės, kurių bendras konsoliduotas turtas yra didesnis nei 700 milijardų JAV dolerių arba daugiau nei 10 trilijonų JAV dolerių valdomo turto, turi išlaikyti papildomą 2% rezervą, o jų minimalus pirmojo lygio sverto koeficientas yra 5%. Be to, jei apdraustiesiems depozitoriumams taikoma taisomųjų veiksmų sistema, tai reiškia, kad praeityje ji įrodė kapitalo trūkumus, ji turi parodyti bent 6% 1 lygio sverto koeficientą, kad būtų laikomas gerai kapitalizuotu.

Pirmojo lygio sverto koeficiento realiame pasaulyje pavyzdys

Žemiau pateikiami „Bank of America Corporation“ (BAC) kapitalo santykiai, nurodyti banko trečiojo ketvirčio pajamų ataskaitoje 2018 m. Spalio 31 d.

Lentelės apačioje paryškintas raudonas raudonojo lygio 1-osios pakopos sverto koeficientas per laikotarpį buvo apskaičiuotas ir pateiktas banko. Mes galime apskaičiuoti santykį imdami bendrą 186, 189 milijardo JAV dolerių 1 kapitalą (paryškinta žalia spalva) ir padalinkite jį iš viso banko turto - 2, 240 trilijonų USD (paryškinta mėlyna spalva).Skaičiavimas yra toks: $\frac{Dolerių 186, 189 milijardas}{Dolerių 2.240 trilijoną} \times 100 = 8.3 % \ frac { $ 186, 189 \ text {billion}} { $ 2.240 \ text {trillion}} times 100 = 8, 3 \%$ 2, 240 trilijono USD 186, 189 milijardų JAV dolerių × 100 = 8, 3% „America of Bank“ 1 lygio pirmojo lygio sverto koeficientas - 8, 3% - gerokai viršija reguliavimo institucijų reikalavimą 5%.

„Bank of America“ 1 pakopos sverto koeficientas. Investopedija

Skirtumas tarp 1 lygio lygio sverto koeficiento ir 1 lygio kapitalo santykio

Pirmojo lygio kapitalo santykis yra banko pagrindinio pirmojo lygio kapitalo, tai yra, jo nuosavo kapitalo ir atskleistų atsargų, santykis su visu pagal riziką įvertintu turtu. Tai yra pagrindinis banko finansinio pajėgumo matas, kuris buvo priimtas kaip Bazelio III susitarimas dėl bankų reguliavimo.

Pirmos pakopos kapitalo santykis matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo jo viso pagal riziką įvertinto turto, kuris apima visą banko turimą turtą, kuriam sistemingai taikoma kredito rizika. Pirmos pakopos sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks yra banko finansinio sverto santykis su jo konsoliduotu turtu, o 1 lygio kapitalo santykis matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo jo įvertinto turto pagal riziką.

1 pakopos sverto koeficiento naudojimo apribojimai

1 lygio sverto koeficiento naudojimo apribojimas yra tas, kad investuotojai yra tikri, kad bankai tinkamai apskaičiuoja ir pateikia savo 1 lygio kapitalo ir viso turto duomenis. Jei bankas tinkamai nepateikia ataskaitos ar neapskaičiuoja jų skaičiaus, finansinio sverto santykis gali būti netikslus. Taip pat manoma, kad bankai turi pakankamą kapitalą, kurio sverto koeficientas yra didesnis nei 5%, tačiau mes sužinosime tik iki kitos finansinės krizės, kad sužinotume, ar bankai iš tikrųjų yra pajėgūs atlaikyti finansinį šoką ar krizę.

Turinys: