„Bollinger Bands®“ yra populiarus techninis rodiklis, kurį naudoja prekybininkai visose rinkose, įskaitant akcijas, ateities sandorius ir valiutas. „Bollinger Bands®“ galima naudoti įvairiais būdais, įskaitant perparduotų ir perparduotų prekių kiekių nustatymą kaip tendenciją stebintį įrankį ir stebėjimą, ar nėra proveržių.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Bollinger Bands“ yra prekybos įrankis, naudojamas prekybos įėjimo ir išėjimo taškams nustatyti. Juostos paprastai naudojamos perparduotų ir perparduotų sąlygų nustatymui. Naudoti tik juostas prekybai yra rizikinga strategija, nes jose nepaisoma kitų svarbių prekybos priemonių. „Bollinger“ juostos yra gana paprasta prekybos priemonė, be galo populiari tiek profesionalių, tiek namie prekiaujančių prekybininkų tarpe.
Bollinger juostų skaičiavimas
„Bollinger“ juostas sudaro trys eilutės. Vienas iš įprasčiausių „Bollinger Bands“ skaičiavimų naudojamas vidutinės juostos 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA). Viršutinė juosta apskaičiuojama imant vidurinę juostą ir pridedant prie šios sumos du kartus per dieną standartinį nuokrypį. Apatinė juosta apskaičiuojama imant vidurinę juostą, atėmus du kartus per parą standartinį nuokrypį.
Bollinger Band® formulę sudaro:
Visiem, kas noklusina, tacu BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) − m ∗ σ kur: BOLU = viršutinė „Bollinger BandBOLD“ = apatinė „Bollinger BandMA“ = slenkamasis vidurkisTP (tipinė kaina) = (aukštas + žemas + uždarymas) ÷ 3n = dienų skaičius išlyginamuoju periodu = standartinių nuokrypių skaičiusσ = standartinis nuokrypis per paskutinius n TP laikotarpius
Perparduota ir perversta strategija
Įprasta strategija yra „Bollinger Bands®“ naudojimas perparduotų ar perparduotų rinkos sąlygų nustatymui. Kai turto kaina nukrenta žemiau Bollinger Bands® apatinės juostos, prekybininkas gali įeiti į ilgą poziciją, tikėdamasis, kad kaina grįš į vidurinę juostą. Kai kaina iškyla virš viršutinės juostos, prekybininkas gali trumpai nurodyti turto lažybas, kad galėtų grįžti į vidurinę juostą.
Ši strategija priklauso nuo vidutinės kainos atsistatymo. Vidutinė reversija daro prielaidą, kad jei kaina smarkiai nukrypsta nuo vidurkio, ji galiausiai grįš prie vidutinės kainos.
„Bollinger Bands®“ nustato turto kainas, kurios nukrypo nuo vidurkio.
Rinkose, priklausančiose nuo diapazono, ši technika veikia gerai, nes kainos keliauja tarp dviejų juostų kaip šoktelėti kamuolys. Tačiau „Bollinger Bands®“ ne visada pateikia tikslius pirkimo ir pardavimo signalus. Tendencijos metu prekybininkas nuolat teiks sandorius neteisingoje pusėje. Siekdamas padėti tai ištaisyti, prekybininkas galėtų pažvelgti į bendrą kainos kryptį ir tik tada imtųsi prekybos signalų, kurie derintų prekybininką su tendencija. Pvz., Jei tendencija žemėja, užimkite trumpas pozicijas tik tada, kai pažymėta viršutinė juosta. Jei pageidaujama, apatinė juosta vis dar gali būti naudojama kaip išėjimas, tačiau nauja ilga pozicija nėra atidaroma, nes tai reikštų prieštaravimą tendencijai.
Sukurkite kelias juostas, kad įgytumėte daugiau įžvalgos
Kaip pripažino Johnas Bollingeris: "juostų žymės yra būtent tai, žymos, o ne signalai".
Viršutinės „Bollinger Band®“ etiketės (arba prisilietimas) savaime nėra pardavimo signalas. Apatinės „Bollinger Band®“ etiketės savaime nėra pirkimo signalas. Kaina dažnai gali ir daro „vaikščioti grupe“. Šiose rinkose prekybininkai, kurie nuolatos bando „parduoti viršutinę dalį“ arba „nusipirkti dugną“, susiduria su nepakeliama „stop-out“ serija arba, dar blogiau, - vis didėjančiais kintamais nuostoliais, nes kaina juda vis toliau. originalus įrašas.
Galbūt naudingesnis būdas prekiauti su Bollinger Bands® yra naudoti juos tendencijoms įvertinti.
Esant Bollinger Bands® matuojamas nuokrypis. Dėl šios priežasties jie gali būti labai naudingi diagnozuojant tendencijas. Sukūrę du „Bollinger Bands®“ rinkinius, vieną rinkinį naudojant „1 standartinio nuokrypio“ parametrui, o kitą naudojant tipiniu parametru „2 standartinis nuokrypis“, mes galime į kainą žiūrėti visiškai nauju būdu. Mes tai vadinsime „Bollinger Band®“ „juostomis“.
Žemiau esančioje diagramoje matome, kad visada, kai viršutinė „Bollinger Bands® +1 SD“ ir „+2 SD“ viršutinė kaina neviršija vidurio, tendencija auga; todėl tą kanalą galime apibrėžti kaip „pirkimo zoną“. Ir atvirkščiai, jei kainų kanalai „Bollinger Bands®“ –1 SD ir –2 SD yra „pardavimo zonoje“. Galiausiai, jei kaina svyruoja tarp +1 SD ir –1 SD juostos, ji iš esmės yra neutrali ir galime pasakyti, kad ji yra „niekieno žemėje“.
„Bollinger Bands®“ dinamiškai prisitaiko prie kainų augimo ir mažėjimo, nes kintamumas didėja ir mažėja. Todėl juostos natūraliai plečiasi ir siaurėja kartu su kainos veiksmu, sukurdamos labai tikslų tendencinį voką.
Priemonė prekybininkams su tendencijomis
Sukūrę pagrindines „Bollinger Band®“ „juostų“ taisykles, dabar galime pademonstruoti, kaip šia technine priemone gali naudotis tiek tendencijų prekybininkai, siekiantys išnaudoti pagreitį, tiek išnykstantys prekybininkai, norintys pasipelnyti iš tendencijų išsekimo. Grįždami į aukščiau pateiktą diagramą, galime pamatyti, kaip tendencijų prekybininkai pozicionuotų ilgai, kai kaina patektų į „pirkimo zoną“. Tada jie galės išlikti prekyboje, nes „Bollinger Band®“ „juostos“ apima didžiąją masinio akcijų paketo kainos veiksmo kainą.
Kalbant apie išėjimo tašką, atsakymas yra skirtingas kiekvienam prekybininkui, tačiau viena pagrįsta galimybė būtų uždaryti ilgą prekybą, jei žvakė pasidarytų raudona, o daugiau nei 75% jos kūno būtų žemiau „pirkimo zonos“. Taikant 75% taisyklę, kaina akivaizdžiai netenka tendencijos, tačiau kodėl gi reikalauti, kad žvakė būtų raudona? Antrosios sąlygos priežastis yra neleisti tendencijų prekybininkui „išstumti“ iš tendencijos greitai įrodymu pereinant prie neigiamos padėties, kuri prekybos laikotarpio pabaigoje grįžta į „pirkimo zoną“. Atkreipkite dėmesį, kaip šioje diagramoje prekybininkas gali išlikti judėdamas didžiąją dalį pakilimo tendencijos, išeidamas tik tada, kai kaina pradeda stabilizuotis naujo diapazono viršuje.
„Bollinger Band®“ „juostos“ taip pat gali būti vertinga priemonė prekybininkams, mėgstantiems išnaudoti tendencijų išsekimą pasirenkant kainą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad prekybai prieš tendencijas reikalingas kur kas didesnis klaidų skirtumas, nes tendencijos dažnai bandys kelis kartus tęsti prieš grįždamos atgal.
Žemiau pateiktoje diagramoje matome, kad išnykstantis prekybininkas, naudojantis „Bollinger Band®“ „juostas“, galės greitai diagnozuoti pirmąją tendencijos silpnumo užuominą. Pamatęs, kad kainos krinta iš tendencijų kanalo, faderis gali nuspręsti klasikiniu būdu naudoti Bollinger Bands®, trumpindamas kitą viršutinės Bollinger Band® juostos etiketę.
Kalbant apie „stop-loss“, iškėlimas tiesiai virš sūpynės aukščio praktiškai užtikrins, kad prekybininkas bus sustabdytas, nes dėl kainos pastaruoju metu dažnai kyla daug tikėtinų klaidų, nes pirkėjai bando išplėsti tendenciją. Vietoj to išmatuokite ploto „Niekada žemės“ plotį (atstumas tarp +1 ir –1 SD) ir pridėkite jį prie viršutinės juostos. Pasinaudodamas rinkos nepastovumu, siekdamas padėti nustatyti „stop-loss“ lygį, prekybininkas vengia išeiti iš prekybos ir gali likti trumpame prekybos tinkle, kai tik pradeda mažėti kaina.
„Bollinger“ juostos išspaudžia strategiją
Kita strategija, naudojama kartu su „Bollinger Bands®“, vadinama „išspaudimo strategija“. Suspaudimas įvyksta tada, kai kaina kinta agresyviai, tada pradeda judėti į šoną griežtai konsoliduodama.
Prekybininkas gali vizualiai nustatyti, kada turto kaina konsoliduojasi, nes viršutinė ir apatinė juostos suartėja. Tai reiškia, kad turto nepastovumas sumažėjo. Pasibaigus konsolidavimui, kaina dažnai būna didesnė, bet idealiai tinkama. Didėjanti „breakout“ apimtis yra ženklas, kad prekybininkai balsuoja už savo pinigus, kad kaina ir toliau kils breakout kryptimi.
Kai kaina peržengia viršutinę arba apatinę juostą, prekybininkas atitinkamai perka arba parduoda turtą. Paprastai nuostolis sustabdomas prieš konsolidaciją priešingoje lūžio pusėje. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „Bollinger Squeeze“ pelnas .)
Bollingeris prieš Keltnerį
„Bollinger Bands®“ ir „Keltner“ kanalai yra skirtingi, tačiau panašūs rodikliai. Trumpai apžvelgsime skirtumus, todėl galėsite nuspręsti, kuris jums labiau patinka.
„Bollinger Bands®“ naudoja pagrindinio turto standartinį nuokrypį, o „Keltner Channels“ - vidutinį tikrąjį diapazoną. Be to, kaip sukuriamos juostos / kanalai, šie rodikliai paprastai interpretuojami taip pat.
Kadangi Keltner kanalai naudoja vidutinį tikrąjį diapazoną, o ne standartinį nuokrypį, įprasta matyti daugiau pirkimo ir pardavimo signalų, generuojamų Keltner kanaluose, nei naudojant Bollinger Bands®.
Vienas nėra geresnis už kitą; tai yra asmeninis pasirinkimas, remiantis tuo, kas geriausiai tinka įgyvendinamoms strategijoms.
Esmė
Yra daugybė „Bollinger Bands®“ naudojimo būdų, įskaitant jų naudojimą perparduodant ir perparduodant signalus. Prekybininkai taip pat gali pridėti kelias juostas, o tai padeda pabrėžti kainos stiprumą. Kitas būdas naudoti juostas yra ieškoti nepastovumo susitraukimų. Paprastai po šių susitraukimų smarkiai sumažėja kainos, idealu - didelėmis kainomis. „Bollinger Bands®“ neturėtų būti painiojami su „Keltner“ kanalais. Nors abu rodikliai yra panašūs, jie nėra visiškai skirtingi.
