Po beveik dviejų mėnesių lėto ir pastovaus pelno pastarosiomis savaitėmis, atleisdamas keršto jausmą, nepastovumas grįžo į pasaulines rinkas, kai Federalinis rezervas drąsino viltis dėl ilgo politikos palengvinimo ciklo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas staiga įvedė naujus tarifus 300 milijardų dolerių vertės Kinijos importui., o Kinijos juanio valiuta nukrito žemiau pagrindinės 7 RMB ribos - įvykis paskatino JAV paskelbti Kiniją manipuliatoriumi valiuta. Wall Street didžiųjų akcijų indekso „S&P 500“ indeksas užfiksavo aštuonis iš eilės dienos intervale daugiau nei 1% penktadienio - ilgiausią didelių kasdienių svyravimų seriją, nes mėnesio trukmės svyravimai baigėsi sausio pradžioje.
Šią savaitę neramios prekybos sąlygos taip pat neparodo. Pagrindiniai Kinijos ekonomikos duomenys, įskaitant mažmeninę prekybą, pramonės indėlį ir investicijas į ilgalaikį turtą, suteiks daugiau įžvalgos apie tai, kokį mėlynių prekybos karą daro antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Tuo tarpu JAV infliacijos duomenys, kurie turėtų būti paskelbti antradienį, galėtų pateikti įkalčių apie būsimą palūkanų normos kryptį.
Tie, kurie tikisi, kad nepastovumas išliks, turėtų apsvarstyti galimybę prekiauti šiais trim biržoje prekiaujamais produktais (ETP), kurie plačiai seka CBOE kintamumo indekso (VIX) rezultatus. Atidžiai pažvelkime į kiekvieno ETP specifiką ir vykdykime keletą prekybos idėjų.
„iPath“ serija B „S&P 500 VIX“ trumpalaikiai ateities sandoriai ETN (VXX)
Turėdamas 985, 83 mln. USD turto bazę, „iPath“ serijos B „S&P 500 VIX“ trumpalaikės ateities ateities ETN (VXX) siekia pateikti panašias grąžas į „S&P 500 VIX“ trumpalaikių ateities indeksą. Prekybininkai turėtų žinoti, kad fondas teikia beveik mėnesio ateities sandorius, o ne VIX indeksą ar jo neatidėliotiną lygį. „VXX“ iš pradžių buvo pristatomas kaip VXXB - „B serijos“ pakeitimas originaliam VXX, kuris subrendo sausį. ETN imasi konkurencingo 0, 89% valdymo mokesčio, o siauras 0, 04% vidutinis kainų skirtumas ir likvidumas per dieną viršijant 650 000 USD, todėl fondas yra tinkamas trumpalaikiams prekybininkams. Iki šiol VXX rodiklis sumažėjo daugiau nei 40% (YTD), tačiau nuo 2019 m. Rugpjūčio 12 d. Per pastarąjį mėnesį padidėjo 17%.
Nuo sausio iki liepos „VXX“ akcijų kaina stabiliai mažėjo, o rugpjūčio pradžioje pakilo aukščiau nei šešių mėnesių nuosmukio linija, nes nepastovumas didėjo visose pasaulio rinkose, didėjant prekybos įtampai. Neseniai nutolusi tendencija, kuri dabar veikia kaip parama, suteikia didelę tikimybę įėjimo taškui besisukantiems prekybininkams. Tie, kurie užima ilgą poziciją, turėtų pateikti „stop-loss“ orderį žemiau balandžio mėn. Slenksčio, kuris yra žemas - 24, 86 USD, ir nukreipti didesnį pasipriešinimą už 32 USD.
„ProShares Ultra VIX“ trumpalaikės ateities ETF (UVXY)
„ProShares Ultra VIX“ trumpalaikių ateities ateities ETF (UVXY), pradėtas naudoti 2018 m., Tikslas yra 1, 5 karto per dieną parodyti S&P 500 VIX trumpalaikių ateities ateities indeksą. Bazinį indeksą sudaro pirmo ir antro mėnesio VIX ateities sandoriai, kurių vidutinis svertinis terminas yra vienas mėnuo. Beveik 10, 5 mln. Akcijų kasdien keičiasi savininkais, o 0, 04% akcijų pakeitimas padeda sumažinti paslydimą. Nors fondo brangių išlaidų santykis yra 1, 65%, jis neturės per didelės įtakos trumpalaikėms taktinėms prekybos sąlygoms. Nuo 2019 m. Rugpjūčio 12 d. „UVXY“ kontroliuoja 567, 24 mln. USD valdomą turtą (AUM) ir per metus prekiauja beveik 60%. Per pastarąjį mėnesį fondo vertė padidėjo 24, 60%.
Kovo viduryje UVXY diagramoje pasirodė „mirties kryžius“, suteikiantis teisingą pardavimo signalą. Toliau kaina smuko žemyn, kol pakilo S&P 500 kintamumas, todėl fondas anksčiau šio mėnesio išsiskyrė virš 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA) ir reikšmingos tendencijos. Viršijus vidutinę apimtį, apyvartą lydėjo ir tai rodo didelį spaudimą pirkti, kuris gali sukelti dar didesnį augimą. Prekybininkai, perkantys praėjusią savaitę nedidelį atsitraukimą į pradinį atsitraukimo tašką, turėtų numatyti perėjimą prie 45 USD lygio, kai kaina susiduria su horizontalios linijos pasipriešinimu ir 200 dienų SMA. Įgyvendinkite rizikos valdymą mažindami nuostolius, jei fondo nepavyks išlaikyti daugiau nei 30 USD.
„VelocityShares Daily 2x VIX“ trumpalaikis ETN (TVIX)
„VelocityShares Daily 2x VIX“ trumpalaikis ETN (TVIX) siekia dvigubai pakartoti „S&P 500 VIX“ trumpalaikių ateities indeksų grąžą. TVIX yra panašus į pirmuosius du fondus, tačiau suteikia šiek tiek didesnę svertinę poziciją pirmo ir antro mėnesio VIX ateities pozicijoms. Fondas tinka tiems, kurie nori agresyvių statymų, fiksuojančių trumpalaikį kintamumą. Mokesčiai ir prekybos išlaidos atitinka UVXY. ETN išlaidų santykis yra 1, 65%, daugiausiai dienų jis apverčia maždaug 22 milijonus akcijų ir išlaiko griežtą vidutinį 0, 06% kainų skirtumą. Prekybininkai turėtų žinoti, kad „Credit Suisse Group AG“ (CS) gali nuspręsti sustabdyti įsteigimo vienetus, jei bankas negali efektyviai apsidrausti nuo savo pozicijos TVIX. Nuo 2019 m. Rugpjūčio 12 d. ETN metinė grąža siekia –72%, tačiau per pastarąjį mėnesį ji buvo geresnė ir padidėjo 27, 47%.
Pastaruosius septynis mėnesius lokiai visiškai kontroliavo TVIX. Tačiau nuotaikos pasikeitė rugpjūčio pradžioje, kai kaina šoktelėjo virš kelių pasipriešinimo sričių. Praėjusį savaitę šiek tiek atsitraukęs, fondas dabar suranda paramos iš nuosmukio linijos, tęsiančios gruodžio mėn., Ir 50 dienų SMA paramos santaką. Tie, kurie prekiauja, turėtų siekti uždirbti pelną lemiamu 35 USD pasipriešinimo lygiu. Apsaugokite žemyn stotelę, esančią žemiau 1 Rugpjūčio mėn., Esant 13, 85 USD, arba 2 Rugpjūčio, žemiausią, esant 17, 15 USD, atsižvelgiant į rizikos toleranciją.
„StockCharts.com“
