Turgus juda
„S&P 500“ indeksas (SPX) uždarė naują dramatišką aukščiausią tašką, nes jis viršijo visas ankstesnes savaitės kainas. Jis taip pat baigė penkias savaites iš eilės, pilną mažesnių nei vidutinis dienos prekybos diapazonų. Abi šios sąlygos yra silpnos indikacijos.
Kintamumo indeksas (VIX) rodo, kad sumažėjęs kintamumas nėra susijęs tik su prekybos diapazonu, tačiau tai akivaizdu ir sumažinus įmokas, mokamas už opcionus. Kadangi pasirinkimo sandoriai pirmiausia yra apsidraudimas nuo netikėtų didelių kainų pokyčių, sumažėjus pasirinkimo sandorių sumai, sumažėja tikimybė rizikuoti.
Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta, kad VIX paskutinį ar daugiau mėnesių mažėjo ir artėja prie lygio, kuris žymi naują kelių mėnesių žemiausią lygį. Kai kurie analitikai skamba įspėjamaisiais signalais apie galimą riziką būsimoje rinkoje, tačiau tokie požymiai šioje diagramoje nėra pastebimi.
Palyginus du išryškintus laikotarpius paaiškėja, kad buvęs laikotarpis, artėjantis prie metų pabaigos 2017 m., Rodė ir kylantį VIX lygį, ir SPX didėjimą. Kadangi šiandien to nėra, diagramų skaitytojai gali daryti išvadą, kad investuotojai ir opcionų pardavėjai šiuo metu nebijo kainų kritimo.
„Nasdaq 100“ kabo lokio įspėjamasis signalas
Naujausi pranešimai apie tai, kad „Hindenburg Omen“ įspėjamasis signalas pasirodė specialiai „Nasdaq 100“ indeksui (NDX), gali atrodyti perpildyti atsižvelgiant į palyginti ramią rinkų būklę šiandien. Tačiau toks yra šio konkretaus rodiklio pobūdis - jis matuoja būklę, kuri dažnai pasireiškia tose rinkose, kurios gali būti per smarkiai padidėjusios.
Šis rodiklis yra gana sudėtingas ir jūs retai matote jį išdėstytą diagramoje, nes jis turi keletą komponentų, kuriuos sunku pastebėti viename duomenų taške. Žemiau pateiktoje diagramoje bandoma pateikti geresnį vaizdą, kaip šis rodiklis paveikė šią savaitę.
„Invesco“ „Nasdaq 100“ stebėjimo ETF (QQQ) kainų veiksmai rodo, kaip šis indeksas per pastarąsias tris savaites stabiliai pakilo. Kitas rodiklis, nurodytas kainos veiksme, detalizuoja akcijų skaičių, kuris indekse sudaro 52-ių savaičių aukščiausias vertes (žalia juostų dalis), ir akcijų, kurių indeksas yra 52 savaičių žemiausias (raudona juostų dalis). Maždaug prieš dvi savaites pakankamai daug indekso akcijų sudarė naujus kraštutinumus, tačiau aukščiausių ir žemiausiųjų dalis buvo daugiau nei dviguba (tai yra diskvalifikuojanti savybė). Anksčiau šią savaitę atsirado sąlyga, kuri atitiko galiojančio signalo kriterijus, taip pat „McClellan Oscillator“ patvirtinimą. Šis rodiklis turi pagrįstų rezultatų. Taigi galbūt laikas visas investicijas perkelti į grynuosius pinigus? Ne taip greitai.
