Kas yra filtro taisyklė?
Filtro taisyklė yra prekybos strategija, kurioje techninis analitikas nustato taisykles, kada reikia pirkti ir parduoti investicijas, remiantis procentiniais ankstesnių kainų pokyčiais. Filtravimo taisyklė paprastai grindžiama kainų augimu arba įsitikinimu, kad kylančios kainos ir toliau kyla, o krintančios kainos ir toliau krenta. Tam tikras procentinis padidėjimas skatina pirkimą, o tam tikras procentinis kritimas - pardavimą.
Nors prekybininkas taip pat gali nuspręsti elgtis priešingai. Tai subjektyvi strategija, nes pasirinktas procentinis lygis grindžiamas analitiko aiškinimu apie akcijų kainą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Filtravimo taisyklė yra prekybos strategija, pagrįsta iš anksto nustatytais kainų pokyčiais, paprastai išreiškiama skaičiais procentais. Prekybininkas nustato kainų pokytį, kurį nori naudoti, remdamasis diagramų analize ir nustatydamas, kuris procentas geriausiai tinka tam, ką jie bando įvykdyti. prekybininkas taip pat turi nustatyti, kuo grindžiamas kainų pokytis, pvz., kainų uždarymas, pakilimas aukščiau ar žemiausiai ar kitas svarbus techninis kainų lygis.
Filtro taisyklių supratimas
Techniniai analitikai, rinkdamiesi filtrų taisyklių prekybos parametrus, naudojasi savo nuožiūra. Paprastai filtrų taisyklės bus grindžiamos istorinėmis tendencijomis ir vertybinių popierių kainų modeliais, nurodytais turto kainų diagramoje. Pvz., Technikos prekybininkas gali pastebėti, kad kai tik kaina padidėja 5% nuo tam tikro lygio, ji linkusi judėti dar 10% ta pačia linkme. Todėl prekybininkas galėtų tuo pasinaudoti, naudodamas filtro taisyklę ir stebėdamas atsargas (ar bet kurį turtą, kuriam taisyklė yra naudinga), kurie nuo ankstesnės uždarymo kainos nukrypsta 5%, žemą ar didelę. Prekybininkas ar analitikas taip pat nustato, kokią kainą jie grindžia išvykimu, pavyzdžiui, aukštą, žemą ar uždarytą kainų juostą ar kitą techniškai svarbų kainų lygį.
Paprastai procentinis dydis bus grindžiamas trumpesnio laikotarpio tendencijomis, dėl kurių vertybiniai popieriai dažnai svyruoja nuo 1% iki 10%. Lygiai gali būti mažesni, pavyzdžiui, 0, 2% arba 0, 5%, jei jie grindžiami dienos kainų pokyčiais.
Pavyzdžiui, pagal 1% pirkimo / pardavimo filtrų taisyklę prekybininkas perka akcijas, kai jų kaina padidėja 1% virš ankstesnio uždarymo (arba žemos ar aukštos), ir parduoda, kai jų kaina nukrenta 1% žemiau ankstesnio uždarymo (arba žemas ar aukštas).
Tada prekybininkas taip pat turi nuspręsti, ar jie prekiaus abiem kryptimis, aukštyn ir žemyn, ar tik viena kryptimi. Pvz., Jei tendencija didėja, prekybininkas gali nuspręsti pirkti, kai kaina pakilo 1%, ir parduoti, kai kaina nukrenta 1%, tačiau jie netruks parduoti, kai sumažės 1%.
Kitas prekybininkas gali nuspręsti pirkti padidindamas 1% ir parduoti bei trumpiau parduoti 1%. Tada, pakilę 1%, jie uždengia trumpą ir vėl ilgėja. Tokiu atveju jie visada turi savo poziciją.
Filtruokite taisyklių įgyvendinimą
Norint įgyvendinti filtrų taisykles, reikalinga programinė įranga, kurioje numatyta ši funkcija. Paprastai techninės analizės prekybos programinė įranga ar diagramos gali būti nustatomos taip, kad pateiktų perspėjimus arba įvykdytų sandorius automatiškai, atsižvelgiant į investuotojo pasirinkimą.
Kai kurie prekybininkai gali pasirinkti automatinę prekybą, kuri leidžia jiems greičiau pasinaudoti prekybos galimybėmis. Suveikus signalui, programinė įranga automatiškai pradeda prekybą. Kitais atvejais prekybininkai gali norėti būti įspėti apie kainų pokyčius, kad galėtų patys priimti sprendimus dėl investavimo.
Priklausomai nuo nustatytų parametrų, filtro taisyklė kiekvieną dieną, savaitę, mėnesį ar metus gali sudaryti daug sandorių arba sudaryti mažą sandorių skaičių. Maži parametrai, tokie kaip 1%, suaktyvins daug daugiau sandorių nei 15% ar 20% filtras.
Darant daug sandorių, komisiniai ir pozicijos dydis yra veiksnys. Komisiniai turėtų būti pakankamai maži, o pozicijos dydis - pakankamai didelis, kad būtų galima padengti dažnos prekybos mažomis kainomis išlaidas.
Dienos prekybos atsargų filtravimo taisyklės pavyzdys
Tarkime, kad dienos prekiautojui įdomu taikyti 0, 6% filtro taisyklę „Twitter Inc.“ (TWTR).
Jei kaina pakils 0, 6% nuo pastaruoju metu aukšto ar žemo svyravimo, treideris įvažiuos ta kryptimi. Jie pasitrauks iš savo pradinės ir atsargų pozicijų, jei kaina pakils 0, 6% priešinga kryptimi (aukštai ar žemai). Kaip papildomą filtrą jie taikys strategiją tik nuo 9:30 iki vidurdienio EST. Bet kuri atvira pozicija išeinama vidurdienį.
Diagrama parodo, kaip tai galėjo būti padaryta tą dieną, kai atsargos per nustatytą laikotarpį pakilo virš 3%.
„Twitter“ 1 minutės diagrama su taikomais filtrų taisyklėmis. „TradingView“
Pirmoji prekyba padidina 2, 29%. Antroji prekyba uždirba 0, 14% pelno. Trečioji prekyba uždirba 0, 03% pelno. Tai reiškia, kad užsakymai neslysta. Taip pat reikia atsižvelgti į komisinius.
