Kas yra „MSCI KLD 400“ socialinis indeksas?
„MSCI KLD 400“ socialinis indeksas, anksčiau žinomas kaip „Domini 400“ socialinis indeksas, yra rinkos ribinis akcijų indeksas, kurį sudaro 400 viešai parduodamų bendrovių, kurios atitiko tam tikrus socialinio ir aplinkosauginio kompetencijos standartus. Potencialūs šio indekso kandidatai turės teigiamų rezultatų tokiais klausimais kaip darbuotojų ir žmonių santykiai, gaminių sauga, aplinkos sauga ir įmonių valdymas. Tačiau įmonės, užsiimančios alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų, azartinių lošimų, branduolinės energijos ir karinių ginklų verslu, automatiškai neįtraukiamos.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „MSCI KLD 400“ socialinis indeksas yra rinkos ribinis indeksas, orientuotas į socialiai atsakingą investavimą (SRI). Indeksui priklauso 400 bendrovių iš 3000 didžiausių JAV akcijų, kurių pagrindinė buveinė turi būti JAV ir kurių pagrindinis vertybinių popierių sąrašas yra NYSE arba NASDAQ. Indekso kriterijai apima aukštą reitingą pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) reitingus. Socialinis indeksas „MSCI KLD 400“ siekia investuoti į įmones, kurios orientuojasi į teigiamus žmonių santykius ir aplinkos saugą, kartu su kitais teigiamais duomenimis, vengdamos verslų, užsiimančių abejotina praktika, pavyzdžiui, šaunamųjų ginklų ir tabako.
Kaip veikia „MSCI KLD 400“ socialinis indeksas
Indeksą savarankiškai tvarko tyrimų įmonė „KLD Research & Analytics“ ir siekia išlaikyti panašų sektoriaus svorį kaip ir „MSCI USA“ indeksas. Jai priklauso 400 bendrovių, išrinktų iš 3000 didžiausių JAV akcijų grupės, pagrįstos rinkos pokyčiu. Indeksas atrenka tas akcijas, kurių aukščiausi aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) reitingai.
Bendrovės gali būti pašalintos iš indekso kas ketvirtį, jei jų ESG reitingai sumažėja žemiau tam tikrų standartų, jei jos pašalinamos iš „MSCI USA IMI“ indekso arba jei jos nebeatlieka išskirtų ekranų. Tada jie pakeičiami didesniais ESG balais, kad būtų išlaikytas 400 vertybinių popierių skaičius.
Ypatingos aplinkybės
Šis indeksas, įkurtas 1990 m. Kaip „Domini 400“ socialinis indeksas, o 2010 m. Pervadintas į „MSCI KLD 400“, yra vienas iš pirmųjų socialiai atsakingo investavimo (SRI) indeksų, skirtų padėti socialiai sąmoningiems investuotojams pasverti socialinius ir aplinkos veiksnius investuojant. pasirinkimai.
Socialiai atsakingas investavimas yra auganti tendencija daugelyje demografinių ir geografinių sričių, ir turėdami socialinę sąžinę korporacijos gali tapti konkurenciniu pranašumu per savo santykius su akcininkais.
Reikalavimai MSCI KLD 400 socialiniam indeksui
Socialiniam indeksui „MSCI KLD 400“ priklauso 400 akcijų, kurių tikslas yra 90 proc. Didelių kapitalų, 9 proc. Vidutinės kapitalizacijos ir 1 proc. Mažos kapitalizacijos akcijų. Pagrindiniai reikalavimai, keliami socialiniam indeksui „MSCI KLD“, apima įmonių įtraukimą į NYSE arba NASDAQ sąrašus ir jų būstinę JAV
Nuo 2019 m. Lapkričio mėn. Didžiausios indeksų grupės yra „Microsoft“ (MSFT), „Facebook“ (FB), „Google“ (GOOG), „Procter & Gamble“ (PG) ir „Visa“ (V), sudarančios 21, 5% indekso. Nuo tada, kai jis buvo pervadintas 2010 m., Iki 2019 m. Spalio mėn., „MSCI KLD 400“ socialinis indeksas grąžino 14, 4 proc.
Pagrindinis būdas investuoti į „MSCI KLD 400“ socialinį indeksą yra „iShares“ MSCI KLD 400 socialinis ETF (DSI). Šis biržoje prekiaujamas fondas (ETF) buvo suformuotas 2006 m., O nuo to laiko metinės akcijos padidėjo 7, 9%. ETF valdomas turtas (AUM) yra 1, 75 mln. USD. Dividendų pajamingumas yra 1, 5%. ETF turi tuos pačius penkis akcijų paketus kaip ir „MSCI KLD 400“ socialinis indeksas. DSI ETF išlaidų santykis yra 0, 25%, o 27, 6% ETF yra investuota į informacinių technologijų sektorių.
