Kas yra atsitiktinio ėjimo indeksas?
Atsitiktinio ėjimo indeksas (RWI) yra techninis rodiklis, kuris lygina vertybinių popierių kainų pokyčius su atsitiktiniais pokyčiais, siekiant nustatyti, ar tai statistiškai reikšminga tendencija. Jis gali būti naudojamas generuoti prekybos signalus, atsižvelgiant į pagrindinių kainų tendencijų stiprumą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Atsitiktinio ėjimo indeksą sudaro dvi linijos: RWI High ir RWI Low, kuriomis matuojamas pakilimo ir mažėjimo stiprumas. Kai RWI aukštis yra aukščiau RWI žemo, tai reiškia, kad yra daugiau jėgų aukštyn, o ne žemyn, ir atvirkščiai.Kai arba RWI High arba RWI Low yra aukščiau vieno, tai rodo stiprią, neatsitiktinę tendenciją. Žemiau vieno vidutinio judesio rodmenys gali būti atsitiktiniai, nes nepakanka jėgų, kad nurodytų kitaip.
Supratimas apie atsitiktinio ėjimo indeksą
Atsitiktinio ėjimo indeksą sukūrė Michaelas Poulosas, norėdamas nustatyti, ar dabartinis vertybinių popierių kainos veiksmas rodo „atsitiktinį ėjimą“, ar yra statistiškai reikšmingos, didesnės ar mažesnės tendencijos rezultatas.
Atsitiktinis ėjimas reiškia rinkos ar saugumo pokyčius, kurie patenka į statistinio „triukšmo“ lygio sritį ir neatitinka patvirtintos ar apibrėžtos tendencijos. Iš pradžių šis techninis rodiklis buvo paskelbtas „ Techninė atsargų ir prekių analizė“ žurnale 1990 m., Kurio pavadinimas buvo „Tendencijos ir atsitiktiniai pasivaikščiojimai“.
Rinkos tendencija ir atsitiktinių pasivaikščiojimų tyrimai siekia dešimtmečius, pabrėžiami RA Stevensono leidinyje „Prekių ateitis: tendencijos ar atsitiktiniai pasivaikščiojimai?“ 1970 m. kovo mėn. leidinyje „The Journal Of“ Finansai.
Atsitiktinio ėjimo indekso apskaičiavimas
Tikimybių teorijai specializuotis matematikas Williamas Felleris įrodė, kad atsitiktinumo ribos, dar žinomos kaip poslinkio atstumai, gali būti apskaičiuotos, paimant dvejetainių įvykių, kurie nurodo dvipusius rezultatus su vienoda tikimybe, kvadrato pėdsaką (kaip monetos išmetimas). Logiškai tariant, bet koks judėjimas už šių ribų rodo, kad judesys savaime nėra atsitiktinis. RWI šiuos matematinius principus taiko vertindamas pakilimo ir nuosmukio tendencijas, kad nustatytų, ar tai atsitiktinė, ar statistiškai reikšminga.
Kadangi indikatorius matuoja ir pakilimo, ir nuosmukio stiprumą, indikatorius susideda iš dviejų linijų ir reikalauja, kad būtų apskaičiuoti abu.
Aukštų laikotarpių arba RWI High apskaičiavimas yra:
Visiem, kas noklusina, tacu RWI aukštas = ATR × n aukštas žemas, kur: n = dienų skaičius laikotarpyjeATR = vidutinis tikrasis diapazonas
Kitaip tariant, jei skaičiuojate pastarųjų penkių dienų RWI aukščiausią dydį, paimkite aukščiausią nuo šiandien atėmus žemiausią iš ankstesnio laikotarpio ir apskaičiuokite RWI High. Tada apskaičiuokite naudodami šiandieninį aukštą atėmus žemiausią prieš dvi dienas. Atlikite tai kiekvieną dieną, grįždami į penkias prekybos sesijas.
Jūsų RWI aukštoji vertė yra didžiausia pastarųjų penkių dienų vertė, arba vis dėlto buvo pasirinkta daugybė laikotarpių (n).
RWI Low apskaičiuojamas taip:
Visiem, kas noklusina, tacu RWI žemas = ATR × n aukštas − žemas
Metodas yra panašus į aukščiau pateiktą metodą, išskyrus tai, kad dabar, norėdami sukurti pirmąjį skaičiavimą, naudosime šiandienos žemiausią ir aukščiausią ankstesnio laikotarpio duomenis. Tada naudokite aukščiausias prieš dvi dienas. Atlikite tai kiekvieną iš n laikotarpių. RWI maža vertė yra mažiausias atliktų n skaičiavimų skaičius.
Kiekvieną dieną (arba laikotarpį) skaičiavimai dar kartą atliekami.
Prekyba „Random Walk“ indeksu
Atsitiktinio ėjimo indeksas paprastai naudojamas nuo dviejų iki septynių laikotarpių trumpalaikės prekybos ir galvos odos skaldymui ir nuo aštuonių iki 64 laikotarpių ilgalaikės prekybos ir investicijų atvejais. Rinkos dalyviai gali norėti eksperimentuoti su šiais nustatymais, kad nustatytų, kas labiausiai tinka jų bendroms strategijoms.
Rodmenys virš 1.0 rodo, kad vertybinių popierių tendencija yra didesnė ar žemesnė, o rodikliai žemiau 1.0 rodo, kad vertybiniai popieriai gali būti keičiami atsitiktinai. Jei žemas RWI yra didesnis nei vienas, tai rodo stiprų nuosmukį; jei RWI aukštas yra didesnis nei vienas, tai rodo stiprų pakilimą.
Dažnai prekybininkai ir rinkos laikmačiai pateks į ilgas pozicijas, kai ilgalaikis RWI yra didesnis nei 1, 0, o trumpalaikis RWI žemas taip pat yra didesnis nei 1, 0. Tai reiškia, kad prekybininkas seka du RWI skaičiavimus: ilgesnį, tarkim, 64 laikotarpius, ir trumpalaikį, tarkime, septynis laikotarpius.
Prekiautojas perka, kai ilgalaikis RWI aukščiausias yra didesnis nei 1, 0, o tai rodo ilgalaikį stiprų pakilimą, tačiau trumpalaikis RWI žemas rodiklis taip pat yra didesnis nei 1, 0, parodantis, kad per trumpą laiką kaina nukrito, užtikrinant palankų įėjimą. į ilgalaikį pakilimą.
Trumposios pozicijos gali būti įvestos, kai ilgalaikis RWI žemas yra didesnis nei 1, 0, o trumpalaikės RWI aukštos viršūnės taip pat yra virš vienos.
Kai kurie prekybininkai gali nurodyti naudoti dviejų eilučių kryžminius ženklus, kad nurodytų galimus sandorius. Tai veiks gerai, kai susiformuos stiprios tendencijos, tačiau dėl to, kad kaina nesikeis gerai, bus galima daug prarasti sandorių, nes kryžminimasis gali įvykti, jei nebus stiprios tendencijos. Nepaisant to, kai kurie prekybininkai gali norėti pasinaudoti šiuo metodu, galbūt kartu su kitomis techninės analizės formomis.
Kaip naudoti atsitiktinio ėjimo indeksą
„Apple Inc.“ (AAPL) dienos diagramoje yra taikomas 30 laikotarpių IA indikatorius.
Kai kaina krinta, viršuje rodoma raudona linija arba žemo lygio RWI.
Kai kaina kyla, viršuje yra žalia linija arba „RWI High“.
Kai kuri nors iš šių linijų yra aukščiau vienos, juodos horizontalios linijos, tai rodo stiprią tendenciją.
„TradingView“
Kairėje yra stiprus pakilimas. „RWI High“ juda aukščiau 1, 0, o „RWI Low“ - žemiau 1, 0.
Tada prasideda stiprus nuosmukis. RWI žemas juda aukščiau 1, 0, o RWI žemas yra gerokai žemiau 1, 0.
Po to eina kitas pakilimas, kurio sąlygos panašios į ankstesnį pakilimą.
Tada akcijos pradeda silpną tendenciją. Nei žemas, nei aukštas RWI ilgą laiką neišlaiko savo pozicijos aukščiau 1, 0. Trumpam laikui abi linijos net susivynios ties nulio ženklu, signalizuodamos apie labai silpną tendenciją arba netvarkingą prekybą abiem kryptimis.
Skirtumas tarp atsitiktinio ėjimo indekso ir vidutinio kryptinio indekso (ADX)
Šie du rodikliai atrodo gana panašūs ir, tiesą sakant, yra gana panašūs. Vidutinę krypčių rodyklę (ADX) sudaro kryptinės judėjimo linijos (DI + ir DI-), kurios juda labai panašiai kaip RWI žemoji ir aukštoji. ADX yra trečioji ADX indikatoriaus eilutė ir parodo tendencijos stiprumą. Rodmenys virš 25 rodo stiprią tendenciją.
Atsitiktinio ėjimo indekso apribojimai
RWI yra atsilikęs rodiklis. Skaičiuodamas jis naudojasi ankstesniais duomenimis ir nėra nieko, kas iš prigimties numatytų. Nors indikatorius gali pakilti aukščiau vieno, kad parodytų stiprią tendenciją, jis labai greitai gali lengvai paslysti žemiau vieno. Tai taip pat gali pereiti nuo silpnos tendencijos prie stiprios tendencijos, mažai perspėjant apie rodiklį.
Prieš pradėdami prekiauti ta kryptimi, laukdami, kol indikatorius pakils aukščiau vieno, kartais įvažiavimas gali būti blogas. Kaina jau kurį laiką juda ta linkme ir gali būti pasirengusi pakeisti ar įvesti grąžinimo kainą.
Atsitiktinio ėjimo indeksas geriausiai naudojamas kartu su kainos veiksmo analize ar kitomis techninės analizės formomis.
