Spredai yra reikšmingas pelningos Forex prekybos veiksnys. Palyginus vidutinį sklaidą su vidutiniu dienos judėjimu, kyla daug įdomių klausimų. Pirma, kai kurios poros yra palankesnės prekybai nei kitos. Antra, mažmeninės prekybos kainų skirtumus trumpalaikėje prekyboje yra daug sunkiau įveikti, nei kai kurie gali tikėtis. Trečia, didesnis kainų skirtumas nebūtinai reiškia, kad pora nėra tokia gera dienos prekybai, kaip mažesnio paskirstymo alternatyvos. Tas pats pasakytina apie mažesnį paskirstymą - ne visada geriau prekiauti nei didesnio paskirstymo alternatyva.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Dienos prekybos kainų pasiskirstymui kai kurios poros yra geresnės nei kitos, todėl daryti išvadas apie prekybą, remiantis paskirstymo dydžiu (didelis ir mažas), nėra naudinga. Konvertuodami kainų skirtumą į dienos intervalo procentą, prekybininkai gali pamatyti, kuri pora pasiūlo didžiausią vertę, atsižvelgiant į jos paskirstymą pagal dienos potencialą. Prekybininkai, kurie aktyviai prekiauja dienos metu, greičiausiai prekiaus poromis, kurių procentinis procentas nuo mažiausio pipo potencialo yra mažiausias. Prekiautojai gali stebėti vidutinius dienos pokyčius, norėdami sužinoti, ar prekyba mažo kintamumo laikais suteikia pakankamai pelno potencialo, kad aktyvi prekyba (su skirtumu) būtų verta.
Bazinės padėties nustatymas
Norint suprasti, su kuo mes susiduriame, ir kurios poros yra labiau pritaikytos dienos prekybai, reikalingas pradinis scenarijus. Tam skirtumas yra konvertuojamas į dienos intervalo procentą. Tai leidžia mums palyginti kainų skirtumus ir tai, koks yra maksimalus potencialus potencialas dienos prekybai toje poroje. Žemiau pateikti skaičiai atspindi tam tikru laikotarpiu egzistuojančias vertes, tačiau testą galima bet kuriuo metu pritaikyti, norint išsiaiškinti, kuri valiutų pora pasiūlo geriausią vertę, atsižvelgiant į jos pasiskirstymą pagal dienos potencialą. Testas taip pat gali būti naudojamas ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui.
Tai yra dienos vertės ir apytiksliai dydžiai (skirtumai tarp brokerių skiriasi) nuo 2010 m. Balandžio 7 d. Kintant dienos vidurkiams, kinta ir dienos judėjimo procentas. Sprando pasikeitimas taip pat paveiks procentą.
Atkreipkite dėmesį: apskaičiuojant procentą, skirtumas buvo atimtas iš dienos vidurkio. Tai atspindi tai, kad mažmeniniai klientai negali pirkti už žemiausią dienos kainą, nurodytą jų diagramose.
EUR / USD
„DailyAverageRange“ (12): 105
Paplitimas: 3
- Pasiskirstymas procentais nuo maksimalaus vamzdžių potencialo: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
„DailyAverageRange“ (12): 80
Paplitimas: 3
- Skleisti kaip maksimalaus vamzdžio potencialo procentą: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
„DailyAverageRange“ (12): 128
Paplitimas: 4
- Pasiskirstymas procentais nuo maksimalaus vamzdžių potencialo: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
„DailyAverageRange“ (12): 121
Paplitimas: 4
- Pasiskirstymas procentais nuo maksimalaus vamzdžių potencialo: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
„DailyAverageRange“ (12): 66
Paplitimas: 4
- Pasiskirstymas procentais nuo maksimalaus vamzdžių potencialo: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
„DailyAverageRange“ (12): 98
Paplitimas: 4
- Pasiskirstymas kaip maksimalaus vamzdžių potencialo procentas: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
„DailyAverageRange“ (12): 151
Paplitimas: 6
- Skleisti kaip maksimalaus vamzdžio potencialo procentą: 6/145 = 4, 14%
Kuriomis poromis prekiauti
Kai skirtumas yra išreikštas dienos vidurkio procentine išraiška, skirtumas gali būti gana didelis ir turėti didelę įtaką dienos prekybos strategijoms. Tai dažnai pamiršta prekybininkai, kurie mano, kad prekiauja nemokamai, nes komisiniai nėra.
Jei prekybininkas aktyviai prekiauja dieną ir sutelkia dėmesį į tam tikrą porą, greičiausiai jie prekiaus poromis, kurių procentinis procentas nuo mažiausio pip potencialo yra mažiausias. EUR / USD ir GBP / USD santykis yra geriausias iš aukščiau analizuotų porų. EUR / JPY taip pat užima aukštą vietą tarp tirtų porų. Nepaisant to, kad GBP / USD ir EUR / JPY kursai yra keturių pipirų, jie aplenkė USD / JPY, kurie paprastai būna tripilius.
USD / CAD, kuriam taip pat būdingas keturių pipirų skirtumas, atveju tai buvo viena blogiausių dienos prekybos porų, o skirtumas sudarė didelę dienos vidurkio dalį. Tokios poros, kaip šios, yra geriau pritaikytos ilgesniems judesiams, kai plotis tampa ne toks reikšmingas, kuo toliau.
Įrašyta šiek tiek realizmo
Pirmiau pateiktuose skaičiavimuose daroma prielaida, kad paros intervalas yra tinkamas, ir tai labai mažai tikėtina. Remiantis vien tik atsitiktinumu ir vidutiniu EUR / USD dienos diapazonu, yra daug mažesnė nei 1% tikimybė išrinkti aukščiausią ir žemiausią. Nepaisant to, ką žmonės galvoja apie savo prekybos sugebėjimus, net ir patyręs dienos prekybininkas neprilygs daug geriau, norėdamas užfiksuoti visą dienos diapazoną - ir jie to neprivalo.
Todėl į mūsų skaičiavimus reikia įtraukti šiek tiek tikrovės, atsižvelgiant į tai, kad tiksliai pasirinkti aukštą ir žemą yra labai mažai tikėtina. Darant prielaidą, kad prekybininkas vargu ar išeis / pateks į viršutinius 10% vidutinio dienos intervalo, ir mažai tikėtina, kad išeis / pateks į apatinius 10% vidutinio dienos intervalo, tai reiškia, kad prekybininkui priklauso 80% diapazono, kuriam juos. Įvažiavimas į šią teritoriją ir išplaukimas iš jos yra realistiškesnis nei galimybė įvažiuoti tiesiai į dienos aukštumas ar žemumą.
Skaičiavimams naudojant 80% vidutinio dienos intervalo, gaunamos šios valiutų porų vertės. Šie skaičiai nutapė portretą, kuriame sklaida yra labai reikšminga.
EUR / USD
- Skleisti kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentą: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Pasiskirstymas procentais nuo maksimalaus vamzdžių potencialo: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Pasiskirstymas kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentas: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Skleisti kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentą: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Pasiskirstymas kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentas: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Skleisti kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentą: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Pasiskirstymas kaip galimo (80%) vamzdžių potencialo procentas: 6/116 = 5, 17%
Išskyrus šiek tiek mažiau nei EUR / USD, skirtumas yra suvalgytas daugiau kaip 4% dienos normos. Kai kuriose porose skirtumas yra reikšminga dienos intervalo dalis, kai, atsižvelgdamas į tai, kad prekybininkas greičiausiai negalės tiksliai pasirinkti įrašų / išėjimų iš 10% nuo aukščiausio ir žemiausio lygio, nuo kurio priklauso dienos intervalas, dalis.
Esmė
Prekybininkai turi žinoti, kad skirtumas sudaro didelę dienos vidurkio dalį daugeliu porų. Faktorizuojant tikėtinas įvežimo ir išvežimo kainas, skirtumas padidėja dar labiau. Prekybininkai, ypač tie, kurie prekiauja trumpais laiko tarpais, gali stebėti dienos vidurkį, kad patikrintų, ar prekyba mažo svyravimo metu suteikia pakankamai pelno potencialo, kad realiai būtų naudinga aktyvi prekyba (su skirtumu).
Remiantis duomenimis, EUR / USD ir GBP / USD santykis yra mažiausias, tačiau prekybininkai turi reguliariai atnaujinti duomenis, kad pamatytų, kuriomis poromis verta prekiauti, palyginti su jų pasklidimu, o kurios ne. Laikui bėgant statistika keisis, o esant dideliam nepastovumui, skirtumas bus ne toks reikšmingas. Svarbu sekti skaičius ir suprasti, kada verta prekiauti, o kada ne.
