Kas yra aktuarinė rizika?
Aktuarinė rizika reiškia riziką, kurią aktuarijų prielaidos gali pritaikyti modeliuose, naudojamuose konkrečių draudimo polisų kainai nustatyti, gali pasirodyti netiksli ar neteisinga. Galimos prielaidos yra nuostolių dažnis, nuostolių sunkumas ir nuostolių koreliacija tarp sutarčių. Aktuarinė rizika taip pat žinoma kaip „draudimo rizika“.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Aktuarinė rizika tiria galimybę, kad nepaisoma prielaidų, kad aktuarijai, įterpti į modelius, naudojamus nustatant konkretaus draudimo polisus, neapsieina. Aktuarinės rizikos lygis yra proporcingas prielaidų, įgyvendinamų kainų modeliuose, kuriuos naudoja draudimo įmonės, nustatydamas įmokas, patikimumu. Aktuarai naudoja periodo gyvenimo lenteles, parodančias konkrečių asmenų populiacijos mirtingumą per tam tikrą laikotarpį, ir naudojasi kohortos gyvenimo lentelėmis, kuriose pateikiami bendri mirtingumo rodikliai per visą konkrečios populiacijos gyvenimą.
Aktuarinės rizikos supratimas
Aktuarinės rizikos lygis yra tiesiogiai proporcingas prielaidų, įgyvendinamų kainų nustatymo modeliuose, kuriuos draudimo bendrovės naudoja įmokoms, patikimumui.
Gyvenimas kelia daug pavojų. Būsto savininkas gali susidurti su variacijomis, susijusiomis su namo gaisro sukeltų ekonominių nuostolių galimybe. Vairuotojas patiria potencialių ekonominių nuostolių, jei jo automobilis bus apgadintas. Jis patiria dar didesnę žalą, jei automobilio avarijoje sužeidžia trečiąją šalį, už kurią jis yra atsakingas. Pagrindinis aktuarijaus darbo elementas yra numatyti šių rizikų dažnį ir sunkumą, nes jos yra susijusios su finansine atsakomybe už riziką, kurią draudikas prisiima pagal draudimo sutartį.
Įvairūs prognozavimo modeliai
Aktuarijai rizikos lygiui įvertinti naudoja įvairių tipų prognozavimo modelius. Šie prognozavimo modeliai grindžiami prielaidomis, kuriomis siekiama atspindėti realų gyvenimą, kuris yra gyvybiškai svarbus nustatant visų rūšių draudimą. Dėl modelio prielaidų gali atsirasti netinkama priemoka. Blogiausiu atveju aktuarijus gali nuvertinti įvykio dažnumą. Neįtraukti incidentai padidins išmokų dažnį, o tai galėtų įsivaizduoti draudiką.
Gyvenimo trukmės lentelės gali būti pagrįstos istoriniais įrašais, kuriuose dažnai nepakankamai apskaičiuojamas kūdikių mirštamumas, palyginti su regionais, kuriuose yra geresni įrašai.
Aktuarinė rizika ir gyvybės lentelės
Gyvenimo trukmės lentelės yra vieni iš dažniausiai naudojamų rizikos vertinimo modelių. Šie prietaisai paprastai naudojami gyvybės draudimo polisų kainai nustatyti. Gyvenimo lentelėmis siekiama numatyti tikimybę, kad asmuo mirs prieš savo gimtadienį. Šie du tipai gyvenimo lentelių dominuoja aktuariniuose moksluose:
- Laikotarpio gyvenimo lentelė: Ši lentelė parodo tam tikros populiacijos mirštamumą konkrečiu ir siauru laikotarpiu. Kohortos gyvenimo lentelė: Ši lentelė rodo bendrą konkrečios populiacijos mirtingumą per visą gyvenimo laiką. Šis įrankis, kartais vadinamas „kartų gyvenimo lentele“, daro prielaidą, kad tam tikros populiacijos asmenys gimsta tuo pačiu laiko intervalu. Šios lentelės naudojamos dažniausiai, nes jos gali numatyti būsimo mirtingumo lygio pokyčius tam tikroje populiacijoje ir gali analizuoti mirštamumo laipsnio pokyčius bėgant laikui.
